Análisis de transacciones anónimas en el comercio de acciones.

Se tratará de predecir el movimiento de los precios en el mercado de valores. La idea es simple: " aquellos que realizan transacciones muy grandes para la compra / venta son mucho menos propensos a cometer errores. ¿Por qué no rastreamos y analizamos tales transacciones? ". Es por eso que llamé a mi prototipo de trabajo "Adhesivo", recordando las clases de biología donde nos dijeron sobre pegar peces.



Para aquellos que entienden la pregunta, aquí hay una descripción detallada:
Numero de referencia 1
Referencia número 2

Aquí hay un enlace al sistema de trabajo (instrucciones dentro, el código fuente está abierto) .

En la mayoría de los casos, cuando se trata de pronosticar movimientos de precios, dos enfoques son los más comunes:

1) Análisis de la forma del gráfico de cambios de precios. Estos son fanáticos de la teoría de las olas ( Wiki ). Personalmente, soy escéptico de ellos.

2) Análisis basado en indicadores financieros y de producción de la empresa. Análisis Fundamental ( Wiki ). En mi opinión subjetiva, los "fundamentalistas" son tipos más serios que los "gusanos de onda", pero me parece que un buen conocimiento de la compañía es una condición necesaria pero no suficiente para predecir los movimientos de los precios.


Quiero decir, hay dos condiciones obligatorias para fijar el precio de cualquier acción:

1. Hay compradores dispuestos a comprar una acción a un precio determinado.
2. Hay vendedores dispuestos a vender las acciones a este precio.

Si, bastante obvio. Pero, ¿qué sucede si una de estas condiciones no se cumple o no se cumple por completo? El precio comenzará a moverse a un nivel que se adapte a ambas partes. Si imagina una imagen surrealista de que en algún momento no habrá comprador para las acciones de Gazprom, y en ese momento alguien decide vender las acciones al precio de mercado, habrá una fuerte caída (de hecho, no muy brillante, el intercambio simplemente dejará de cotizar en esta promoción)


Por lo tanto, veo un gran potencial sin explotar en el análisis de transacciones. ¿Y qué analizaremos? Analizaremos grandes transacciones que se llevan a cabo por montos 30-100 veces más altos que el monto promedio de transacción para un stock en particular, porque Según mis observaciones, son las grandes ofertas las que marcan dónde irá el precio. En términos simples: "Las personas con mucho dinero rara vez cometen errores, de lo contrario no tendrían tanto dinero". ¿Cómo vamos a analizar? Realizaremos análisis en Excel-e ...



Sí, alguien sonreirá. Y sí, fue posible llegar a algo complicado, en el espíritu de "Creé mi servicio usando un lenguaje y marcos de programación modernos, usando inteligencia artificial basada en redes neuronales capacitadas y lo puse todo en la nube, aquí tiene acceso libre a los tres primeros del mes ". Pero, en primer lugar, no voy a venderte nada, y en segundo lugar, soy esencialmente un practicante. Personalmente, no me importa cómo se implementará la solución, incluso en un papel, lo principal es que esté funcionando. Por lo tanto, sobresalir usando visual basic Solo asi.

Como funciona Como terminal comercial, uso alpha direct. Tampoco me gusta como Quick, pero en comparación con el terminal codicioso y torpe de Interactive Brokers, no es tan triste. Lo que está en la parte rápida, lo que hay en la directiva alfa es la capacidad no solo de mostrar la fuente de todos los instrumentos de su lista, sino también de cargar todo para sobresalir y en un archivo de texto. Todo se ha hecho miserablemente con alpha-direct: la carga en un archivo de texto no ocurre todo el tiempo mientras la ventana se está ejecutando, sino "una sola vez". En cuanto a la descarga en Excel, solo se muestran 200 líneas de las transacciones más recientes en la ventana alfa, y si aparece información sobre nuevas transacciones, el terminal aún refleja 200 líneas, mostrando nuevamente información sobre transacciones recientes. También hay una carga para sobresalir: se descargan 200 líneas, cuando aparece nueva información, se sobrescriben las mismas líneas sobre las anteriores. Desde el punto de vista de la automatización de la carga de datos, es muy inconveniente. Cómo se implementa conmigo: cuando se inicia la macro, según el tiempo especificado en la configuración, por ejemplo, cada 0,5 segundos, recorre la lista cargada desde alpha-direct y busca aquellas aplicaciones que aún no se han cargado, y las clasifica aún más. Si configura el tiempo aún menos (0.1 segundos), el sistema funcionará, pero en computadoras débiles habrá problemas con el procesamiento de datos (mientras la macro está funcionando), si configura el tiempo menos (1 segundo), existe el riesgo de no tener tiempo para cargar los datos, porque alpha direct puede sobrescribirlos con el siguiente lote de datos nuevos.

Así es como se ve ahora.



Instrucciones detalladas en el archivo mismo. Todo está abierto, puede ver el código de macro, corregirlo o agregarlo a sus necesidades. Si, gratis. ¿Por qué tanta generosidad, podrías preguntar? Respondo: en primer lugar, este es un prototipo para probar mis ideas y no el hecho de que mi análisis conducirá al descubrimiento de un patrón que me permitirá ganar dinero estable, pero si sucede, ¿por qué vender software que ya trae dinero? derecho? :) Entonces, ¿por qué escribí esta publicación y publiqué mi prototipo? Debido a que estoy buscando personas con ideas afines, por ejemplo, aquellas que tienen ideas, pero debido a la falta de una calificación básica para un programador, no hay forma de verificarlas. Mi dirección de correo electrónico está en el archivo, escriba, intentaré responder a todos.