هل ستحمي المحفظة من هبوط التشفير؟

ليس سرا أن سوق العملات الرقمية لديه تقلبات استثنائية بسبب شبابها ونقص التنظيم. في الأسواق المنظمة ، تساعد المحفظة التي هي عبارة عن مجموعة من الأصول مع إعادة التوازن الدورية على مكافحة التقلبات.

هل ستساعد المحفظة في سوق العملات المشفرة؟ وهل سيسمح لك بحفظ وزيادة Bitcoin (BTC)؟ قررنا نحن في الفريق التحقق من ذلك. كانت بساطة صيانتها أحد شروط إنشاء المحفظة. أجرينا الاختيار والبحث عن الأصول باستخدام Jupyter في Python. وهذه المرة ، فكر في المحافظ التي تمكنا من الحصول عليها.

سنقوم بالتحليل والبحث عن الفرص خلال العام الماضي ، بدءًا من أغسطس 2017. خلال هذه الفترة القصيرة ، كانت هناك ارتفاعات حادة في العملات ، تليها انخفاضات لا تقل سرعة.

• إغلاق - سعر الإغلاق في نهاية الفترة.
• الأداء - الربحية منذ 1 أغسطس 2017.
• السحب - أقصى سحب إلى BTC خلال العام.

يظهر الرسم البياني أعلاه العائد والحد الأقصى لسحب العملات التي سقطت في TOP15 من خلال الرسملة على مدار العام. يوضح الجدول خمسة قادة فقط من حيث الربح والخسارة في BTC.

كما يظهر مخطط السحب ، انخفضت جميع العملات تقريبًا بأكثر من مرتين. الحد الأدنى للسحب هو -40٪ ، بمتوسط ​​-76٪.

إعادة توازن محفظة واحدة

دعونا نبدأ في البحث عن المحافظ ، وتقليل الشروط:

• لنأخذ TOP (5 أو 10 أو 15) بالأحرف الكبيرة لشهر أغسطس 2018.
• استبعاد USDT (Tether) و BCC (BitConnect).
• إعادة التوازن في نهاية كل فترة.
• نستخدم الخيارات التالية لحساب الأسهم:
  
  • أسهم متساوية ( هـ ).
  • الأسهم ، مع مراعاة الرسملة (من لديه المزيد ، نأخذ المزيد) ( ج ).
  • الأسهم بشكل عكسي وفقًا للرسملة (من لديه المزيد ، يأخذ أقل) ( ~ ).
  
  
• نستخدم قواعد إعادة التوازن:
  
  • نأتي إلى الأسهم الأصلية.
  • نوزع فقط بالعملات المعدنية في اتجاه متزايد (باستخدام مؤشرات بسيطة للتحليل الفني).
  
  
• نحن نأخذ بعين الاعتبار عمولة 0.2 ٪ مرتين (في كل مرة نبيع كل شيء ثم نشتري).

كما يتبين من الرسم البياني أدناه ، تؤدي إعادة التوازن الشهرية إلى آفة مستقرة. وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لتقلب بعض العملات عند 100-200٪ لمدة أسبوع.

• الأداء - عائد المحفظة.
• السحب - أقصى سحب للمحفظة.
• العائد السنوي - متوسط ​​العائد السنوي.
• شارب - القيمة السنوية لنسبة شارب.

إعادة التوازن الأسبوعي يعطي نتيجة أفضل. لكن القادة هم فقط المحافظ مع مرشح الاتجاه لتقاطع المتوسطات المتحركة (لمدة 10 و 100 يوم).



انخفاض كبير لا يزال ، وإن كان أقل من -50٪. على أي حال ، كانت هناك فرصة للبقاء في الأسود. لكن هذه الاختبارات تعتمد بشدة على وقت اختيار تكوين المحفظة. دعونا نحاول التخلص من ذلك عن طريق تغيير التكوين في وقت إعادة التوازن وفقًا لتصنيف الرسملة الحالي.

محفظة الرسملة

في الاختبارات اللاحقة ، سنعيد موازنة المحافظ كل أسبوع ، لأن شهر العملات الرقمية طويل جدًا. الشروط:

• خذ TOP (5 أو 10 أو 15) بالأحرف الكبيرة:
  
  • أسبوعيًا ، في وقت إعادة التوازن.
  • شهريًا ، في الأسبوع الأول من الشهر ( OpM ).
  
  
• استبعاد USDT (Tether) و BCC (BitConnect). ويشارك أعضاء آخرون على المدى القصير مثل توب HSR و VEN.
• إعادة التوازن في نهاية كل أسبوع.
• نستخدم حساب الأسهم:
  
  • أسهم متساوية ( هـ ).
  • الأسهم مع مراعاة الرسملة (من لديه المزيد ، نأخذ المزيد) ( ج ).
  • الأسهم بشكل عكسي وفقًا للرسملة (من لديه المزيد ، يأخذ أقل) ( ~ ).
  
  
• نستخدم قواعد إعادة التوازن:
  
  • نأتي إلى الأسهم الأصلية.
  • نوزع فقط بالعملات المعدنية في اتجاه متزايد (باستخدام مؤشرات بسيطة للتحليل الفني).
  
  
• نحن نأخذ بعين الاعتبار عمولة 0.2 ٪ مرتين (في كل مرة نبيع كل شيء ثم نشتري).

هذه المرة النتائج ليست مثيرة للإعجاب ، ولكن هناك محافظ مع انخفاضات أقل من -40٪. وكانت هناك عالمية في قطع الاتصال بمحفظة واحدة.



دعنا نحاول إضافة شرط إضافي - مدة العملة في الأحرف الكبيرة TOP ( iRT (#) ). سيؤدي هذا إلى القضاء على الاستثمار في العملات التي طارت عن طريق الخطأ إلى أعلى تصنيف الرسملة.

للحصول على تحديث أسبوعي للمحفظة ، سوف نتحقق من أعلى الأسابيع السابقة. للشهر - TOP من الأشهر السابقة.



يوضح الجدول النتائج مع انخفاض أقل من -40٪. التأثير الإيجابي هو من 6 أسابيع من التواجد في الرسملة TOP للتحديث الأسبوعي للتكوين. ومن 3 أشهر مع تحديث شهري. يبلغ متوسط ​​العائد على جميع المشاهدات 80٪.

أيضا ، تظهر هذه الاختبارات نقاط تحول يمكن اتخاذها كأساس لدراسات أخرى.

الخلاصة

من الممكن بناء محافظ عمل على العملة المشفرة ، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة إلى تصفية إضافية للاتجاهات. تم تخفيض السحب. تتكون المحافظ الأكثر إثارة للاهتمام التي يمكن روبوتتها بسهولة من أفضل 10 عملات معدنية من تصنيف الرسملة. علاوة على ذلك ، لتحقيق أفضل نتيجة ، يجب إعادة توازنهم مرة واحدة في الأسبوع.

في المقابل ، عند اختيار الشروط ، يجب على المرء تجاهل القيم المتطرفة (الأفضل) للنتائج وأن يأخذ في الاعتبار التأثير القوي ليوم الأسبوع عند إعادة التوازن.