خدمات أمازون كلاود وتحليل محفظة الاستثمار

• ملء يدوي للمجلة (حتى باستخدام الأتمتة الجزئية ، في شكل تفريغ المعاملات اليومية من منصة التداول) بسرعة الإطارات ؛
• هناك خطر كبير لحدوث خطأ أو خطأ مطبعي مع إدخال يدوي ؛
• قد يحدث أن يصبح التاجر النشط مستثمرًا سلبيًا ويعود إلى هذه المجلة أقل وأقل ، ثم ينسى تمامًا ذلك (حالتي) ؛ جيد وأخيرًا
• يمكننا البرمجة ، فلماذا لا نستفيد من هذا وأتمت العملية برمتها؟ لذا ، دعنا نذهب!

• اسم الورقة (stock_name) ؛
• اسم الحساب (SPB ، MOEX BROK ، MOEX IIS) (الحساب) ؛
• العملة المستخدمة للتسويات على هذه الورقة (العملة) ؛
• القيمة الحالية (وقت إنشاء التقرير في وسيط فتح الحساب الشخصي) (current_cost). هنا أود أن أشير إلى أنه بالنسبة للعملاء الذين يطلبون الكثير ، من الممكن إجراء تحسينات إضافية في المستقبل واستخدام الاستلام الديناميكي لعرض أسعار الأمان من منصة التداول أو من موقع البورصة المقابلة ؛
• القيمة الحالية للموضع الأمني ​​في وقت إنشاء التقرير (current_cost_rub)
  على غرار البند أعلاه ، هنا يمكنك أيضًا الحصول على سعر البنك المركزي في الوقت الحالي أو سعر الصرف ، كما تريد.
• الرصيد الحالي للأوراق المالية (saldo)

• اسم الورقة (stock_name) ؛
• اسم الحساب (SPB ، MOEX BROK ، MOEX IIS) (الحساب) ؛
• تاريخ المعاملة ، أي T0 (date_oper) ؛
• نوع العملية (type_oper) ؛
• حجم الأوراق المالية المشاركة في المعاملة (الكمية) ؛
• السعر الذي نفذت به المعاملة (السعر) ؛
• العملة التي تمت بها المعاملة (العملة) ؛
• عمولة السمسرة في المعاملة (الوساطة) ؛
• النتيجة المالية للمعاملة (النتيجة)

• اسم الورقة (stock_name) ؛
• اسم الحساب (SPB ، MOEX BROK ، MOEX IIS) (الحساب) ؛
• تاريخ المعاملة ، أي T0 (date_oper) ؛
• نوع العملية (type_oper). يمكن أن يستغرق عدة قيم: div ، NKD ، ضريبة ؛
• العملة التي تمت بها المعاملة (العملة) ؛
• النتيجة المالية للعملية (النتيجة)

• اسم الورقة (stock_name) ؛
• اسم الحساب (SPB ، MOEX BROK ، MOEX IIS) (الحساب) ؛
• متوسط ​​سعر الصفقة المفتوحة (avg_open_price)

• تكمن عمولة وسيط المعاملات في تقرير SBP في علامة الوساطة ، وفي تقرير MOEX - broker_commission ؛
• تاريخ معاملات الحساب غير المتداول في تقرير SPB هو تاريخ التشغيل ، وفي MOEX ، هو تاريخ_العمل ، إلخ.

 tags_mapping = { 'SPB': { 'current_position': 'briefcase_position', 'deals': 'closed_deal', 'flows': 'nontrade_money_operation', ... 'stock_name_deal': 'issuername', 'paymentcurrency': 'paymentcurrency', 'currency_flows': 'currencycode' }, 'MOEX': { 'current_position': 'spot_assets', 'deals': 'spot_main_deals_conclusion', 'flows': 'spot_non_trade_money_operations', ... 'stock_name_deal': 'security_name', 'paymentcurrency': 'price_currency_code', 'currency_flows': 'currency_code' } } 

 def get_allias(exchange_name): return( tags_mapping[exchange_name]['current_position'], tags_mapping[exchange_name]['deals'], tags_mapping[exchange_name]['flows'], ... tags_mapping[exchange_name]['stock_name_deal'], tags_mapping[exchange_name]['paymentcurrency'], tags_mapping[exchange_name]['currency_flows'] ) 

 def get_briefcase(XMLdata): #         briefcase_position briefcase_position = XMLdata.find(current_position) if not briefcase_position: return try: for child in briefcase_position: stock_name_reduce = child.get(stock_name).upper() stock_name_reduce = re.sub('[,\.]|(\s?INC)|(\s+$)|([-\s]?)', '', stock_name_reduce) dict_stocks['stock_name'].append(stock_name_reduce) dict_stocks['account'].append(account_name) dict_stocks['currency'].append(child.get(currency)) dict_stocks['current_cost'].append(float(child.get(current_cost))) dict_stocks['current_cost_rub'].append(float(child.get(current_cost_rub))) dict_stocks['saldo'].append(float(child.get(saldo))) except Exception as e: print('get_briefcase --> Oops! It seems we have a BUG!', e) 

 def get_deals(XMLdata): stock_name_proc = '' closed_deal = XMLdata.find(deals) if not closed_deal: return #   SPB    -    , #    MOEX:  ,      #    : if exchange_name == 'SPB': sortchildrenby(closed_deal, stock_name_deal) for child in closed_deal: sortchildrenby(child, stock_name_deal) try: for child in closed_deal: stock_name_reduce = child.get(stock_name_deal).upper() stock_name_reduce = re.sub('[,\.]|(\s?INC)|(\s+$)|([-\s]?)', '', stock_name_reduce) dict_deals['stock_name'].append(stock_name_reduce) dict_deals['account'].append(account_name) dict_deals['date_oper'].append(to_dt(child.get(ticketdate)).strftime('%Y-%m-%d')) current_cost = get_current_cost(stock_name_reduce) #    SPB     - quantity, #   MOEX  : buy_qnty  sell_qnty if exchange_name == 'MOEX': if child.get('buy_qnty'): quantity = float(child.get('buy_qnty')) else: quantity = - float(child.get('sell_qnty')) else: quantity = float(child.get('quantity')) dict_deals['quantity'].append(quantity) dict_deals['price'].append(float(child.get('price'))) dict_deals['type_oper'].append('deal') dict_deals['currency'].append(child.get(payment_currency)) brok_comm = child.get(brokerage) if brok_comm is None: brok_comm = 0 else: brok_comm = float(brok_comm) dict_deals['brokerage'].append(float(brok_comm)) #         if stock_name_proc != stock_name_reduce: if stock_name_proc != '': put_avr_price_in_df(account_name, stock_name_proc, \ pnl.m_net_position, pnl.m_avg_open_price) current_cost = get_current_cost(stock_name_proc) pnl.update_by_marketdata(current_cost) if len(dict_deals['result']) > 0: if exchange_name != 'SPB': dict_deals['result'][-1] = pnl.m_unrealized_pnl * 0.87 -dict_deals['brokerage'][-2] else: dict_deals['result'][-1] = pnl.m_unrealized_pnl - dict_deals['brokerage'][-2] stock_name_proc = stock_name_reduce pnl = PnlSnapshot(stock_name_proc, float(child.get('price')), quantity) dict_deals['result'].append(-1 * brok_comm) else: pnl.update_by_tradefeed(float(child.get('price')), quantity) #  ,   if quantity < 0: if pnl.m_realized_pnl > 0 and exchange_name != 'SPB': pnl_sum = pnl.m_realized_pnl * 0.87 - brok_comm else: pnl_sum = pnl.m_realized_pnl - brok_comm dict_deals['result'].append(float(pnl_sum)) else: pnl.update_by_marketdata(current_cost) dict_deals['result'].append(-1 * brok_comm) put_avr_price_in_df(account_name, stock_name_proc, \ pnl.m_net_position, pnl.m_avg_open_price) current_cost = get_current_cost(stock_name_proc) pnl.update_by_marketdata(current_cost) if len(dict_deals['result']) > 0: if exchange_name != 'SPB': dict_deals['result'][-1] = pnl.m_unrealized_pnl * 0.87 -dict_deals['brokerage'][-2] else: dict_deals['result'][-1] = pnl.m_unrealized_pnl - dict_deals['brokerage'][-2] except Exception as e: print('get_deals --> Oops! It seems we have a BUG!', e) 

1. دفع أرباح دخل العميل <777777> < APPLE INC-ao> -> دفع أرباح الأسهم من تقرير SPB ؛
2. دفع أرباح عميل الدخل <777777> < MICROSOFT COM->
3. دفع دخل العميل 777777i (NKD 2 OFZ 24019 ) الضريبة المقتطعة 0.00 روبل -> دفع القسيمة من تقرير MOEX ؛
4. دفع الدخل للعميل 777777 أرباح من FGC UES -ao ضريبة الاستقطاع XX.XX روبل -> دفع أرباح الأسهم من تقرير MOEX. الخ.

 def get_company_from_str(comment): company_name = '' #    / flows_pattern = [ '^.+\s<(\w+)?.+->$', '^.+\s(.+)-.+$', '^.+\(\s\d?\s(.+)\).+$', '^.+\s(.+)-.+$' ] for pattern in flows_pattern: match = re.search(pattern, comment) if match: return match.group(1).upper() return company_name 

 def get_company_from_briefcase(company_name): company_name_full = None value_from_dic = df_deals[df_deals['stock_name'].str.contains(company_name)] company_arr = value_from_dic['stock_name'].unique() if len(company_arr) == 1: company_name_full = company_arr[0] return company_name_full 

 def get_nontrade_operation(XMLdata): nontrade_money_operation = XMLdata.find(flows) if not nontrade_money_operation: return try: for child in nontrade_money_operation: comment = child.get('comment') type_oper_match = re.search('||^.+.+.+$', comment) if type_oper_match: company_name = get_company_from_str(comment) type_oper = get_type_oper(comment) dict_flows['stock_name'].append(company_name) dict_flows['account'].append(account_name) dict_flows['date_oper'].append(to_dt(child.get(operationdate)).strftime('%Y-%m-%d')) dict_flows['type_oper'].append(type_oper) dict_flows['result'].append(float(child.get('amount'))) dict_flows['currency'].append(child.get(currency_flows)) except Exception as e: print('get_nontrade_operation --> Oops! It seems we have a BUG!', e) 

• إنشاء دلو على S3 ، يطلق عليه "محلل التقرير" ؛
• في هذا الدلو "report-parser" قم بإنشاء مجلد يسمى "my_trader_diary" ؛
• في الدليل "my_trader_diary" قم بإنشاء دليل بتاريخ التقرير الحالي ، على سبيل المثال ، "date_report = 2018-10-01" وضع ملف CSV فيه ؛
• فقط من أجل التجربة وفهم التقسيم بشكل أفضل ، سننشئ دليلين إضافيين: "date_report = 2018-09-27" و "date_report = 2018-10-08". نضع نفس ملف CSV فيها ؛
• يجب أن يبدو دلو S3 النهائي "محلل التقرير" كما هو موضح في الصور أدناه:
  
  
  

• ننتقل إلى AWS Glue وننشئ زاحفًا جديدًا ، والذي سيجمع جدولًا واحدًا من ملفات CSV منفصلة حسب تواريخ إعداد التقارير:
  
  • تعيين اسم الزاحف الجديد ؛
  • نشير إلى المستودع حيث نحصل على البيانات من (s3: // report-parser / my_trader_diary /)
  • نختار أو ننشئ دور IAM جديدًا يمكنه الوصول إلى تشغيل الزاحف والوصول إلى المورد المحدد على S3 ؛
  • بعد ذلك ، تحتاج إلى تعيين تردد البدء. بينما نضع الطلب ، ولكن في المستقبل ، أعتقد أن هذا سيتغير وسيكون الإطلاق أسبوعيًا ؛
  • احفظ وانتظر إنشاء الزاحف.
• عندما يدخل الزاحف إلى حالة الاستعداد ، ابدأ!
  
  
  
• بمجرد أن يعمل ، سيظهر جدول my_trader_diary جديد في غراء AWS: قاعدة البيانات -> علامة التبويب الجداول: