فهم بالضبط متى تشتري ومتى تبيع الأسهم في البورصة هي المهمة الأكثر أهمية لأي مستثمر. يعتمد كل من حقيقة توفر الربح وحجمه على التوقيت الصحيح.
اتجاه السنوات الأخيرة هو ظهور أدوات آلية تساعد على التقاط هذه اللحظة على أساس تحليل البيانات الضخمة وتعلم الآلة. قمنا أيضًا في ITI Capital بتطوير مثل هذا المنتج المسمى
ITI Global ، وفي مقالة اليوم سنتحدث عن البيانات التي تحللها هذه الأنظمة.
أعمال اللاعبين الرئيسيين والمطلعين
أحد أهم عناصر تحليل السوق ، والذي يصعب على المستثمرين من القطاع الخاص استخدامه بشكل مستقل ، هو تحليل حجم مشتريات ومبيعات صناديق التحوط والمطلعين الداخليين مقارنة بمتوسط مؤشرات القطاع. على سبيل المثال ، إذا تخلصت الأموال من الأسهم ، فإن احتمال انخفاض سعر هذا السهم يتزايد ، على الرغم من أن اللاعبين الآخرين لا يتبعون الاتجاه الناشئ.
يوفر نظام ITI العالمي لدينا بيانات ليس فقط عن نشاط صناديق التحوط. يتم تصنيف شركات الاستثمار وفقًا لسعر وربحية محافظها - يتم تتبع هذه البيانات بشكل ربع سنوي منذ عام 2014. ونتيجة لذلك ، يمكن للمستخدمين بسهولة تتبع نجاح الصندوق ، وأبرز معاملاته والحصول على جميع التفاصيل ، وصولاً مباشرة إلى اسم مدير الأصول. هذا يسمح لك بفهم أفعال الشركة لإعطاء المزيد من الاهتمام.
فئة أخرى من المشاركين في السوق الذين يحتاجون إلى مراقبة نشاطهم هم المطلعون. كقاعدة عامة ، هذا هو اسم الأشخاص المرتبطين بالشركة التي يتم تداول أسهمها في البورصة. يجب على هؤلاء المطلعين الإبلاغ عن عملياتهم في البورصة. على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، المطلعون هم من موظفي الشركة وكبار المديرين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10 ٪ من رأس مال الشركة.
يعد البحث عن التقارير الداخلية وتحليلها يدويًا مهمة شاقة للغاية. ومع ذلك ، تلاحظ خدمتنا المبيعات الأكثر حيوية والمشتريات الأخيرة تلقائيًا. يمكن للخوارزمية فصل المعاملات المنتظمة والمخططة عن المبيعات والمشتريات التي تثبت الثقة في مستقبل الشركة.
نرى ونظهر للمستخدمين حجم الأسهم التي تم شراؤها وبيعها من قبل المطلعين في الربع الأخير. بفضل هذه الأرقام ، يمكن للمرء تقييم ثقة المطلعين في استقرار الوضع حول شركتهم.
استخدام البيانات الضخمة
الأسواق المالية هي مجموعة من البيانات المختلفة. يتيح لك تحليلهم الحصول على معلومات تفصيلية حول القرارات المالية على نطاق عالمي. ومع ذلك ، فإن السوق لا يعكس سوى القرار النهائي للمستثمر بشأن ما إذا كان يشتري سهمًا أو يبيعه.
عادة ، يكون لدى مستثمر خاص مسلح فقط بمحطة تداول كمية محدودة من بيانات التداول المتاحة. يمكنه رؤية الحجم ، وتحليل الرسوم البيانية ، والعرض والطلب في كوب المخزون وما إلى ذلك. ومع ذلك ، لا يمكنه تحديد مستوى ثقة اللاعبين الآخرين في السوق بدقة في سهم معين.
في محاولة لحل هذه المشكلة ، حاول بعض التجار تطوير أنظمة التحليل الخاصة بهم. ومن الأمثلة على ذلك نظامًا يعتمد على
استخدام خدمة مؤشرات Google لتحديد معنويات السوق ، والتي تأخذ في الاعتبار تكرار طلبات البحث. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، لا تظهر هذه الطريقة كفاءة عالية.
تسمح لك خوارزميات البيانات الضخمة بالحصول على توقعات أكثر دقة بفضل تحليل المعلومات المجمعة حول عشرات الآلاف من المحافظ الاستثمارية وتخصيص إجمالي شراء بيع الأوراق المالية لفترة معينة. على سبيل المثال ، تعرض ITI Global المعاملات في 30 يومًا - وهذا يسمح للمستثمر برؤية مستوى الثقة في الأصول المالية المختلفة (عدد المستثمرين الذين اشتروا أو باعوا الأوراق المالية) ، وتجميعها في مجموعات وتخطيط استراتيجية أكثر دقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لنا خوارزمية التسجيل لدينا بتعيين تقييم للمستثمرين الناجحين وتسليط الضوء على إشارات التداول التي تم إنشاؤها بناءً على إجراءاتهم.
تحليل الأخبار
يمكن أن تؤثر الأخبار بشكل خطير على سوق الأسهم - هناك الكثير من الأمثلة. علم النفس البشري لدرجة أنه عندما يرى تهديدًا ، يبدأ في التصرف ، غالبًا دون أخذ الوقت للتحقق من حقيقة التهديد. لذلك ، عندما تواجه أنباء عن الشركة مشاكل ، والتي يحتفظ بأسهمها في محفظته ، فمن المرجح أن يرغب المستثمر في التخلص منها.
يتم استخدام هذه حتى من قبل المحتالين ، مثل التاجر الاسكتلندي آلان كريج ،
الذي اشتهر قبل بضع سنوات. وقع في إنشاء حسابات وهمية لشركتين تحليليتين على تويتر. نشر فيها معلومات كاذبة حول فتح التحقيقات ضد شركة Audience Inc. وعلاجات Sarepta. ونتيجة لذلك ، انخفضت أسهمهم بنسبة 28٪ و 16٪ على التوالي ، وتمكن التاجر من شرائها في ذروة الخريف.
وبسبب هذا التأثير الخطير للأخبار على وجه التحديد ، تحاول الشركات العامة الحد من تسرب أعمال وسائل الإعلام السلبية. على سبيل المثال ،
غالبًا ما يخفون معلومات حول الهجمات السيبرانية على بنيتهم التحتية.
من الواضح أنه من أجل إنشاء استراتيجية ناجحة للعمل في السوق ، من المهم للغاية تحليل أجندة الأخبار. للقيام بذلك ، يتبع نظامنا الأخبار بتقييم للنمو والسقوط. يقوم معالج اللغة المنطوقة (NLP) بفرز الأخبار وفقًا لتوصيات البيع أو الشراء.
يقوم الروبوت بفحص الموارد المواضيعية وجمع البيانات حول الرنين في وسائل الإعلام من أجل أمن أو قطاع معين ككل. يراقب النظام تواتر المراجع إلى الشركة ويقارن هذا المؤشر بمتوسط تصنيف الورقة حسب الأسبوع. تساعد هذه الأداة في تقييم تأثير الأحداث الأخيرة على الخلفية العامة.
محلل ومراجعات الرأي
يمكن لنشاط قادة الرأي - المحللون الماليون والمدونون - تشكيل سلوك الجمهور تجاه إجراء معين. هناك خوارزميات تحلل المنشورات التي أعدها ممثلو هذه المجموعة من الأشخاص - يتم تنفيذ إحداها في ITI Global.
لكل ورقة ، يجمع النظام تقييمات المحللين للأشهر الثلاثة الأخيرة ويحدد توقعات إجماع تتراوح من "البيع الفوري" إلى "الشراء الفوري". يعطي المحللون توقعات لمتوسط السعر المستهدف مع التركيز على الاثني عشر شهرًا القادمة ، بالإضافة إلى توقعات النمو والسقوط.
كما تقوم الخدمة بمراقبة تصريحات قادة الرأي والاقتباس منهم. تؤخذ فقط آراء المدونين المستقلين والتقييمات والتعليقات على المواقع المتخصصة في الاعتبار. تسمح هذه المواد التحليلية للمستثمر بالتعرف على توقعات تفصيلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن فرز المدونين من خلال نجاح ملخصاتهم وتوقعاتهم السابقة.
المواد المالية الأخرى والمتعلقة بسوق الأوراق المالية من ITI Capital :