35 ٪ عائد الأسهم على البيانات البديلة

أصبح التداول على بيانات بديلة (غير قياسية) عصريًا وواعداً. في اليوم الآخر ، حصلت على مجموعة بيانات غريبة من بورصة موسكو حول الأسهم الشائعة. بعد دراسة سطحية ، تمكنا من الحصول على نتيجة جذابة مع عوائد جيدة. التفاصيل تحت خفض

محتوى مجموعة البيانات

تحتوي مجموعة البيانات على ثلاث قيم pv30 و pv70 و pv100 لكل يوم وتُظهر الفرق في عمليات الشراء والمبيعات لمجموعة من أكبر 30 و 70 و 100 من أكبر المتداولين في اليوم الحالي. أي يجيب على السؤال ، ماذا فعل اللاعبون الكبار اليوم؟ أكثر شراؤها أو بيعها؟ على سبيل المثال ، يعني pv100 = 500 أن مجموعة من أفضل 100 متداول في المجموع اشترت 500 وحدة. أكثر من بيعها.

على موقع التبادل ، يمكنك رؤية الوصف الكامل لمجموعة البيانات والحصول على القيم التاريخية

تغطية البيانات:

• 10 مشاركة: SBER ، GAZP ، LKOH ، GMKN ، MGNT ، ALRS ، AFLT ، ROSN ، SBERP ، VTBR
• 4 سنوات: 2014 - 2017 (البيانات المفتوحة على موقع التبادل)

علاوة على ذلك ، سننظر في البيانات الخاصة بـ SBER فقط ، ونتائج الأسهم التسعة المتبقية في الملحق أدناه

نظرة عامة على البيانات

وصف إحصائي للقيم الكهروضوئية لـ SBER:



ديناميات البيانات وتوزيعها:



ترتبط الكميات الثلاثة pv30 و pv70 و pv100 بقوة (> 0.95) مع بعضها البعض ويتم توزيعها بالقرب من وضعها الطبيعي مع وجود مركز بالقرب من الصفر. أكبر مجموعة interquartile ل pv30.

سعر SBER والمبلغ التراكمي pv100:



عائد اليوم يرتبط بقوة مع القيم الكهروضوئية لهذا اليوم ~ 0.8. وبالتالي ، يمكننا أن نفترض أن السعر يتحرك من خلال اكتساب المشاركين لمركز كبير. العلاقة بين حركة سعر الغد وقيمة pv اليوم هي 0.1 ~ ، مما يعني أن هناك ارتباط ضعيف بينهما ويمكنك محاولة توقع اتجاه حركة سعر الغد وفقًا لبيانات pv لهذا اليوم.

نموذج التداول

سنبني نموذجًا بسيطًا إذا كانت القيمة اليوم <0 ، نفترض أن السعر سيرتفع غدًا ، وإلا سينخفض. تتم مقارنة قيم pv مع صفر ، حيث يتم توزيع قيم pv المتوسطة والمتوسطة حول الصفر. ببساطة ، إذا اشترى اللاعبون الرئيسيون اليوم (pv> 0) في اليوم التالي ، نشتري أيضًا والعكس صحيح.

ميزات النموذج:

1. يتم استخدام قيم pv فقط في النموذج ، ولا يتم استخدام معلومات أسعار الأصول.
2. سنفتح المركز في الساعة 18:40 - 18:50 في المزاد الختامي ونغلق في اليوم التالي ، في نفس الوقت. يتم اختيار وقت فتح المركز حيث يتم نشر قيم الكهروضوئية في الساعة 18:30
3. إذا كانت pv> 0 ، فقم بفتح صفقة شراء (شراء). إذا كانت pv <0 ، فقم بفتح صفقة بيع (بيع)
4. إذا كانت pv موجبة / سالبة لمدة يومين أو أكثر على التوالي ، فلا تقم بأي شيء (انتظر). وبالتالي ، فإن حجم الصفقة المفتوحة دائمًا ثابت
5. يفترض أن تكون رسوم المعاملة 0.025٪
6. تؤخذ العوائد اليومية من قريب إلى قريب (قريب إلى قريب)

نتائج نموذج التداول

دعنا نقارن ربحية إستراتيجية "الشراء والاحتفاظ" (Base) والاستراتيجية وفقًا لقيم pv30 و pv70 و pv100 على مدار فترة 4 سنوات وفقًا لـ SBER:

العودة - العائد نموذج لمدة 4 سنوات
SHARPE - نسبة شارب ، العائد الخالي من المخاطر RF = 6 ٪
معدل النمو السنوي المركب - معدل النمو السنوي المتوسط
MAX DRAWDOWN - الحد الأقصى للسحب
TRADES - عدد المعاملات المنجزة
أيام الربح / الخسارة - عدد الأيام التي خمنت فيها حركة السعر ولم تخمنها

مقارنة النماذج في الديناميات:



مقارنة الربحية الفصلية للنموذج الأساسي "شراء وعقد" مقابل مؤشر pv



يمكن العثور على نتائج مماثلة للأدوات التسعة المتبقية في الملحق أدناه.

محفظة الأوراق المالية

باستخدام SBER كمثال ، تلقينا عوائد عالية مقارنة بالأصل نفسه ، لكن مع ذلك ، لاحظنا انخفاضًا كبيرًا لعام 2015 بأكمله. ويلاحظ أيضا هذه الصورة للأسهم الأخرى في أوقات مختلفة (انظر الملحق). ولكن ماذا لو كنت مبعثر المال على جميع الأسهم العشرة؟ ثم ، ربما ، يمكننا تجنب عمليات السحب الكبيرة.

يمكنك أن تنتشر بالتساوي ، ولكن أيضًا بما يتناسب مع سيولة الجهاز وقدرته. بدس أصبعًا في السماء بناءً على السيولة والبساطة ، اخترت الأوزان التالية: {SBER: 0.25؛ GAZP، LKOH: 0.15؛ GMKN ، MGNT: 0.1 ، ROSN ، ALRS ، SBERP ، AFLT ، VTBR: 0.05} وقارنت عوائد استراتيجيات الشراء والبيع و pv100:



أظهرت محفظة مكونة من 10 أوراق مالية يتحكم فيها pv100 عائدًا بنسبة 35٪ سنويًا وأقل سحبًا من استراتيجية الشراء والامتلاك.

عند تجاوز الأوزان ، يمكنك الحصول على 15٪ و 50٪ ، ولكن الشيء المهم هو أنه بتشتيت الأموال على العديد من الأصول ، نتجنب عمليات السحب الكبيرة في نموذج التداول الخاص بنا.

ملاحظات تركت خارج هذه المواد

• تُظهر القيم المشتقة المستندة إلى pv أيضًا عوائد جيدة (جيدة = أعلى من السوق): SMA مع فترات قصيرة ، والبقول ، وترشيد الحجم ، وغيرها من التقنيات المماثلة من التحليل الفني
• خلال فترات انخفاض التقلبات ، تتجلى نبضات قيم pv بشكل أفضل
• تتمتع قيم الكهروضوئية بحساسية جيدة لحركات الأسعار القوية النادرة ، أي النسبة المئوية لحركات التخمين التي تزيد عن 3٪ تصل إلى 75٪ ، في حين أن النسبة المئوية الإجمالية للتخمين هي 50٪ تقريبًا
• يختلف توزيع الكهروضوئية حسب يوم الأسبوع ، خاصةً من الاثنين إلى الجمعة. ربما ، في بداية الأسبوع ، هناك مجموعة من المواقف ، وبنهاية الإغلاق
• في نموذج التداول الذي تمت مناقشته أعلاه ، تم مقارنة قيمة pv بـ 0 ، على الرغم من أن 0 ليست النقطة المثلى لزيادة الربحية
• كل من 10 أسهم لها خصائصها الخاصة من حيث الكهروضوئية

استنتاجاتي

أظهرت فرضية متابعة اللاعبين الكبار من حيث الرقم القياسي بفارق يوم واحد نتيجة أعلى من السوق في قطاع 2014-2017. سيكون من المفترض أن نقول إن هذا سيكون دائمًا كذلك. ماذا سيكون على البيانات الجديدة؟ من ناحية ، لا يوجد سبب وجيه لكسر كل شيء ، ومن ناحية أخرى ، من يعرف :) لمزيد من الثقة ، تحتاج إلى المزيد من النقاط والبيانات الجديدة.

يمكن جعل النموذج أكثر تعقيدًا والحصول على عوائد رائعة من خلال التكيف مع البيانات المتاحة ، ولكن بعد ذلك يكون خطر التجاوز الزائد مرتفعًا.

سؤالان للجمهور ، ما رأيك:

• لماذا يمكن أن تعمل هذه البيانات؟
• لماذا قد لا تعمل هذه البيانات؟