مقدمة
عن المشروع
يتمثل مشروع
"سعر الصرف المطلق" في تحليل أسعار الصرف المزدوجة ، وتخصيص أسعار الصرف المطلقة منها وتحليلها. في إطار المشروع ، تم الحصول على منهجية للتحويل من أسعار الزوج إلى أسعار الصرف المطلقة. لهذا ، يتم تعريف ABS العملة المطلقة. يتم التعبير عن جميع العملات المتاحة من حيث القيمة المطلقة.
ويرد وصف مفصل للتكنولوجيا في المادة
"من أزواج العملات إلى أسعار الصرف المطلقة" .
عن المشكلة
تتناول هذه المقالة مشكلة التحليل النوعي لتماسك أسعار الصرف.
ترجع الحاجة إلى دراسة العلاقة بين العملات إلى متطلبات اختيار الأدوات المالية في محفظة الاستثمار والقدرة على التنبؤ بسلوك العملات بناءً على البيانات المتعلقة بالعملات الأخرى المرتبطة بها.
يُنصح بتضمين أدوات ذات اتصال متعدد الاتجاهات في محفظة الاستثمار. هذا يسمح لك بتقليل المخاطر الكلية للمحفظة.
وإذا وجدت أدوات ذات درجة عالية من الترابط ، وبناءً على سلوك البعض ، يمكنك التنبؤ بسلوك الآخرين.
عن التجربة
اختيار الطريقة
كما البيانات الأولية للتجربة ، هناك سلسلة بيانات مع أسعار الصرف المطلقة (انظر
الملف المصدر. ورقة "أسعار الصرف المطلقة" ).
لدراسة التوصيلية لسلسلة من البيانات العددية ، من الأفضل استخدام ارتباط بيرسون (انظر
الارتباط - ويكيبيديا ).
يحتوي معامل الارتباط على مجموعة من القيم من "-1" إلى "+1". تشير القيم السلبية الكبيرة إلى وجود علاقة قوية متعددة الاتجاهات. تشير القيم الإيجابية الكبيرة إلى اتصال أحادي الاتجاه قوي. يشير القرب من المعامل إلى "0" إلى عدم وجود اتصال.
ماذا تريد ان تحصل؟
الغرض من التجربة هو الحصول على مجموعات من العملات بدرجة عالية من الترابط. وعلاوة على ذلك ، فإن علامة التواصل هي أيضا ذات أهمية.
مكان
سيتم تنفيذ جميع الحسابات في نظام Wolfram Mathematica (انظر
Wolfram Mathematica - Wikipedia ). وسوف نستخدم موارد
Wolfram.Cloud السحابية المجانية.
يتيح لك المورد المحدد إنشاء دفاتر ملاحظات عبر الإنترنت مع العمليات الحسابية ويسمح لك بتوفير الوصول للعرض العام. يقع دفتر هذه التجربة
هنا .
خطة
سنقوم بتنفيذ الحسابات وفقا للخطة التالية.
أولاً ، نحسب مصفوفة الارتباط. سوف تتوافق الأعمدة والصفوف في المصفوفة مع العملات الفردية. عند تقاطع العمود والصف سيكون معامل ارتباط الزوج.
بعد ذلك ، نختار أزواج من العملات ذات أقوى العلاقات. ضع الأزواج المحددة على الرسم البياني (انظر
الرسم البياني (الرياضيات) - ويكيبيديا ).
العقد من الرسم البياني هي العملات. سوف تشير حواف الرسم البياني إلى العلاقة بين العملات. سيشير لون الضلع إلى علامة السند. يشير اللون الأخضر إلى وجود علاقة إيجابية ، ويشير اللون الأحمر إلى وجود علاقة سلبية.
سيتم تنفيذ تسلسل الحسابات المشار إليه لكل من الدورات المطلقة ولتغييراتها. يتيح لك تحليل العلاقة بين الدورات المطلقة استكشاف العمليات البطيئة (أكثر من يوم واحد). يسمح لنا تحليل العلاقة بين التغيرات في أسعار الصرف المطلقة بالتحقيق في الروابط السريعة بين العملات (يوم واحد).
النتائج
عمق العينات
يحتوي الملف المصدر على بيانات لآخر 150 يومًا. وفقا لهم ، سيتم الحساب.
سحابة العملة
شملت التجربة 45 عملة.
يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالعملات في
ورقة "ملخص العملات" في الملف المصدر .
معدل الارتباط المطلق
أعلاه (انظر. الخطة) ، كان من المخطط لحساب مصفوفة الارتباط لمعدلات مطلقة. تظهر النتيجة في الصورة أدناه.
هنا ، الأحمر يتوافق مع اتصال إيجابي ، والأزرق إلى سلبية. لفهم ، يتم إعطاء مقياس تدرج. أسفل وعلى اليسار توجد مؤشرات العملة (أسماء قصيرة).
معدل الرسم البياني التبعية المطلق
مكّنت مصفوفة الارتباط من التمييز بين مجموعتين من العملات بدرجة عالية من الترابط. للقيام بذلك ، تم اختيار أزواج ذات ارتباط أعلى من 0.9 ونقلها إلى الرسم البياني.
جمعت المجموعة الأولى العملات بدرجة عالية من الاعتماد على الدولار الأمريكي. فيما يلي عملات أربع دول عربية تتاجر في النفط ، دولار هونج كونج والدولار الأمريكي نفسه. جميع التبعيات إيجابية (أحادية الاتجاه).
المجموعة الثانية جمعت العملات الأوروبية. يوجد في الوسط اليورو نفسه ومن حوله عملات بولندا ورومانيا والدنمارك. جميع التبعيات إيجابية (أحادية الاتجاه).
التغيرات النسبية في المعدلات المطلقة
لمزيد من البحث ، حسبنا سلسلة التغيرات النسبية في المعدلات المطلقة. الصيغة للحسابات هي كما يلي.
سيتم ربط الفرق بين القيم المتتالية بالقيم السابقة. وبالتالي ، سوف نتلقى تغييرا نسبيا في المعدل المطلق.
ارتباط التغيرات النسبية في المعدلات المطلقة
بالنسبة للدورات المطلقة ، نحصل على مصفوفة ارتباط للقياسات النسبية للدورات المطلقة. نعطي عرض رسومية للمصفوفة.
هناك بالفعل مصفوفة من النغمات الأخف وزنا. مما يدل على درجة أقل من الترابط.
الرسم البياني التبعية للتغيرات النسبية في المعدلات المطلقة
من مصفوفة الارتباط بالتغيرات النسبية ، نختار أزواج العملات بدرجة عالية من الارتباط. فقط مستوى أخذ العينات هنا هو بالفعل 0.6 (هنا وفوق ، تم اختيار هذا المعامل من خلال النظر في عدد صغير من الأزواج للإخراج إلى الرسم البياني).
في حالة التغييرات النسبية تلقى 3 مجموعات من العملات. جمعت المجموعة العليا عملات أستراليا ونيوزيلندا. المجموعة السفلى جمعت العملات الأوروبية. جمعت المجموعة الوسطى حول دولار هونج كونج عملات الولايات المتحدة وفيتنام وخمس دول عربية - مصدري النفط وجنوب إفريقيا وبيرو.
علاوة على ذلك ، هناك ميزة مثيرة للاهتمام في الاعتماد السلبي الكبير على راند جنوب أفريقيا.
النتائج
نتيجة التجربة ، تمكنا من الحصول على ما يلي.
يعد وضع بيانات مصفوفة الارتباط في رسم بياني رياضي ممارسة تصورية جيدة لمصفوفة الارتباط. سيؤدي تطبيق هذه الطريقة إلى تبسيط فهم العلاقات في مجموعة سلسلة الأرقام.
تم العثور على طريقة رسمية لتجميع أسواق العملات. كان من الممكن التمييز رسميا بين أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا. هذه الطريقة يمكن أن تقصر بشكل كبير الطريق للكشف عن التأثيرات المتبادلة بين أسواق البلدان المختلفة وتصبح أداة جيدة للمحلل المالي.
إن إدراج الراند الجنوب أفريقي في محفظة الاستثمار مع الدولار الأمريكي سيقلل من مخاطر هذه المحفظة.
كتالوج المقالات