الصورة: Unsplashسعى المشاركون في تداول العملات في جميع الأوقات إلى تجاوز المنافسين من أجل إبرام الصفقة الأكثر ربحية بشكل أسرع من أي شخص آخر. اليوم سوف نتحدث عن الأساليب التي يستخدمها تجار اليوم لتحقيق أقصى سرعة.
ملاحظة : سيركز النص على الاستثمارات في بورصة موسكو. ترتبط استثمارات الصرف بالمخاطر - يجب تذكر ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للمعاملات التي تحتاج إلى حساب وساطة - يمكنك فتحه
عبر الإنترنت مجانًا .
البداية: كيف تغلب المتداولون على المنافسين في القرن التاسع عشر
في القرن التاسع عشر ، كان قلب البورصة ما يسمى الحفرة - مكانًا خاصًا تجمع فيه المتداولون الذين صرخوا بمقترحاتهم للبيع والشراء.
حصلت
براءة الاختراع على أول حفرة تبادل من
قبل روبن جينينغز في عام 1878 - قام بتصميم الحفرة حتى يتمكن التجار من رؤية وسماع التجار الآخرين بأفضل طريقة. لذلك ، كانت هناك العديد من الخطوات في الحفرة - كان لدى المتداول الذي كان في أعلى مستوى أفضل رؤية وكان من الأسهل عليه رؤية الزملاء وسماعهم. كل هذا جعل من الممكن تنفيذ المعاملات بشكل أسرع. وهذا هو ، في تلك الأيام ، للحد من التأخير في التجارة ، كان من الضروري أن تكون قبل كل شيء. لذلك ، غالبًا ما ذهب لاعبو كرة السلة السابقون إلى التجار ، وكان استخدام الأحذية ذات الكعب العالي واسع الانتشار.
جهاز روبن جينينغز حفرةهؤلاء التجار الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في الحد من التأخيرات التجارية كسبوا أموالًا بسبب عدم كفاءة النظام الحالي في ذلك الوقت ، حيث أعطى النمو والمركز الأعلى في حفرة التداول ميزة كبيرة. لقد مرت أكثر من مائة عام منذ ذلك الحين ، ولكن هناك أشياء لا تتغير - السرعة لا تزال مهمة للغاية للتداول في البورصة.
وإليك الطرق التي يحاول بها المتداولون اليوم التغلب على منافسيهم.
الوصول المباشر إلى الصرف
يبدو المخطط القياسي للوصول إلى التداول في البورصة كما يلي: يدخل المستثمر في اتفاقية مع شركة وساطة ، ويتلقى تسجيل الدخول وكلمة المرور للدخول إلى نظام تداول الشركة ، ويقوم بإجراء المعاملات من خلاله. النقطة المهمة هنا هي أن المستخدم يرسل أولاً طلبًا إلى نظام تداول الوسيط ، وبعد ذلك يتم إرساله مباشرةً بالفعل إلى جوهر نظام التداول في البورصة.
إذا قمت بإزالة نظام الوساطة من هذا المخطط وقمت بالطلب من المتداول ، انتقل على الفور إلى "محرك" البورصة ، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع التداول بشكل كبير ، بما في ذلك بسبب حقيقة أن المتداول (أو بدلاً من ذلك ، روبوت التداول الخاص به) سيتلقى معلومات حول تقديم العطاءات أسرع قليلا من بقية. لذلك ، ظهرت خدمة
الوصول المباشر إلى البورصة (DMA ، الوصول المباشر إلى السوق).
هناك استراتيجيات تداول يتطلب العمل الناجح فيها سرعة عالية للغاية في الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التجارة - وبدون أن تكون DMA غير مربحة ، فإن شعبية هذه الخدمة تتزايد باستمرار. من خلال اتصال مباشر ، يتم تقليل وقت معالجة التطبيق إلى 1.5 مللي ثانية في أسواق الأوراق المالية والعملات في بورصة موسكو ولا يتجاوز 700 ميكروثانية في سوق مشتقات FORTS.
أسرع وقت معالجة الطلب
يتكون المهلة الزمنية لأمر التجارة من عدة عوامل. أحدها هو الوقت الذي يقضيه الوسيط للتحقق من توافق التطبيق مع مختلف المعلمات (على سبيل المثال ، حدود التداول).
إذا قمت بتحسين عملية اجتياز مثل هذه الشيكات ، فيمكنها أيضًا تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ أمر تجاري. لذلك ، قمنا في ITI Capital بتطوير
خدمة SMARTGate - خادم وكيل خاص بالحد الذي تم تثبيته بين روبوت تداول الاتصال المباشر وبوابة التبادل.
تسمح هذه التقنية للعملاء بالتداول من حساب واحد من خلال اتصال مباشر ، وتوفير على الضمان ، والأهم من ذلك ، تحقيق سرعة أعلى - وقت فحص طلب العميل عند العمل من خلال SMARTGate هو ما يصل إلى 10 ميكروثانية في أسواق الأوراق المالية والعملات.
وضع البنية التحتية
يتيح لك الوصول المباشر إلى البورصة "تقريب" النظام التجاري منطقياً من جوهر البورصة ، لكن القرب المادي من البورصة يتيح لك أيضًا كسب الوقت. لذلك ، في كثير من الأحيان التبادلات توفر خدمة
colocation المعدات في مراكز البيانات الخاصة بهم . نتيجةً لذلك ، اتضح أن الخادم المزود ببرنامج التداول يقع تقريبًا في الحامل التالي مزودًا بمعدات يعمل عليها جوهر نظام التبادل نفسه.
هناك عدة طرق للاقتراب من قلب التبادل:
- استئجار خادم ظاهري يقع في منطقة التجميع في البورصة (أي في نفس المكان الذي يوجد فيه جوهره) ؛
- وضع الخادم في منطقة حرة - في هذه الحالة ، سيتم وضع الأجهزة ، التي سيتم استخدام مواردها بواسطة برنامج واحد فقط ، في نفس مركز البيانات ، ولكن ليس في الغرفة التي توجد بها خوادم التبادل ؛
- وضع في منطقة المملوك - في هذه الحالة ، سوف يقع خادم المستثمر في الحامل التالي مع معدات التبادل.
كما تعتقد ، فإن الخيار الثالث سيكون الأسرع.
استنتاج
في هذه المقالة ، لقد وصفنا بعيدًا عن ترسانة كاملة من أساليب تسريع تداول العملات. مثلما حدث منذ مائة عام ، يحاول المتداولون تجاوز المنافسين بكل الطرق الممكنة ، على سبيل المثال ، استخدام أسرع الأجهزة والكابلات الخاصة لتوصيله وإنشاء برامج متخصصة تعمل مع FPGA. في مقالاتنا القادمة سنتحدث أكثر عن هذه الأساليب.
روابط مفيدة حول موضوع الاستثمار وتداول الأسهم: