Die wichtigste Aufgabe eines jeden Anlegers ist es, genau zu verstehen, wann Aktien an der Börse zu kaufen und wann zu verkaufen sind. Sowohl die Tatsache der Gewinnverfügbarkeit als auch ihre Größe hängen vom richtigen Zeitpunkt ab.
Der Trend der letzten Jahre ist das Aufkommen automatisierter Tools, die dazu beitragen, diesen Moment auf der Grundlage von Big-Data-Analysen und maschinellem Lernen einzufangen. Wir von ITI Capital haben auch ein solches Produkt namens
ITI Global entwickelt. Im heutigen Artikel werden wir darüber sprechen, welche Daten solche Systeme analysieren.
Aktionen von Hauptakteuren und Insidern
Eines der wichtigsten Elemente der Marktanalyse, die für Privatanleger schwer unabhängig zu verwenden ist, ist die Analyse des Kauf- und Verkaufsvolumens von Hedgefonds und Insidern im Vergleich zu den durchschnittlichen Indikatoren für den Sektor. Wenn beispielsweise Fonds eine Aktie loswerden, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Preissenkung dieser Aktie, obwohl andere Akteure einem aufkommenden Trend noch nicht gefolgt sind.
Unser ITI Global-System liefert nicht nur Daten zur Hedge-Fonds-Aktivität. Investmentgesellschaften werden nach Preis und Rentabilität ihrer Portfolios eingestuft - diese Daten werden seit 2014 vierteljährlich erfasst. Auf diese Weise können Benutzer den Erfolg des Fonds und seine wichtigsten Transaktionen leicht verfolgen und alle Details bis hin zum Namen des Vermögensverwalters abrufen. Auf diese Weise können Sie die Aktionen des Unternehmens verstehen, dem Sie mehr Aufmerksamkeit schenken möchten.
Eine weitere Kategorie von Marktteilnehmern, deren Aktivitäten überwacht werden müssen, sind Insider. Dies ist in der Regel der Name der mit dem Unternehmen verbundenen Personen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Diese Insider müssen an der Börse über ihre Operationen berichten. In den USA sind Insider beispielsweise Mitarbeiter, Top-Manager und Aktionäre des Unternehmens, die mehr als 10% des Aktienkapitals des Unternehmens besitzen.
Die Suche nach Insiderberichten und deren manuelle Analyse ist eine äußerst mühsame Aufgabe. Unser Service notiert jedoch automatisch die dynamischsten Verkäufe und letzten Einkäufe. Der Algorithmus kann regelmäßige, geplante Transaktionen von Verkäufen und Käufen trennen, die Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens zeigen.
Wir sehen und zeigen den Nutzern das Volumen der von Insidern im letzten Quartal gekauften und verkauften Aktien. Dank dieser Zahlen kann man das Vertrauen von Insidern in die Stabilität der Situation in ihrem Unternehmen beurteilen.
Big Data nutzen
Finanzmärkte sind eine Sammlung verschiedener Daten. Ihre Analyse ermöglicht es Ihnen, detaillierte Informationen über finanzielle Entscheidungen auf globaler Ebene zu erhalten. Der Markt spiegelt jedoch nur die endgültige Entscheidung des Anlegers wider, ob er eine Aktie kauft oder verkauft.
Normalerweise verfügt ein privater Investor, der nur mit einem Handelsterminal ausgestattet ist, über eine begrenzte Menge an Handelsdaten. Er kann das Volumen sehen, Diagramme, Angebot und Nachfrage im Vorratsglas analysieren und so weiter. Er kann jedoch das Vertrauen anderer Marktteilnehmer in eine bestimmte Aktie nicht genau bestimmen.
Um dieses Problem zu lösen, versuchten einige Händler sogar, ihre eigenen Analysesysteme zu entwickeln. Ein Beispiel ist ein System, das auf der
Verwendung des Google Trends-Dienstes zur Bestimmung der Marktstimmung basiert und die Häufigkeit von Suchanfragen berücksichtigt. In der Praxis zeigt dieses Verfahren jedoch keine hohe Effizienz.
Mit Big-Data-Algorithmen können Sie dank der Analyse aggregierter Informationen zu Zehntausenden von Anlageportfolios und der Zuordnung des gesamten Kauf-Verkaufs von Wertpapieren für einen bestimmten Zeitraum viel genauere Prognosen erhalten. Beispielsweise zeigt ITI Global Transaktionen in 30 Tagen an. Auf diese Weise kann der Anleger das Vertrauen in verschiedene finanzielle Vermögenswerte (wie viele Anleger ein Wertpapier gekauft oder verkauft haben) erkennen, diese in Blöcken zusammenfassen und eine Strategie genauer planen.
Darüber hinaus können wir mit unserem Bewertungsalgorithmus erfolgreichen Anlegern eine Bewertung zuweisen und Handelssignale hervorheben, die auf der Grundlage ihrer Aktionen generiert werden.
Nachrichtenanalyse
Nachrichten können den Aktienmarkt ernsthaft beeinflussen - es gibt viele Beispiele. Die menschliche Psychologie ist so beschaffen, dass er, wenn er eine Bedrohung sieht, zu handeln beginnt, oft ohne sich die Zeit zu nehmen, die Realität der Bedrohung zu überprüfen. Wenn Nachrichten über das Unternehmen Probleme haben, deren Aktien er in seinem Portfolio hält, wird der Anleger sie daher höchstwahrscheinlich loswerden wollen.
Diese werden sogar von Betrügern wie dem schottischen Händler Alan Craig verwendet,
der vor einigen Jahren
berühmt wurde. Er verliebte sich in die Erstellung gefälschter Konten von zwei Analyseunternehmen auf Twitter. In ihnen veröffentlichte er falsche Informationen über die Einleitung von Ermittlungen gegen Audience Inc. und Sarepta Therapeutics. Infolgedessen fielen ihre Aktien um 28% bzw. 16%, und der Händler konnte sie auf dem Höhepunkt des Rückgangs kaufen.
Gerade aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen der Nachrichten versuchen öffentliche Unternehmen, den Verlust negativer Mediengeschäfte zu minimieren. Beispielsweise
verbergen sie
häufig Informationen über Cyber-Angriffe auf ihre Infrastruktur.
Es ist offensichtlich, dass es für eine erfolgreiche Strategie für die Arbeit auf dem Markt äußerst wichtig ist, die Nachrichtenagenda zu analysieren. Zu diesem Zweck folgt unser System den Nachrichten mit einer Bewertung von Wachstum und Fall. Der Spoken Language Processor (NLP) sortiert die Nachrichten gemäß den Empfehlungen des Verkaufs oder Kaufs.
Der Roboter scannt thematische Ressourcen und sammelt Daten über die Resonanz in den Medien für eine bestimmte Sicherheit oder einen bestimmten Sektor als Ganzes. Das System überwacht die Häufigkeit von Verweisen auf das Unternehmen und vergleicht diesen Indikator mit der durchschnittlichen Bewertung des Papiers pro Woche. Mit diesem Tool können Sie die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse auf den Gesamthintergrund bewerten.
Analysten- und Meinungsbewertungen
Die Aktivitäten von Meinungsführern - Finanzanalysten und Bloggern - können auch die Einstellung des Publikums zu einer bestimmten Aktion beeinflussen. Es gibt Algorithmen, die Veröffentlichungen von Vertretern dieser Personengruppe analysieren - einer davon ist in ITI Global implementiert.
Für jedes Papier sammelt das System Analystenbewertungen für die letzten drei Monate und ermittelt eine Konsensprognose, die von „Sofortverkauf“ bis „Sofortkauf“ reicht. Analysten geben eine Prognose für das durchschnittliche Kursziel mit Blick auf die nächsten 12 Monate sowie eine Prognose für Wachstum und Fall.
Der Dienst überwacht auch die Aussagen der Meinungsführer und zitiert sie. Es werden nur Meinungen unabhängiger Blogger, Bewertungen und Kommentare zu speziellen Websites berücksichtigt. Mit solchen Analysematerialien kann sich der Anleger mit einer detaillierten Prognose vertraut machen. Darüber hinaus können Blogger nach dem Erfolg ihrer vorherigen Abstracts und Prognosen sortiert werden.
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