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Comercio en la era de los robots y Bitcoin: el FinTech Meetup n. ° 2 de Rusia se celebró en Moscú

imagenEl martes 29 de noviembre, se celebró el segundo fintech-mitap dedicado al tema de "Comercio en la era de los robots y bitcoin" en la sala de conferencias principal de Digital October. Durante el evento, hablaron 3 oradores: el socio gerente de Datalogia, Fedor Pshirkov, el representante de ventas de la plataforma de monitoreo de mercado TRData, Pavel Fedorov, y el fundador y CEO de nuestra plataforma de cadena de bloques Waves, Alexander Ivanov. Después de completar una serie de presentaciones, los oradores discutieron las tendencias tecnológicas actuales en el comercio en un formato de mesa redonda.




Todas las fotos se pueden ver en el álbum en la página de Facebook .

Presentaciones


Fedor Pshirkov (Datalogia) - Descargar
Pavel Fedorov (TRData) - Descargar
Alexander Ivanov (Waves) - Descargar El

evento fue organizado por la comunidad rusa FinTech , que incluye:

  • Alexander Ivanov (CEO de Waves Platform ),
  • Vladimir Maslyakov (CTO de Tech Key Hub ),
  • Dmitry Faller,
  • Maria Popova ( octubre digital ),
  • Vitaliy Tsigulev (CEO de la Agencia de Comunicaciones de Finanzas Digitales ),
  • Natalya Kosyanova (gerente de eventos y medios del centro Tech Key),
  • Fedor Pshirkov (Socio Director de Datalogia ).

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Mitap abrió con un discurso de Fedor Pshirkov, socio gerente de Datalogia Consulting. Su presentación estuvo dedicada al tema: "Algo Revolution 2.0: la evolución de los enfoques para construir estrategias de algo".

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Durante su discurso, Fedor habló sobre la historia del desarrollo de las tecnologías comerciales desde principios del siglo XX hasta hoy. El punto de partida de la historia de Pshirkov fue el caso del famoso comerciante de la primera mitad del siglo XX, Jesse Livermore, quien ganó una fortuna por el colapso del mercado estadounidense durante la Gran Depresión. Según Fedor, la principal herramienta comercial en la primera mitad del siglo XX fue la computación y la creación de estrategias comerciales en papel. Las herramientas más simples y el análisis primario funcionaron. Uno de los métodos de esa época era construir una tabla en papel transparente para superponer en otras tablas para identificar coincidencias y discrepancias en las tendencias. La principal ventaja competitiva era el acceso a la información y los datos.

En los años 80, se utilizaron sistemas de análisis técnico .debido a la introducción de terminales CQG en el proceso de negociación . Las desventajas de los terminales fueron la imposibilidad de verificarlos mediante backtesting . En este sentido, comenzaron a aparecer los súper sistemas, cuyo costo ascendió a $ 3 mil.

Después de 2005, se produjo un salto en el comercio algorítmico. API de corretaje aparecieron. El proceso de negociación fue influenciado por el aprendizaje automático y las tecnologías de análisis de big data.

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Durante su discurso, Fedor citó las deficiencias de los métodos algo formados.

  • hayndsayta error (sesgo retrospectivo) - Pronóstico basa sólo en retrospectiva.
  • Mira hacia adelante sesgo. el uso de información comercial con retraso, sin acceso en el momento actual.
  • Data snooping bias. , .
  • . , .
  • (survivorship bias). .
  • Over Fitting. , . « » , .

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Después de enumerar los problemas, Fedor presentó un diagrama de flujo que consta de pasos de investigación utilizados por los principales actores del mercado. Según la práctica, la investigación se basa en datos, observaciones e hipótesis. Luego, se prueban las hipótesis contra los hechos. El orador acompañó el diagrama de bloques anterior con una lista de herramientas que se pueden utilizar en cada etapa de su implementación.

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En el ejemplo de un gráfico que muestra la transición del mercado a diferentes modos, Pshirkov identificó posibles "escollos" en el trabajo de modelos algorítmicos:

  • Distribución inestable de una serie de precios. Si el mercado pasa del Modo 1 al Modo 2, el modelo debe desconectarse en función de la discrepancia entre los cambios que se han producido y las expectativas programadas del modelo.
  • La falacia del poder absoluto de la computadora. Los cálculos que pueden llevarse a cabo con éxito en la etapa de prueba, lejos de ser siempre, pueden usarse efectivamente en un mercado real.
  • Un modelo que requiera recursos generará demoras que se notarán en el momento más inoportuno.
  • La necesidad de tener en cuenta las tarifas inconsistentes. La necesidad de comprender el flujo de caja del modelo algorítmico.

Además de los matices anteriores, Fedor también destacó:

  • Retrasos
  • Liquidez
  • Distribuida entre oferta y demanda.

Siguiendo a Fedor, el representante de la plataforma para monitorear mercados en tiempo real TRData Pavel Fedorov entró en escena .

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Pavel habló sobre las ventajas de la solución en el contexto de las tendencias actuales en el comercio.

La serie de discursos culminó con la presentación "Criptomonedas: nuevas perspectivas para el comercio" preparada por el fundador y CEO de la plataforma de cadena de bloques Waves Alexander Ivanov. El orador habló sobre las tendencias actuales en el mercado de criptomonedas.

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Alexander comenzó con la historia del mercado de Bitcoin desde su introducción en 2008. Ivanov mencionó el primer intercambio de bitcoins Mt.Gox , fundado en 2010 en Japón por el programador francés Mark Karpeles. El intercambio se cerró en 2013 debido a la presencia de vulnerabilidades de infraestructura técnica y retiros repetidos de fondos por parte de ciberdelincuentes. Según Alexander, todos los principales intercambios de criptomonedas están en riesgo de piratería y robo de fondos. Como un nuevo ejemplo, Ivanov citó el hackeo de Bitfinex en agosto, seguido del retiro de aproximadamente $ 70 millones.

A pesar de todos los riesgos, las operaciones de comercio de criptomonedas atraen a jugadores con oportunidades de ganar. Según Alexander, el mercado de criptomonedas es ineficiente. Hay arbitrajes entre intercambios para eludir el control financiero. El mercado no está regulado y es muy volátil. El mercado está cambiando constantemente los modos.

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Según Ivanov, el mercado de criptomonedas se moverá hacia la regulación y una mayor eficiencia. Las oportunidades de arbitraje desaparecerán gradualmente. Se desarrollará el comercio de alta frecuencia , aparecerán redes comerciales similares a las existentes diseñadas para el comercio de acciones. Los fondos comerciales entrarán al mercado.

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En el ejemplo de su plataforma Waves, Alexander describió las ventajas de blockchain en el comercio, que incluyen la falta de acceso de los intercambios al dinero de los comerciantes. Con este enfoque, el intercambio central coincide con los pedidos, y todas las transacciones ocurren en la cadena de bloques.

Durante su discurso, Ivanov enumeró las perspectivas para usar la tecnología blockchain en los mercados de intercambio:

  • Los mercados transferidos a la cadena de bloques no tienen suficiente velocidad de operaciones, pero pueden proporcionar transparencia y descentralización de los procesos comerciales. Alexander citó el proyecto Nasdaq Linq como ejemplo.
  • La tecnología de registro distribuido le permite combinar los procesos de interacción entre bolsas, corredores, depósitos, sistemas de compensación y cámaras de compensación. La cadena de bloques no puede garantizar la velocidad de las operaciones, pero dentro de estos procesos la transparencia es más importante que la velocidad.

En la parte final de su discurso, el fundador de Waves formuló varias conclusiones y predicciones:

  • El mercado de criptomonedas es muy ineficiente y puede ganar con él.
  • En el mercado de criptomonedas, el análisis técnico es efectivo.
  • Los bots de arbitraje funcionan bien.
  • . IPO . -.
  • .

Durante la mesa redonda, que comenzó inmediatamente después del discurso de Alexander, otros oradores se unieron al fundador de Waves: Fedor Pshirkov y Pavel Fedorov y CTO del centro tecnológico KL10CH Vladimir Maslyakov.

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La primera pregunta de la audiencia fue dirigida a Alexander Ivanov. El CEO de la agencia de comunicaciones de Finanzas Digitales, Vitaly Tsigulev, preguntó qué pares de divisas negociar de manera más rentable. El fundador de Waves aconsejó tratar de intercambiar bitcoin contra el dólar estadounidense. Alexander recomendó prestar atención a las nuevas criptomonedas, cuyo precio está cambiando rápidamente. Ivanov recomendó intercambiar bitcoins en el contexto de oportunidades de arbitraje entre intercambios asiáticos y europeos.

Uno de los invitados al evento preguntó al fundador de Waves qué signos indican que es necesario abandonar el intercambio. Según Alexander, una gran cantidad de fondos indica un mayor riesgo de piratear el intercambio, lo que significa que será más seguro dejarlo.

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Respondiendo a la pregunta de uno de los participantes de la reunión, Vladimir Maslyakov señaló que el software de comercio algorítmico ideal aún no existe en el mercado ruso.

Alexander Ivanov recomendó invertir en monedas volátiles para el invitado del metap, que estaba interesado en los matices del comercio en el mercado de criptomonedas. Según Fedor Pshirkov, en el mercado de criptomonedas es posible utilizar estrategias largas en la distribución de criptomonedas y en el monitoreo de los volúmenes de negociación.

Utilizando un derivado como herramienta de inversión en el mercado de criptomonedas, Fedor Pshirkov le recomendó que estudie cuidadosamente las especificaciones de los contratos y cómo profundizar en su trabajo.

Durante la discusión, Alexander Ivanov le preguntó a Fedor Pshirkov su opinión sobre la eficiencia del mercado. El socio gerente de Datalogia respondió que discutir sobre el desempeño del mercado significa reconocer a los fondos de cobertura como charlatanes. Según Fedor, el mercado es ineficiente y, en primer lugar, desde el punto de vista de los enfoques de sus participantes. Vladimir Maslyakov, quien se unió al diálogo, señaló que los árbitros y los empleados de HFT hacen un mercado efectivo .

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La última pregunta de la audiencia se dedicó a la estabilidad de los mercados de criptomonedas. Según Maslyakov, las criptomonedas ahora se pueden usar sin recurrir al fiat. Al mismo tiempo, las criptomonedas aún no están muy extendidas. Alexander Ivanov expresó la opinión de que el colapso de los mercados con la ayuda de las manipulaciones de las noticias y las acciones de los criptanarquistas es imposible.

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Source: https://habr.com/ru/post/es399579/

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