Comprender exactamente cuándo comprar y cuándo vender acciones en la bolsa de valores es la tarea más importante de cualquier inversor. Tanto el hecho de la disponibilidad de ganancias como su tamaño dependen del momento correcto.
La tendencia de los últimos años es la aparición de herramientas automatizadas que ayudan a capturar este momento sobre la base del análisis de Big Data y el aprendizaje automático. En ITI Capital también desarrollamos un producto llamado
ITI Global , y en el artículo de hoy hablaremos sobre qué datos analizan dichos sistemas.
Acciones de los principales jugadores y expertos.
Uno de los elementos más importantes del análisis de mercado, que es difícil de usar por los inversores privados de forma independiente, es el análisis del volumen de compras y ventas de fondos de cobertura y de información privilegiada en comparación con los indicadores promedio del sector. Por ejemplo, si los fondos se deshacen de una acción, entonces la probabilidad de una reducción en el precio de esta acción está creciendo, a pesar de que otros jugadores aún no han seguido una tendencia emergente.
Nuestro sistema ITI Global proporciona datos no solo sobre la actividad de los fondos de cobertura. Las empresas de inversión se clasifican de acuerdo con el precio y la rentabilidad de sus carteras: esta información se ha seguido trimestralmente desde 2014. Como resultado, los usuarios pueden seguir fácilmente el éxito del fondo, sus transacciones más notables y obtener todos los detalles, hasta el nombre del administrador de activos. Esto le permite comprender las acciones de qué compañía prestar más atención.
Otra categoría de participantes del mercado cuya actividad necesita ser monitoreada es la información privilegiada. Como regla, este es el nombre de las personas asociadas con la compañía cuyas acciones se cotizan en la bolsa de valores. Estos informantes deben informar sobre sus operaciones en el intercambio. Por ejemplo, en los EE. UU., Los miembros de la empresa son empleados de la empresa, altos directivos y accionistas que poseen más del 10% del capital social de la empresa.
Buscar informes internos y analizarlos manualmente es una tarea extremadamente laboriosa. Sin embargo, nuestro servicio registra las ventas más vibrantes y las compras recientes automáticamente. El algoritmo puede separar las transacciones regulares y planificadas de las ventas y compras que demuestran confianza en el futuro de la empresa.
Vemos y les mostramos a los usuarios el volumen de acciones compradas y vendidas por personas con información privilegiada durante el último trimestre. Gracias a estas cifras, se puede evaluar la confianza de los expertos en la estabilidad de la situación en torno a su empresa.
Usando Big Data
Los mercados financieros son una recopilación de datos diferentes. Su análisis le permite obtener información detallada sobre las decisiones financieras a escala global. Sin embargo, el mercado refleja solo la decisión final del inversor sobre si compra una acción o la vende.
Por lo general, un inversor privado que solo está armado con un terminal comercial tiene una cantidad limitada de datos comerciales disponibles. Puede ver el volumen, analizar gráficos, oferta y demanda en el stock de vidrio, etc. Sin embargo, no puede determinar con precisión el nivel de confianza de otros actores del mercado en una acción en particular.
En un esfuerzo por resolver este problema, algunos comerciantes incluso intentaron desarrollar sus propios sistemas de análisis. Un ejemplo es un sistema basado en el
uso del servicio Google Trends para determinar el sentimiento del mercado, que tiene en cuenta la frecuencia de las consultas de búsqueda. Sin embargo, en la práctica, este método no muestra una alta eficiencia.
Los algoritmos de Big Data le permiten obtener pronósticos mucho más precisos gracias al análisis de información agregada sobre decenas de miles de carteras de inversión y la asignación de la compra-venta total de valores para un período determinado. Por ejemplo, ITI Global muestra las transacciones en 30 días: esto le permite al inversionista ver el nivel de confianza en varios activos financieros (cuántos inversores compraron o vendieron un valor), los agruparon en bloques y planearon una estrategia con mayor precisión.
Además, nuestro algoritmo de puntuación nos permite asignar una evaluación a los inversores exitosos y destacar las señales comerciales generadas en función de sus acciones.
Análisis de noticias
Las noticias pueden afectar seriamente el mercado de valores: hay muchos ejemplos. La psicología humana es tal que cuando ve una amenaza, comienza a actuar, a menudo sin tomarse el tiempo para comprobar la realidad de la amenaza. Por lo tanto, cuando las noticias sobre la compañía tienen problemas, cuyas acciones tiene en su cartera, el inversionista probablemente querrá deshacerse de ellos.
Incluso los utilizan estafadores, como el comerciante escocés Alan Craig,
que se hizo famoso hace un par de años. Se enamoró de la creación de cuentas falsas de dos compañías analíticas en Twitter. En ellos, publicó información falsa sobre la apertura de investigaciones contra Audience Inc. y Sarepta Therapeutics. Como resultado, sus acciones cayeron un 28% y un 16%, respectivamente, y el comerciante logró comprarlas en el pico de la caída.
Precisamente debido a un impacto tan grave de las noticias, las empresas públicas están tratando de minimizar la filtración de negocios negativos en los medios. Por ejemplo, a
menudo ocultan información sobre ciberataques en su infraestructura.
Es obvio que para crear una estrategia exitosa para trabajar en el mercado, es extremadamente importante analizar la agenda de noticias. Para hacer esto, nuestro sistema sigue las noticias con una evaluación de crecimiento y caída. El procesador de lenguaje hablado (NLP) clasifica las noticias de acuerdo con las recomendaciones de la venta o compra.
El robot escanea recursos temáticos y recopila datos sobre la resonancia en los medios para una seguridad particular o sector en su conjunto. El sistema monitorea la frecuencia de referencias a la compañía y compara este indicador con la calificación promedio del trabajo por semana. Esta herramienta ayuda a evaluar el impacto de los eventos recientes en el contexto general.
Analista y Opiniones de Opinión
La actividad de los líderes de opinión (analistas financieros y blogueros) también puede dar forma a la actitud de la audiencia hacia una acción en particular. Existen algoritmos que analizan las publicaciones realizadas por representantes de este grupo de personas, una de ellas implementada en ITI Global.
Para cada artículo, el sistema recopila calificaciones de analistas de los últimos tres meses y determina un pronóstico de consenso que varía de "Venta inmediata" a "Compra inmediata". Los analistas dan un pronóstico para el precio objetivo promedio con la vista puesta en los próximos 12 meses, así como un pronóstico de crecimiento y caída.
El servicio también monitorea las declaraciones de los líderes de opinión y las cita. Solo se tienen en cuenta las opiniones de blogueros independientes, calificaciones y comentarios en sitios especializados. Dicho material analítico permite al inversor familiarizarse con un pronóstico detallado. Además, los blogueros pueden clasificarse según el éxito de sus resúmenes y pronósticos anteriores.
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