⛷️ 💃🏼 🏇🏽 Négocier à l'ère des robots et du Bitcoin - Russian FinTech Meetup # 2 a eu lieu à Moscou ⚱️ 🤜🏾 😳

Le mardi 29 novembre, la deuxième fintech-mitap consacrée au thème du «Trading à l'ère des robots et du bitcoin» s'est tenue dans la salle de conférence principale de Digital October. Au cours de l'événement, 3 orateurs ont pris la parole: l'associé directeur de Datalogia, Fedor Pshirkov, le représentant commercial de la plateforme de surveillance du marché TRData Pavel Fedorov, et le fondateur et PDG de notre plateforme de chaîne de blocs Waves, Alexander Ivanov. Après avoir terminé une série de présentations, les conférenciers ont discuté des tendances technologiques actuelles du commerce sous forme de table ronde.

Toutes les photos peuvent être consultées dans l'album sur la page Facebook .

Présentations

Fedor Pshirkov (Datalogia) - Télécharger
Pavel Fedorov (TRData) - Télécharger
Alexander Ivanov (Waves) - Télécharger L'

événement a été organisé par la communauté russe FinTech , qui comprend:

Alexander Ivanov (PDG de Waves Platform ),
Vladimir Maslyakov (CTO du Tech Key Hub ),
Dmitry Faller,
Maria Popova ( Digital Octobre ),
Vitaliy Tsigulev (PDG de Digital Finance Communications Agency ),
Natalya Kosyanova (responsable événementielle et média du hub Tech Key),
Fedor Pshirkov (associé directeur chez Datalogia ).

Mitap a commencé par un discours de Fedor Pshirkov, associé directeur de Datalogia Consulting. Sa présentation était consacrée au sujet: "Algo Revolution 2.0 - l'évolution des approches de construction de stratégies d'algo."

Lors de son discours, Fedor a évoqué l'histoire du développement des technologies de trading du début du XXe siècle à nos jours. Le point de départ de l'histoire de Pshirkov a été le cas du célèbre commerçant de la première moitié du 20e siècle, Jesse Livermore, qui a gagné une fortune lors de l'effondrement du marché américain pendant la Grande Dépression. Selon Fedor, le principal outil de trading dans la première moitié du 20e siècle était l'informatique et l'élaboration de stratégies de trading sur papier. Les outils les plus simples et l'analyse primaire ont fonctionné. L'une des méthodes de l'époque consistait à créer un graphique sur du papier transparent à superposer sur d'autres graphiques pour identifier les coïncidences et les écarts de tendances. Le principal avantage concurrentiel était l'accès à l'information et aux données.

Dans les années 80, des systèmes d' analyse technique ont été utilisés.en raison de l'introduction de terminaux CQG dans le processus de négociation . Les inconvénients des terminaux étaient l'impossibilité de les vérifier à l'aide de backtesting . À cet égard, des super-systèmes ont commencé à apparaître, dont le coût s'élevait à 3 000 $.

Après 2005, un saut dans le trading algorithmique s'est produit. Des API de courtage sont apparues. Le processus commercial a été influencé par l'apprentissage automatique et les technologies d'analyse des mégadonnées.

Au cours de son discours, Fedor a cité les lacunes des méthodes d'algo formées.

Erreur hayndsayta (biais recul) - prévision basée uniquement sur rétrospective.
Regardez le biais avec impatience. l'utilisation des informations commerciales avec un retard, sans accès à l'heure actuelle.
Data snooping bias. , .
. , .
(survivorship bias). .
Over Fitting. , . « » , .

Après avoir dressé la liste des problèmes, Fedor a présenté un organigramme comprenant les étapes de recherche utilisées par les principaux acteurs du marché. Selon la pratique, la recherche est basée sur des données, des observations et des hypothèses. Ensuite, des hypothèses contre des faits sont testées. L'orateur a accompagné le diagramme ci-dessus avec une liste d'outils qui peuvent être utilisés à chaque étape de sa mise en œuvre.

Sur l'exemple d'un graphique montrant la transition du marché vers différents modes, Pshirkov a identifié des "pièges" possibles dans le travail des modèles algorithmiques:

Distribution instable d'une série de prix. Si le marché passe du mode 1 au mode 2, le modèle doit être déconnecté en fonction de l'écart entre les changements survenus et les attentes programmées du modèle.
L'illusion d'une puissance informatique absolue. Les calculs qui peuvent être effectués avec succès au stade des tests, loin d'être toujours, peuvent être utilisés efficacement sur un marché réel.
Un modèle exigeant des ressources générera des retards qui deviendront perceptibles au moment le plus inopportun.
La nécessité de tenir compte des frais incohérents. La nécessité de comprendre les flux de trésorerie du modèle algorithmique.

En plus des nuances ci-dessus, Fedor a également souligné:

Retards
Liquidité
Répartissez entre Bid et Ask.

Après Fedor, le représentant de la plateforme de surveillance des marchés en temps réel TRData Pavel Fedorov est entré en scène .

Pavel a parlé des avantages de la solution dans le contexte des tendances actuelles du commerce.

La série de discours a culminé avec la présentation «Cryptocurrencies: New Perspectives for Trading», préparée par le fondateur et PDG de la plateforme de blockchain Waves, Alexander Ivanov. L'orateur a parlé des tendances actuelles du marché des crypto-monnaies.

Alexander a commencé avec l'histoire du marché du Bitcoin depuis son introduction en 2008. Ivanov a mentionné le premier échange de bitcoins Mt.Gox , fondé en 2010 au Japon par le programmeur français Mark Karpeles. L'échange a été clôturé en 2013 en raison de la présence de vulnérabilités de l'infrastructure technique et de retraits répétés de fonds par des cybercriminels. Selon Alexander, tous les principaux échanges de crypto-monnaies risquent de pirater et de voler des fonds. Comme nouvel exemple, Ivanov a cité le hack de Bitfinex en août, suivi du retrait d'environ 70 millions de dollars.

Malgré tous les risques, les opérations de trading de crypto-monnaie attirent les joueurs avec des opportunités de gains. Selon Alexander, le marché des crypto-monnaies est inefficace. Il existe des arbitrages entre les bourses pour contourner le contrôle financier. Le marché est non réglementé et très volatil. Le marché change constamment de mode.

Selon Ivanov, le marché des crypto-monnaies évoluera vers la réglementation et une efficacité accrue. Les opportunités d'arbitrage disparaîtront progressivement. Le trading à haute fréquence se développera , des réseaux de trading apparaîtront similaires à ceux existants conçus pour le trading d'actions. Les fonds de trading entreront sur le marché.

Sur l'exemple de sa plateforme Waves, Alexander a décrit les avantages de la blockchain dans le trading, notamment le manque d'accès des échanges à l'argent des traders. Avec cette approche, la bourse centrale correspond aux commandes et toutes les transactions se produisent sur la blockchain.

Lors de son discours, Ivanov a énuméré les perspectives d'utilisation de la technologie blockchain sur les marchés des changes:

Les marchés transférés vers la blockchain n'ont pas une vitesse de fonctionnement suffisante, mais ils peuvent assurer la transparence et la décentralisation des processus métier. Alexander a cité le projet Nasdaq Linq comme exemple.
La technologie de registre distribué vous permet de combiner les processus d'interaction entre bourses, courtiers, dépositaire, systèmes de compensation et chambres de compensation. La blockchain ne peut pas garantir la vitesse des opérations, mais dans ces processus, la transparence est plus importante que la vitesse.

Dans la dernière partie de son discours, le fondateur de Waves a formulé plusieurs conclusions et prédictions:

Le marché des crypto-monnaies est très inefficace et vous pouvez y gagner.
Sur le marché des crypto-monnaies, l'analyse technique est efficace.
Les robots d'arbitrage fonctionnent bien.
. IPO . -.
.

Lors de la table ronde, qui a commencé immédiatement après le discours d'Alexandre, d'autres orateurs ont rejoint le fondateur de Waves: Fedor Pshirkov et Pavel Fedorov et CTO du hub technologique KL10CH Vladimir Maslyakov.

La première question de l'auditoire a été adressée à Alexander Ivanov. Le PDG de l'agence de communication Digital Finance, Vitaly Tsigulev, a demandé quelles paires de devises pouvaient être les plus rentables. Le fondateur de Waves a conseillé d'essayer d'échanger des bitcoins contre le dollar américain. Alexander a recommandé de prêter attention aux nouvelles crypto-monnaies, dont le prix change rapidement. Ivanov a recommandé de négocier des bitcoins dans le contexte d'opportunités d'arbitrage entre les bourses asiatiques et européennes.

Un des invités de l'événement a demandé au fondateur de Waves quels signes indiquent qu'il est nécessaire de quitter l'échange. Selon Alexander, une grande quantité de fonds indique un risque accru de piratage de l'échange, ce qui signifie qu'il sera plus sûr de le quitter.

Répondant à la question de l'un des participants à la réunion, Vladimir Maslyakov a noté que le logiciel de trading algorithmique idéal n'existe pas encore sur le marché russe.

Alexander Ivanov a recommandé d'investir dans des devises volatiles à l'invité du metap, qui était intéressé par les nuances du trading sur le marché des crypto-monnaies. Selon Fedor Pshirkov, sur le marché des crypto-monnaies, il est possible d'utiliser des stratégies longues dans la distribution des crypto-monnaies et le suivi des volumes de négociation.

En utilisant un dérivé comme outil d'investissement sur le marché des crypto-monnaies, Fedor Pshirkov vous a recommandé d'étudier attentivement les spécifications des contrats et comment vous plonger dans leur travail.

Au cours de la discussion, Alexander Ivanov a demandé à Fedor Pshirkov son avis sur l'efficacité du marché. Le partenaire de gestion de Datalogia a répondu que discuter des performances du marché signifie reconnaître les hedge funds comme des charlatans. Selon Fedor, le marché est inefficace, et tout d'abord, du point de vue des approches de ses participants. Vladimir Maslyakov, qui a rejoint le dialogue, a noté que les arbitrageurs et les employés de la HFT constituent un marché efficace .

La dernière question de l'auditoire était consacrée à la stabilité des marchés des crypto-monnaies. Selon Maslyakov, les crypto-monnaies peuvent désormais être utilisées sans recourir au fiat. Dans le même temps, les crypto-monnaies ne sont toujours pas répandues. Alexander Ivanov a exprimé l'avis que l'effondrement des marchés à l'aide des nouvelles manipulations et des actions des cryptanarchistes est impossible.

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Négocier à l'ère des robots et du Bitcoin - Russian FinTech Meetup # 2 a eu lieu à Moscou

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