Bâtiment du siège de Goldman Sachs dans le Lower ManhattanGoldman Sachs Investment Bank (dans les milieux financiers, cet agglomérat géant est simplement appelé la "firme", le bureau de représentation russe est Goldman Sachs LLC) est engagé dans la banque d'investissement, la gestion des investissements, la souscription et un grand nombre d'autres services. Il est difficile de trouver un domaine dans lequel la firme n'a aucune part: elle a été engagée dans le premier appel public à l'épargne des actions de Rosneft, détient près d'un million d'actions de Tesla, etc.
Aux États-Unis, il n'y a pas de dépôts en devises étrangères rentables ni d'obligations d'État en devises étrangères très rentables comme la nôtre, de sorte que la population essaie généralement de garder les économies d'inflation en achetant des titres. Alternativement, vous pouvez donner de l'argent à la gestion d'un fonds d'investissement ou de pension. Théoriquement, une gestion professionnelle des actifs financiers vous permet d'augmenter rapidement le capital ou d'économiser de l'argent, selon la tâche du gestionnaire. Le seul problème est que cette «pose» entre l'investisseur et le marché financier ne garantit aucun profit, mais ne restera jamais à perte.
Au plus fort de son succès dans les années 2000, le département commercial du siège de Goldman Sachs New York (photo) a accueilli 600 commerçants. Chacun servait de gros clients. Aujourd'hui, leur travail est presque entièrement automatisé:
seuls deux négociants en valeurs mobilières restent au travail. Tout le travail est effectué par des programmes de trading algorithmique, qui sont gérés par 200 programmeurs hautement qualifiés.
Marty Chavez, directeur financier adjoint et ancien directeur des technologies de l'information chez Goldman Sachs, a parlé de la mise à niveau de l'infrastructure technique. Il a pris la parole lors du symposium «
Money, Data and Algorithms: Computational Economics » sur l'avenir de l'informatique appliquée. Le symposium s'est tenu à l'
Institut des sciences informatiques appliquées de l'Université de Harvard en janvier 2017.
Le financier a reconnu que les modèles commerciaux traditionnels appartenaient au passé. «Tout ce que nous faisons est désormais pris en charge par les mathématiques et les logiciels», a déclaré Marty Chavez. Il a comparé l'empire financier moderne de Goldman Sachs à Google. Ils ont vraiment beaucoup de choses en commun en ce moment. Par exemple, 33% des employés de Goldman Sachs sont des développeurs de logiciels. L'entreprise emploie 9 000 programmeurs. Une autre question est de savoir dans quelle entreprise le développeur le plus talentueux décide de trouver un emploi: chez Google ou Goldman Sachs. Peut-être, dans un sens, ils sont même compétitifs sur le marché du travail, car ils prennent le meilleur pour eux-mêmes.
Le symposium annuel sur l'application des méthodes de calcul dans l'économie a réuni des centaines de programmeurs, scientifiques et hommes d'affaires des États-Unis. Cette année, il y a eu des rapports intéressants, y compris sur l'utilisation de la blockchain dans le secteur financier: comment Bitcoin et la blockchain fonctionnent, et pourquoi la transition vers ce système est un «retour aux sources», à l'idée décentralisée originale de l'argent qu'ils pensaient initialement, quand les banques n'existaient pas encore. Dans l'Antiquité, aucun commerçant ne pouvait imaginer qu'un tiers puisse intervenir dans la transaction, "geler" l'argent et l'empêcher. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement avec les paiements sans numéraire ordinaires - les intermédiaires en personne des banques peuvent geler un compte ou annuler une transaction.
La technologie de la blockchain peut être très utile dans le secteur financier,
selon le conférencier Aviv Zohar de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a dit que maintenant un grand nombre d'innovations se produisent avec les altcoins, que des idées folles et incroyables y sont nées et testées. Pour les besoins du secteur bancaire, les experts développent des protocoles de blockchain plus avancés qui sont dépourvus de certaines des lacunes du bitcoin et des altcoins. Par exemple, le protocole SPECTRE décrit dans les travaux scientifiques de Lewenberg et Sompolinski en 2016.
Le secteur financier examine attentivement des concepts intéressants du monde des crypto-monnaies tels que les preuves à divulgation zéro, les contrats intelligents, etc.
Aviv Zohar a seulement averti que lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine financier, les programmes doivent être soigneusement vérifiés et testés. Il a rappelé une histoire avec un logiciel de l'organisation autonome décentralisée du DAO. Quelques semaines après le lancement de The DAO, les pirates ont trouvé un simple bug qui leur permettait de transférer des fonds sans réinitialiser leur compte - et a retiré des dizaines de millions de dollars du système Etherium.
Bogue logiciel DAOPour cette raison, Goldman Sachs et d'autres banques d'investissement n'invitent que les meilleurs programmeurs. Si les erreurs des commerçants peuvent entraîner de petites pertes financières, une erreur dans un programme informatique de trading peut faire beaucoup plus de dégâts.
Goldman Sachs est également suivi par d'autres sociétés d'investissement qui mettent en œuvre le trading algorithmique et remplacent les traders par des programmeurs. Selon
les statistiques de la Coalition , maintenant près de 45% des échanges se font sous forme électronique, sans la participation directe des personnes.
En plus d'augmenter l'efficacité, cela permet aux entreprises de se débarrasser du personnel inutile hautement rémunéré, car les commerçants gagnent en moyenne 42 000 $ par mois en salaires et en primes dans les plus grandes banques d'investissement. De toute évidence, cet argent est retiré des bénéfices des investisseurs, y compris de l'argent des gens ordinaires qui investissent leurs dollars gagnés dans des fonds d'investissement afin d'économiser leurs économies de vieillesse. Et chez Goldman Sachs, les salaires des commerçants étaient encore plus élevés.
Les programmes informatiques sont conçus de manière à reproduire autant que possible la logique et les stratégies des commerçants humains efficaces, seules ces actions sont exécutées un ordre de grandeur plus rapidement. Et le programme ne prendra pas des millions de dollars en commission.
Goldman Sachs automatise désormais d'autres éléments de ses opérations. Par exemple, 146 mesures spécifiques ont déjà été formalisées qui doivent être prises pour procéder à une offre au public des actions de la société, et beaucoup "demandent à être automatisées", a déclaré Marty Chavez du cabinet.
Soit dit en passant, Goldman Sachs a récemment ouvert un nouveau service pour les gens ordinaires: une plateforme de prêt à la consommation
Marcus entièrement automatique. Fait intéressant, cette plate-forme a été lancée en tant que startup par l'un des groupes que Goldman Sachs a hébergés à son siège à New York. Après le licenciement de 600 commerçants, beaucoup d'espace libre y est apparu.