Comprendre exactement quand acheter et quand vendre des actions en bourse est la tâche la plus importante de tout investisseur. Le fait de la disponibilité des bénéfices et sa taille dépendent à la fois du bon moment.
La tendance de ces dernières années est l'émergence d'outils automatisés qui aident à saisir ce moment sur la base de l'analyse Big Data et du machine learning. Chez ITI Capital, nous avons également développé un tel produit appelé
ITI Global , et dans l'article d'aujourd'hui, nous parlerons des données analysées par ces systèmes.
Actions des principaux acteurs et initiés
L'un des éléments les plus importants de l'analyse de marché, difficile à utiliser de manière indépendante pour les investisseurs privés, est l'analyse du volume des achats et des ventes de hedge funds et d'initiés par rapport aux indicateurs moyens du secteur. Par exemple, si les fonds se débarrassent d'un titre, la probabilité d'une baisse du prix de ce titre augmente, même si d'autres acteurs n'ont pas encore suivi une tendance émergente.
Notre système ITI Global fournit des données non seulement sur l'activité des hedge funds. Les sociétés d'investissement sont classées en fonction du prix et de la rentabilité de leurs portefeuilles - ces données sont suivies trimestriellement depuis 2014. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement suivre le succès du fonds, ses transactions les plus notables et obtenir tous les détails, jusqu'au nom du gestionnaire d'actifs. Cela vous permet de comprendre les actions de quelle entreprise accorder plus d'attention.
Les initiés constituent une autre catégorie de participants au marché dont l'activité doit être surveillée. En règle générale, il s'agit du nom des personnes associées à l'entreprise dont les actions sont négociées en bourse. Ces initiés doivent rendre compte de leurs opérations sur la bourse. Aux États-Unis, par exemple, les initiés sont des employés, des cadres supérieurs et des actionnaires de l'entreprise qui détiennent plus de 10% du capital de l'entreprise.
La recherche de rapports d'initiés et leur analyse manuelle est une tâche extrêmement laborieuse. Notre service note cependant automatiquement les ventes les plus dynamiques et les achats récents. L'algorithme peut séparer les transactions régulières et planifiées des ventes et des achats qui démontrent la confiance dans l'avenir de l'entreprise.
Nous voyons et montrons aux utilisateurs le volume d'actions achetées et vendues par des initiés au cours du dernier trimestre. Grâce à ces chiffres, on peut évaluer la confiance des initiés dans la stabilité de la situation autour de leur entreprise.
Utilisation du Big Data
Les marchés financiers sont une collection de données différentes. Leur analyse vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les décisions financières à l'échelle mondiale. Cependant, le marché ne reflète que la décision finale de l'investisseur de savoir s'il achète ou vend une action.
Habituellement, un investisseur privé qui n'est armé que d'un terminal de trading dispose d'un nombre limité de données de trading disponibles. Il peut voir le volume, analyser les graphiques, l'offre et la demande dans le verre de stock, etc. Cependant, il ne peut pas déterminer avec précision le niveau de confiance des autres acteurs du marché dans un titre particulier.
Afin de résoudre ce problème, certains commerçants ont même essayé de développer leurs propres systèmes d'analyse. Un exemple est un système basé sur l'
utilisation du service Google Trends pour déterminer le sentiment du marché, qui prend en compte la fréquence des requêtes de recherche. Cependant, en pratique, cette méthode ne présente pas une efficacité élevée.
Les algorithmes de Big Data vous permettent d'obtenir des prévisions beaucoup plus précises grâce à l'analyse des informations agrégées sur des dizaines de milliers de portefeuilles d'investissement et la répartition du total achat-vente de titres pour une certaine période. Par exemple, ITI Global affiche les transactions en 30 jours - cela permet à l'investisseur de voir le niveau de confiance dans divers actifs financiers (combien d'investisseurs ont acheté ou vendu un titre), de les regrouper en blocs et de planifier plus précisément une stratégie.
De plus, notre algorithme de notation nous permet d'attribuer une évaluation aux investisseurs retenus et de mettre en évidence les signaux de trading générés en fonction de leurs actions.
Analyse des actualités
Les nouvelles peuvent sérieusement affecter le marché boursier - il existe de nombreux exemples. La psychologie humaine est telle que lorsqu'il voit une menace, il commence à agir, souvent sans prendre le temps de vérifier la réalité de la menace. Par conséquent, lorsque les nouvelles concernant la société ont des problèmes, dont les actions qu'elle détient dans son portefeuille, l'investisseur voudra très probablement s'en débarrasser.
Ceux-ci sont même utilisés par des escrocs, comme le commerçant écossais Alan Craig,
devenu célèbre il y a quelques années. Il est tombé amoureux de la création de faux comptes de deux sociétés d'analyse sur Twitter. Il y a publié de fausses informations sur l'ouverture d'enquêtes contre Audience Inc. et Sarepta Therapeutics. En conséquence, leurs actions ont chuté de 28% et 16%, respectivement, et le commerçant a réussi à les acheter au plus fort de l'automne.
C'est précisément en raison d'un impact si grave des informations que les entreprises publiques tentent de minimiser la fuite des activités médiatiques négatives. Par exemple, ils
cachent souvent des informations sur les cyberattaques sur leur infrastructure.
Il est évident que pour créer une stratégie efficace de travail sur le marché, il est extrêmement important d'analyser l'agenda de l'actualité. Pour ce faire, notre système suit l'actualité avec une évaluation de la croissance et de la baisse. Le processeur de langage parlé (NLP) trie les nouvelles selon les recommandations de la vente ou de l'achat.
Le robot scanne les ressources thématiques et collecte des données sur la résonance dans les médias pour une sécurité particulière ou un secteur dans son ensemble. Le système surveille la fréquence des références à l'entreprise et compare cet indicateur avec la note moyenne du papier par semaine. Cet outil permet d'évaluer l'impact des événements récents sur le contexte général.
Examens des analystes et des opinions
L’activité des leaders d’opinion - analystes financiers et blogueurs - peut également façonner l’attitude du public face à une action particulière. Il existe des algorithmes qui analysent les publications faites par des représentants de ce groupe de personnes - l'un d'eux est implémenté dans ITI Global.
Pour chaque article, le système recueille les notes des analystes pour les trois derniers mois et détermine une prévision consensuelle allant de «vente immédiate» à «achat immédiat». Les analystes donnent une prévision du prix cible moyen avec un œil sur les 12 prochains mois, ainsi qu'une prévision de croissance et de baisse.
Le service surveille également les déclarations des leaders d'opinion et les cite. Seuls les avis de blogueurs indépendants, les notes et commentaires sur les sites spécialisés sont pris en compte. Ce matériel analytique permet à l'investisseur de se familiariser avec une prévision détaillée. De plus, les blogueurs peuvent être triés en fonction du succès de leurs précédents résumés et prévisions.
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