Aleksey Savvateev: Prix Nobel de Jean Tyrol pour l'analyse des marchés imparfaits (2014) et de la réputation collective

Si je donnais le prix Nobel à Jean Tyrol, je donnerais pour son analyse théorique de jeu de la réputation, ou du moins l'inclurais dans le libellé. Je pense que c'est le cas lorsque notre intuition est bien cohérente avec le modèle, bien qu'il soit difficile de vérifier ce modèle. Il s'agit d'une série de ces modèles qui sont difficiles ou impossibles à vérifier et à falsifier. Mais l'idée me semble tout à fait brillante.

Prix ​​Nobel

Le fond de la prime est le départ définitif d'un concept unique d'équilibre général en tant qu'analyse de toute situation économique.

Je m'excuse auprès des économistes dans cette salle, je vais populairement esquisser les bases de la théorie de l'équilibre général en 20 minutes.

1950

Le point de vue suivant prévaut que le système économique est soumis à des lois strictes (en tant que réalité physique - aux lois de Newton). C'était un triomphe de l'approche de l'unité de toute science sous un certain toit commun. À quoi ressemble ce toit.

Il y a un marché. Il y a quelques (n) ménages, consommateurs de biens, ceux pour qui le marché fonctionne (les biens sont consommés). Et une certaine quantité (J) de sujets de ce marché (production de biens). Le profit de chaque fabricant est en quelque sorte réparti entre les consommateurs.

Il y a des marchandises 1,2 ... L. Un produit est quelque chose qui peut être consommé. Si le produit est physiquement le même, mais consommé à des moments différents ou à différents points de l'espace, ce sont déjà des produits différents.



Produit au moment de la consommation à un moment donné. En particulier, les marchandises ne peuvent pas être utilisées à long terme. (Pas des voitures, mais plutôt de la nourriture, et même cela, pas tous).

Nous avons donc un espace R ^L plans de production. Espace en L, dont chaque vecteur est interprété comme suit. Nous prenons les coordonnées où se trouvent les nombres négatifs, les mettons dans la «boîte noire» de production, et donnons les composantes positives du même vecteur.

Par exemple, (2, -1,3) signifie qu'à partir de 1 unité du deuxième produit, nous pouvons fabriquer 2 unités du premier et trois unités du troisième en même temps. Si ce vecteur appartient à de nombreuses opportunités de production.



Y ₁ , Y ₂ ... Y _J sont des sous-ensembles dans R ^L. Chaque production est une «boîte noire».

Prix ​​(p ₁ , p ₂ ... p _L ) ... que font-ils? Chute du plafond.

Vous êtes le gérant de l'entreprise. Une entreprise est un ensemble de plans de production qui peuvent être mis en œuvre. Que faire si vous obtenez un tel signal - (p ₁ , p ₂ ... p _L )?

L'économie classique exige que vous évaluiez tous les vecteurs pV que vous êtes autorisé à évaluer à ces prix.



Et maximiser pV, où V est de Y _j . C'est ce qu'on appelle _{j j} (p).

Les prix vous tombent dessus, vous en êtes informés et vous devez implicitement croire que les prix seront comme ça. C'est ce qu'on appelle le «comportement de prise de prix».

Ayant reçu un signal des "prix", chacune des entreprises a émis P ₁ (p), P ₂ (p) ... P _J (p). Que leur arrive-t-il? La moitié gauche, les consommateurs, chacun a des ressources initiales w ₁ (p), w ₂ ... w _J (p) et des parts de bénéfices dans les entreprises δ _{1 1} , δ _{1 2} ... δ _{1 J} qui seront générées à droite.



Il peut y avoir un faible w initial, mais il peut y avoir des parts élevées, alors le joueur proviendra d'un gros budget.

Le consommateur a également א préférences. Ils lui sont prédéterminés et immuables. Les préférences lui permettront de comparer les vecteurs de R ^L entre eux, en termes de «qualité», de son point de vue. Une parfaite compréhension de vous-même. Vous n'avez jamais essayé une "banane" (je l'ai essayée à 10 ans), mais vous avez une idée, comment vous l'aimerez. Hypothèse d'information très forte.

Le consommateur procède à une évaluation au prix de son stock initial pw _i et calcule les parts de profit:



Le consommateur croit également incontestablement que les prix sont venus et estime ses revenus. Après quoi, il commence à le dépenser et à aller à la frontière de ses capacités financières.



Le consommateur maximise ses préférences. Fonction utilitaire. Ce que _{je lui} apporterai lui sera d'une grande utilité. Le paradigme du comportement rationnel.

Une décentralisation complète est en cours. Vous tombez des prix du ciel. À ces prix, toutes les entreprises maximisent leurs profits. Tous les consommateurs reçoivent leurs factures et font tout ce qu'ils veulent avec eux, ils dépensent ce qu'ils veulent (en maximisant la fonction d'utilité) sur les biens disponibles, aux prix disponibles. Un X _i (p) optimisé apparaît.

Il est en outre précisé que les prix sont d'équilibre, p *, si toutes les décisions des agents économiques sont cohérentes entre elles. Que voulez-vous dire par accord?

C'était quoi? Stocks initiaux, chaque entreprise a ajouté son propre plan de production:



Voilà ce que nous avons. Et cela devrait être égal à ce que les consommateurs ont demandé:



Les prix p * sont appelés équilibre si cette égalité est réalisée. Il a autant d'équations qu'il y a de biens.

Nous sommes en 1880, Léon Valras l'a promu de toutes les manières possibles et depuis 79 ans, les mathématiciens et les économistes recherchent des preuves de l'existence d'un tel vecteur d'équilibre. Cela se résumait à une topologie très difficile, et n'a pu être prouvé qu'en 1941, lorsque le théorème de Kakutani a été prouvé. En 1951, l'existence du théorème de l'équilibre a été complètement prouvée.

Mais lentement, ce modèle est entré dans la classe de l'histoire de la pensée économique.

Vous devez aller jusqu'au bout et étudier des modèles obsolètes. Analysez pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Où étaient exactement les objections. Ensuite, vous aurez de l'expérience, une bonne excursion historique.

L'histoire de l'économie devrait étudier en détail le modèle ci-dessus, car tous les modèles de marché modernes se développent à partir d'ici.

Objections

1. Tous les produits sont décrits de manière extrêmement abstraite. La structure de consommation de ces biens et biens durables n'est pas prise en compte.

2. Chaque société de production est une «boîte noire» . Il est décrit purement axiomatiquement. De nombreux vecteurs sont pris, déclarés valides.

3. «Main invisible du marché» , les prix tombent du plafond.

4. Les entreprises maximisent stupidement le profit de P.

5. Le mécanisme de l'équilibre . (Tout physicien se met à rire ici: comment "ressentir" pour lui?). Comment prouver son unicité et sa stabilité (au moins).

6. Non-falsifiabilité du modèle .

Falsifiabilité. J'ai un modèle et selon elle, je dis que tel ou tel scénario ne peut pas se produire dans la vie. Ici, c'est possible, mais jamais, car mon modèle garantit qu'il ne peut y avoir d'équilibre dans cette classe. Si vous présentez un contre-exemple, je dirai - c'est la limite d'applicabilité, mon modèle est boiteux pour une raison ou une autre à cet endroit. Il est impossible de le faire avec la théorie de l'équilibre général, et c'est pourquoi.

Parce que ... Qu'est-ce qui déséquilibre le comportement du système économique? Pour certains "p"? Vous pouvez créer une demande excédentaire par rapport à l'offre.



Nous jetons les prix du plafond et savons exactement quelles marchandises seront en pénurie et lesquelles seront en excès. A propos de ce vecteur, on peut dire avec certitude (le théorème de 1970) que si des propriétés triviales sont rencontrées, alors il est toujours possible de construire un tel système économique (indiquer les données initiales) dans lequel cette fonction sera fonction de la demande excédentaire. À tout prix donné, cette valeur du vecteur excédentaire sera émise. Vous pouvez simuler absolument tout comportement observé raisonnable en utilisant le modèle d'équilibre général. Ainsi, ce modèle n'est pas falsifiable. Elle peut prédire n'importe quel comportement, cela diminue sa signification pratique.

À deux endroits, le modèle d'équilibre général continue de fonctionner explicitement. Il existe des modèles d'équilibre général calculables qui tiennent compte de la macroéconomie des pays à un niveau d'agrégation élevé. Peut-être mauvais, mais ils pensent.

Deuxièmement, il y a une très bonne petite spécification où la partie production change, tandis que la partie consommateur reste presque la même. Ce sont des modèles de concurrence monopolistique. Au lieu de la «boîte noire», une formule apparaît, comment fonctionne la production, et au lieu de la «main invisible du marché», il apparaît que chaque entreprise a un certain pouvoir de monopole. La majeure partie du marché mondial est monopolistique.

Il est important de noter que des revendications de nature dure sont présentées à l'économie: «Le modèle doit prédire ce qui se passera demain» et «Que faire si la situation est mauvaise». Ces questions dans le cadre de la théorie de l'équilibre général sont absolument dénuées de sens. Il existe un théorème (premier théorème du bien-être): "L'équilibre général est toujours efficace de Paretto." Cela signifie qu'il est impossible d'améliorer la situation de ce système pour tout le monde à la fois. Si vous améliorez quelqu'un - cela se fait aux frais de quelqu'un d'autre.

Ce théorème contraste fortement avec ce que nous voyons autour, y compris le septième point:
7. "Les marchandises sont toutes privées et il n'y a pas d'externalités . "

En réalité, un grand nombre de marchandises sont liées les unes aux autres. Il existe de nombreux exemples où les activités économiques s'influencent mutuellement (déversement de déchets dans le fleuve, etc.) L'intervention peut apporter une amélioration à tous les participants à l'interaction.

Livre de base du Tyrol: «La théorie de l'organisation industrielle»



Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les marchés interagissent efficacement, produisent un résultat efficace, nous le voyons partout.

La question est: comment intervenir pour rectifier la situation? Et pour ne pas empirer les choses?

Il arrive que, théoriquement, il faut intervenir, mais, en pratique:
8. Les informations nécessaires pour intervenir correctement ne sont pas suffisantes.

Dans le modèle d'équilibre général, il est complet.

J'ai déjà dit que cela concerne les préférences des gens. Avec l'intervention, vous devez connaître ces préférences des gens. Imaginez que vous interférez dans une situation, vous commencerez à l’améliorer. Vous devez connaître les informations, qui et comment en souffriront. Il est probablement compréhensible que les agents économiques qui souffrent faiblement diront qu'ils souffriront beaucoup. Et ceux qui gagnent un peu - qu'ils gagneront beaucoup. Si nous n'avons pas la possibilité de le vérifier, entrez dans la tête d'une personne et découvrez quelle est sa fonction d'utilité.

Dans la «main invisible du marché», il n’existe pas de mécanisme de tarification, mais
9. La compétition est parfaite .

L'approche la plus courante de l'origine des prix, la plus populaire, est que les prix sont annoncés par quelqu'un qui organise le marché. Un pourcentage assez important des transactions modernes sont des transactions qui passent par des enchères. Une très bonne alternative à ce modèle, en termes de méfiance à l'égard de la main invisible du marché, est la théorie des enchères. Et en elle, la clé est l'information. De quelles informations dispose le commissaire-priseur? Je le fais maintenant, je suis un adversaire officiel dans l'une des dissertations, qui a été faite dans Yandex. Yandex organise des ventes aux enchères publicitaires. Ils vous donnent un coup de pied. Yandex travaille sur la façon dont vous feriez mieux de «parier». La thèse est absolument brillante, l'une des conclusions est complètement inattendue: "Il est extrêmement important de savoir exactement ce qu'est un joueur avec un très gros pari." Pas de moyenne (30% des annonceurs ont une position extrêmement forte, des demandes), alors cette information n'est rien comparée au fait que vous savez que l'on est définitivement arrivé sur le marché et que vous essayez d'insérer cette publicité maintenant. Cette information supplémentaire vous permet de modifier de manière significative le seuil de participation, en augmentant considérablement le chiffre d'affaires de l'espace publicitaire, c'est surprenant. Je n'y ai pas pensé du tout, mais quand ils ont expliqué le mécanisme et m'ont montré les mathématiques, j'ai dû admettre que c'était le cas. Yandex a présenté et a vraiment obtenu une augmentation des bénéfices.

Si vous interférez avec le marché, vous devez comprendre quelles sont vos préférences. Il ne devient pas évident qu'il soit nécessaire d'intervenir.

Il y a encore une compréhension superficielle, qui peut s'avérer complètement fausse. Par exemple, une compréhension superficielle du monopole est qu'il vaut mieux réglementer le monopole, par exemple, divisé en deux, trois ou quatre entreprises, un oligopole naîtra et le bien-être public augmentera. Il s'agit d'informations typiques du manuel. Mais cela dépend des circonstances. Si vous avez des biens durables, ce modèle de comportement pour l'État peut être complètement préjudiciable. Il y a 30 ans, il y avait un exemple dans la réalité.

Ils ont commencé à sortir des disques "Rock Encyclopedia". Dans notre école, quelques exemplaires étaient en cours d'exécution qui disaient qu'une édition limitée et vendue à 40 roubles. Cela a pris environ 2 mois et avec ces assiettes tous les comptoirs étaient jonchés et ils coûtaient 3 roubles. Ces gens ont essayé de mystifier le public qu'il s'agissait d'une exclusivité complète. Monopoliste, s'il produit des biens durables, il commence à se faire concurrence demain. S'il essaie de vendre cher aujourd'hui, quelque chose peut être revendu / racheté demain. Il lui est difficile de convaincre les clients d'aujourd'hui qu'ils n'attendent pas demain. Les prix sont plus bas que d'habitude. Cela a été prouvé par Coase .

Il y a l '«hypothèse Coase», qui consiste dans le fait qu'un monopoleur de biens durables, qui révise assez souvent sa politique de prix, perd complètement le pouvoir de monopole. Par la suite, cela a été rigoureusement prouvé sur la base de la théorie des jeux.

Supposons que vous ne connaissiez pas ces résultats et que vous ayez décidé de diviser un tel monopole. Il y avait un oligopole avec des biens durables. Il doit être modélisé dynamiquement. En fin de compte - ils soutiennent un prix de monopole! L'inverse est vrai. Une analyse détaillée du marché est extrêmement importante.

10. Demande

Il y a des millions de consommateurs dans le pays, l'agrégation sera effectuée dans le modèle. Au lieu d'un grand nombre de petits consommateurs, un consommateur agrégé apparaîtra. De nombreux problèmes y sont associés, à la fois théoriques et pratiques.

L'agrégation entre en conflit avec les préférences et les fonctions utilitaires. (Bormann, 1953). Vous pouvez agréger la même chose avec des préférences très simples. Le modèle sera avec perte.

Dans le modèle agrégé, la demande est une boîte noire.

Il y avait une compagnie aérienne. Elle avait un vol par jour pour Ekaterinbourg. Et puis c'est devenu deux. Et l'un d'eux part à 6 heures du matin de Moscou. Pourquoi?

Vous fragmentez le marché, et pour les «riches» qui ne veulent pas voler tôt, mettez un prix plus élevé.

Il y a toujours une objection à la rationalité. Que les gens se comportent de façon irrationnelle. Mais sur un grand nombre, une vision rationnelle apparaît progressivement.

Si vous voulez étudier l'économie, étudiez d'abord le modèle général. Ensuite, «commencez à douter» et examinez chaque objection. Toute une science part de chacun d'eux! Si vous étudiez tous ces «chapitres», vous deviendrez un économiste très compétent.

Le Tyrol s'est illuminé dans l'étude de plusieurs "objections". Mais je ne lui donnerais pas le Nobel.

Comment se bâtir une réputation

Je suggère de penser aux histoires suivantes. et quand je parle de la réputation - nous en discuterons.

Une réforme sans précédent a été menée en Géorgie en 2005. TOUS les policiers du pays ont été licenciés. Ceci est la première histoire.

Deuxième histoire. Après la dispersion des rassemblements du 11 au 12 à Moscou, tous les policiers ont reçu des numéros de manches et des écussons portant des noms de famille.

Ce sont deux approches différentes de la même tâche. Comment faire face à un pays ou à un groupe de personnes ayant une réputation extrêmement négative d'une communauté à l'intérieur?

«Virer tout le monde et en recruter de nouveaux» ou «personnifier la violence».

J'affirme et ferai référence au Tyrol que nous avons emprunté une voie plus lettrée.

Je vous apporte trois modèles de réputation. Deux étaient connus avant le Tyrol et le troisième qu'il a trouvé.

Qu'est-ce qu'une réputation? Il y a une sorte de dentiste chez qui vous allez conseiller ce médecin à d'autres personnes. C'est sa réputation personnelle, il l'a créée pour lui-même. Nous considérerons une réputation collective.

Il y a une communauté - policiers, hommes d'affaires, nationalité, race (l'Occident n'aime pas discuter de certains termes).

Modèle 1

Il y a une équipe. A l'intérieur duquel chaque participant dit "sur le front". Venant de là, il est déjà familier avec une sorte. Mais vous ne pouvez pas déterminer par une personne de ce groupe si oui ou non. Par exemple, aux États-Unis, les étudiants de NES sont acceptés dans des programmes de doctorat.



En général, l'Amérique méprise le reste du monde. S'il n'y a pas de missiles, alors il méprise; s'il y a des missiles, il méprise et craint. Elle fait référence au monde et en même temps qu'un pêcheur jette une canne à pêche ... Oh, bon poisson! Vous deviendrez un poisson américain. Ce pays n'est pas construit sur les principes fascistes d'origine, mais sur ceux créés. Nous collecterons tout le meilleur et donc nous sommes les meilleurs.

Quelqu'un du «tiers monde» vient en Amérique et il s'avère qu'il a terminé NES. Et puis quelque chose s'éclaire aux yeux des employeurs. La note de l'examen est moins importante que le fait qu'elle provienne de NES.

Il s'agit d'un modèle très superficiel.

Modèle 2

Pas du tout politiquement correct.

La réputation comme piège institutionnel.

Voici venir travailler un homme noir. (En Amérique) Vous êtes un employeur, regardez-le: «Oui, c'est un Noir, je n'ai fondamentalement rien contre les Noirs, je ne suis pas raciste. Mais ils sont, en général, tout simplement stupides. Par conséquent, je ne le prendrai pas. » Et vous devenez raciste "selon les actions", et non selon les idées.

"Je ne sais pas, mec, tu es intelligent, mais en moyenne, les gens comme toi sont stupides. Par conséquent, au cas où, je vous refuserai. »

Quel est le piège institutionnel? Il y a 10 ans, ce type est allé à l'école. Et il pense: "Vais-je étudier aussi bien que mon voisin de bureau blanc?" Pourquoi? Ils n'engageront tout de même que des travaux peu qualifiés. Même si je m'efforce et que j'obtiens un diplôme, je ne peux rien prouver à personne. «Je sais comment tout fonctionne - ils verront ma physionomie noire et penseront que je suis le même que tout le monde dans mon groupe.» Il s'avère que c'est un si mauvais équilibre. Les Noirs n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas alors embauchés et ne les prennent pas parce qu'ils n'étudient pas. Une combinaison durable de stratégies pour tous les acteurs.

Modèle 3

Il y a une sorte d'interaction. Ce qui se passe entre une personne choisie au hasard dans cette population (personnes) et (police). Ou les coutumes des hommes d'affaires.



J'ai un homme d'affaires familier qui communique souvent avec les douanes, il confirme ce modèle.

Vous avez le besoin / le désir d'une personne (d'un peuple / homme d'affaires) de contacter (la police / les douanes) et de lui confier une certaine «tâche». Comprendre la situation, transporter des marchandises.Et il exprime ainsi un acte de confiance. Et la personne sur place prend une décision. Il n'a pas d'empreinte sur le front (1 modèle), ni de décision prise une seule fois d'investir en lui-même (modèle 2), il n'y a rien pour prédéterminer à l'avance comment il va travailler aujourd'hui. Il n'y a que sa bonne volonté aujourd'hui.

Analysons pourquoi ce choix dépend et d'où vient le piège?

Un homme regarde un fonctionnaire. Le Tyrol n'a suggéré qu'une chose, une question discutable. Mais ensuite, elle explique tout. Il a laissé entendre que ce fonctionnaire n'était pas sûr de ce qu'il avait fait auparavant. En d'autres termes, il y a une histoire sur tout le monde. C'est à propos de ce policier, en principe, on peut savoir qu'il avait précédemment extorqué de l'argent pour l'exécution de son travail. À propos de cet agent des douanes a entendu des histoires sur la façon dont il retenait la cargaison. Mais peut-être pas entendu.



Il y a un paramètre thêta de 0 à 1, que s'il est plus proche de zéro, alors tout s'en sort. En gros, si un policier n'a pas de plaque d'immatriculation, il peut enlever n'importe qui, personne ne le saura et rien ne lui arrivera. Et s'il y a une plaque d'immatriculation, alors le thêta en est proche. Il encourra de grands frais.

En Géorgie, un manque total de foi a été décidé de couper avec une hache. Ils ont recruté de nouveaux policiers et pensent que l'ancienne réputation va mourir. Le Tyrol soutient que quels équilibres dynamiques existent ici ...

Comment les équilibres sont arrangés. Si un fonctionnaire a été contacté, ils le considèrent honnête. Une personne peut agir vraiment honnêtement ou mal. Cela déterminera en partie mon historique de crédit. Ils ne me contacteront pas demain s'ils découvrent que je me suis comporté malhonnêtement. La croyance moyenne en des fonctionnaires sans nom est très faible. Le lendemain, il y a peu de chances qu'ils vous contactent. S'ils ont déjà appliqué, alors c'est rare et vous devez presser le «maximum» et le voler. Nous sommes tous des voleurs et des escrocs et personne ne se tournera de toute façon vers nous. Nous serons des voleurs et des voleurs plus loin.

Un autre type d'équilibre dynamique est que les gens croient que les fonctionnaires se comportent bien et font beaucoup appel à eux. Donc, demain, si vous avez une bonne réputation, vous aurez de nombreuses offres. Et si vous vous trompez, le nombre d'appels vers vous diminue personnellement. Et c'est un aspect important. Si vous avez une telle foi, vous perdez beaucoup à cause d'un mauvais comportement.

Le Tyrol montre qu'en dynamique, le type d'équilibre qui prend forme de façon critique dépend du thêta et non des conditions initiales.

En introduisant le thêta, vous augmentez la responsabilité personnelle d'une personne. S'il fait bien, ce sera écrit pour lui, ils se tourneront vers lui, même s'ils ne se tournent pas vers les autres.