Image: UnsplashLe marché boursier moderne est un domaine de connaissances à grande échelle et plutôt complexe. Ce n'est pas facile de savoir comment tout est organisé ici. Et malgré le développement de technologies, telles que les robots-conseillers et
les systèmes de trading test , l'émergence de méthodes d'investissement à faible risque, telles que
les produits structurels et les
portefeuilles modèles , pour un travail réussi sur le marché, il vaut la peine d'acquérir des connaissances de base dans ce domaine.
Dans ce document, nous avons rassemblé dix livres qui vous aideront à comprendre la structure du marché boursier moderne, les subtilités de l'investissement dans celui-ci et comment les technologies avancées sont utilisées ici.
Remarque :
la collection contient des livres en russe et en anglais - il n'y a pas tellement de documents traduits de haute qualité sur les technologies financières avancées, donc la connaissance de l'anglais sera un gros plus pour une immersion complète dans le sujet.
De plus, pour appliquer les connaissances dont vous avez besoin, vous avez besoin d'un compte de courtage - vous pouvez l'ouvrir en ligne ou enregistrer un compte de test avec de l'argent virtuel .Trading d'actions. Formule classique de chronométrage, de gestion de l'argent et d'émotion - Jesse Livermore
Un livre très utile - il donne, comme son nom l'indique, la "formule Livermore" avec un exemple de son application dans le cas de la bourse. Bien sûr, sur le marché moderne, où les robots et les commerçants à haute fréquence jouent un rôle croissant, il est peu probable que vous puissiez l'utiliser, mais cela sera extrêmement utile pour comprendre la structure du marché.
Trompé par hasard. Le rôle caché du hasard sur les marchés et dans la vie - Nassim Talleb
L'idée principale du livre est très inattendue pour la grande majorité des gens - si une personne a eu de la chance dans la vie, il est probable que ce n'est pas un génie qui a développé une stratégie réussie, mais une simple chance. En bourse, tout est le même que dans la vie réelle - il existe des stratégies de trading à l'aide desquelles quelqu'un casse la banque, mais personne ne connaît les nombreux investisseurs qui, après eux, n'ont pas réussi. Le livre est très utile pour former la bonne attitude envers la vie et le marché boursier, en particulier.
Les secrets à long terme du trading à court terme - Larry Williams
L'auteur est un maître reconnu dans le domaine de la spéculation à court terme - une fois par an pendant le concours, il a converti 10 000 dollars en 1,1 million de dollars. Dans son livre, il décrit ses méthodes qui mènent aux meilleurs résultats et donne également les bases du commerce à court terme. L'ensemble du système commercial n'est pas présenté dans le livre, cependant, du point de vue de la psychologie du commerce, c'est une chose inégalée.
Ingénierie financière. Outils et méthodes de gestion des risques financiers - L. Galits
Le livre décrit une variété d'outils d'ingénierie financière, y compris les contrats à terme, les options, les swaps d'intérêts et de devises, les caps, les flores, les colliers, les couloirs, les swaps, les options de barrière et une variété d'outils structurés. L'auteur décrit des situations pratiques dans lesquelles l'utilisation de l'un ou l'autre instrument financier est justifiée.
Chaos et ordre sur les marchés des capitaux. Un nouveau regard analytique sur les cycles, les prix et la volatilité du marché - Edgar Peters
Le livre est consacré aux problèmes modernes de la dynamique économique non linéaire (synergie économique), il décrit en détail et analyse les processus qui se produisent sur le marché sous l'influence de divers facteurs. Une structure de présentation claire: une grande quantité de matériel d'introduction, couplée à une grande quantité d'informations directement sur le sujet, la rendra utile et intéressante pour les débutants comme pour les investisseurs expérimentés.
Les secrets du trading de change - Vladimir Twardovsky, Sergey Parshikov
Un très bon livre sur le travail sur le marché boursier russe. Les auteurs ont créé un véritable manuel sur le commerce Internet, qui contient non seulement de la théorie, mais met également en évidence de nombreuses questions pratiques. Une grande attention est accordée à la technique des opérations et aux méthodes de gestion des risques. Le matériel est présenté sous une forme accessible, sans calculs mathématiques complexes. Depuis la rédaction du livre, les technologies de trading ont été activement développées, cependant, il sera extrêmement utile maintenant, en particulier pour les investisseurs débutants.
Acheter et vendre la volatilité - Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Le trading de volatilité est une stratégie de trading bien connue. Les auteurs du livre expliquent comment cela fonctionne dans la pratique, en le reliant à une explication du concept d'options. Comme indiqué dans la description du livre sur Ozon, il «explique comment les investisseurs peuvent réaliser un profit en utilisant les écarts de volatilité et les prix des options, que le marché augmente ou diminue».
Trading quantitatif. Comment créer votre propre entreprise de trading algorithmique - Ernest Chan
Ce livre décrit en détail le processus de création d'un système de trading «de détail» (c'est-à-dire appartenant à un particulier et non, disons, un fonds) à l'aide de MatLab ou d'Excel. Après avoir lu le livre, le commerçant novice a le sens de la réalité pour résoudre le problème de gagner sur le marché en créant des programmes spéciaux. Le travail d'Ernest Chan est un bon guide sur le fonctionnement du trading algorithmique et vous permet d'apprendre les concepts les plus élémentaires comme le «modèle de trading», la «gestion des risques», etc.
Négociation algorithmique et DMA - Barry Johnson
L'auteur du livre, Barry Johnson, travaille en tant que développeur de logiciels de trading dans une banque d'investissement. Avec l'aide de ce livre, les traders privés peuvent mieux comprendre le fonctionnement des échanges et adopter une «microstructure de marché» - tout cela peut améliorer l'efficacité de leurs propres stratégies de trading. C'est difficile à lire, mais ça vaut le coup.
À l'intérieur de la boîte noire - Rishi K. Narang
Ce livre détaille le fonctionnement des hedge funds dans le domaine du trading quantitatif. Initialement, le livre s'adresse aux investisseurs qui doutent d'investir leurs finances dans une telle «boîte noire». Malgré l'absence apparente de pertinence pour un opérateur algorithmique privé, les travaux fournissent des informations complètes sur la façon dont le système de négociation «correct» devrait fonctionner. En particulier, les questions de l'importance de la comptabilité des coûts de transaction et de la gestion des risques sont discutées.
Liens utiles sur le thème de l'investissement et de la bourse: