क्या पोर्टफोलियो क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ रक्षा करेगा?

यह कोई रहस्य नहीं है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में अपने युवाओं और विनियमन की कमी के कारण अभूतपूर्व अस्थिरता है। विनियमित बाजारों में, एक पोर्टफोलियो जो आवधिक असंतुलन के साथ परिसंपत्तियों का एक सेट है, अस्थिरता का मुकाबला करने में मदद करता है।

क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में एक पोर्टफोलियो मदद करेगा? और क्या यह आपको बिटकॉइन (बीटीसी) को बचाने और बढ़ाने की अनुमति देगा? हमने टीम में इसे देखने का फैसला किया। पोर्टफोलियो बनाने की शर्तों में से एक इसके रखरखाव की सादगी थी। हमने पायथन में जुपिटर का उपयोग करते हुए संपत्ति के चयन और खोज का प्रदर्शन किया। और इस बार, विचार करें कि हम क्या पोर्टफोलियो प्राप्त करने में सफल रहे।

हम अगस्त 2017 से शुरू होकर विश्लेषण करेंगे और पिछले वर्ष के अवसरों की तलाश करेंगे। इस छोटी अवधि के दौरान, तेज सिक्का उतार-चढ़ाव हुए, जिसके बाद कोई कम तेजी नहीं आई।

• अवधि के अंत में बंद करने की कीमत।
• प्रदर्शन - 1 अगस्त 2017 से लाभप्रदता।
• ड्राडाउन - वर्ष के दौरान बीटीसी में अधिकतम गिरावट।

ऊपर दिए गए चार्ट में उपज और सिक्कों की अधिकतम गिरावट को दिखाया गया है जो पूरे वर्ष के दौरान पूंजीकरण द्वारा TOP15 में गिर गए। तालिका बीटीसी में लाभ और हानि के मामले में केवल पांच नेताओं को दिखाती है।

जैसा कि ड्राडाउन चार्ट दिखाता है, लगभग सभी सिक्के दो बार से अधिक घट गए। न्यूनतम गिरावट -40% है, एक औसतन -76% है।

एक पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना

आइए पोर्टफ़ोलियो की तलाश शुरू करें, शर्तों को छोटा करें:

• अगस्त 2018 के लिए पूंजीकरण द्वारा TOP (5, 10 या 15) को लें।
• USDT (Tether) और BCC (BitConnect) को छोड़ दें।
• प्रत्येक अवधि के अंत में असंतुलन।
• हम शेयरों की गणना के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करते हैं:
  
  • समान शेयरों ( ई )।
  • शेयर, पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए (जिसके पास अधिक है, हम अधिक लेते हैं) ( ग )।
  • पूंजीकरण के अनुसार उलटा शेयर (जो भी अधिक हो, कम लें) ( ~ )।
  
  
• हम रीबैलेंसिंग नियमों का उपयोग करते हैं:
  
  • हम मूल शेयरों को लाते हैं।
  • हम केवल बढ़ते हुए रुझान (तकनीकी विश्लेषण के सरल संकेतकों का उपयोग करके) में सिक्कों द्वारा वितरित करते हैं।
  
  
• हम दो बार 0.2% के कमीशन को ध्यान में रखते हैं (प्रत्येक बार जब हम सब कुछ बेचते हैं और फिर खरीदते हैं)।

जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में देखा जा सकता है, एक मासिक पुनर्संतुलन एक स्थिर घाव की ओर जाता है। जो आश्चर्यजनक नहीं है, एक सप्ताह के लिए 100-200% पर कुछ सिक्कों के लिए अस्थिरता को देखते हुए।

• प्रदर्शन - पोर्टफोलियो वापसी।
• ड्रॉडाउन - पोर्टफोलियो की अधिकतम गिरावट।
• वार्षिक रिटर्न - औसत वार्षिक रिटर्न।
• शार्प - शार्प अनुपात का वार्षिक मूल्य।

साप्ताहिक पुनर्वित्त एक बेहतर परिणाम देता है। लेकिन नेता केवल चलती औसत (10 और 100 दिनों के लिए) के चौराहे के लिए एक प्रवृत्ति फिल्टर वाले पोर्टफोलियो हैं।



उच्च गिरावट बनी हुई है, यद्यपि -50% से कम है। किसी भी मामले में, काले रंग में रहने का मौका था। लेकिन ये परीक्षण दृढ़ता से पोर्टफोलियो की संरचना को चुनने के समय पर निर्भर करते हैं। आइए वर्तमान पूंजीकरण रेटिंग के अनुसार पुनर्संतुलन के समय रचना को बदलकर इससे छुटकारा पाने का प्रयास करें।

पूंजीकरण पोर्टफोलियो

बाद के परीक्षणों में, हम क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक महीने के बाद से, हर हफ्ते विभागों को पुन: व्यवस्थित करेंगे। नियम और शर्तें:

• पूंजीकरण द्वारा TOP (5, 10 या 15) लें:
  
  • वीकली, रीबैलेंसिंग के समय।
  • महीने के पहले सप्ताह में ( ओपीएम )।
  
  
• USDT (Tether) और BCC (BitConnect) को छोड़ दें। अन्य अल्पकालिक शीर्ष सदस्य जैसे एचएसआर और वीईएन भाग ले रहे हैं।
• प्रत्येक सप्ताह के अंत में असंतुलन।
• हम शेयरों की गणना का उपयोग करते हैं:
  
  • समान शेयरों ( ई )।
  • पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए शेयर (जो भी अधिक है, हम अधिक लेते हैं) ( सी )।
  • पूंजीकरण के अनुसार उलटा शेयर (जो भी अधिक हो, कम लें) ( ~ )।
  
  
• हम रीबैलेंसिंग नियमों का उपयोग करते हैं:
  
  • हम मूल शेयरों को लाते हैं।
  • हम केवल बढ़ते हुए रुझान (तकनीकी विश्लेषण के सरल संकेतकों का उपयोग करके) में सिक्कों द्वारा वितरित करते हैं।
  
  
• हम दो बार 0.2% के कमीशन को ध्यान में रखते हैं (प्रत्येक बार जब हम सब कुछ बेचते हैं और फिर खरीदते हैं)।

इस बार परिणाम इतने प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन -40% से कम की गिरावट वाले पोर्टफोलियो हैं। और एकल पोर्टफोलियो के साथ संबंध तोड़ने में सार्वभौमिकता थी।



आइए एक अतिरिक्त स्थिति को जोड़ने का प्रयास करें - शीर्ष पूंजीकरण ( iRT (#) ) में सिक्के की अवधि। यह उन सिक्कों में निवेश को समाप्त कर देगा जो गलती से पूंजीकरण रेटिंग के शीर्ष पर उड़ गए थे।

पोर्टफोलियो के साप्ताहिक अपडेट के लिए, हम पिछले हफ्तों के टॉप की जांच करेंगे। मासिक के लिए - पिछले महीनों के शीर्ष।



तालिका -40% से कम की गिरावट के साथ परिणाम दिखाती है। सकारात्मक प्रभाव रचना के साप्ताहिक अद्यतन के लिए शीर्ष पूंजीकरण में 6 सप्ताह की उपस्थिति से है। और मासिक अपडेट के साथ 3 महीने से। सभी टिप्पणियों पर औसत रिटर्न 80% है।

इसके अलावा, ये परीक्षण ऐसे मोड़ दिखाते हैं जिन्हें अन्य अध्ययनों के आधार के रूप में लिया जा सकता है।

निष्कर्ष

संभावित रूप से, क्रिप्टोक्यूरेंसी पर काम पोर्टफोलियो का निर्माण करना संभव है, हालांकि रुझानों के अतिरिक्त फ़िल्टरिंग के लिए आवश्यकता बनी हुई है। ड्रॉडाउन कम हो गया था। सबसे दिलचस्प पोर्टफोलियो जिसे आसानी से रोबोट किया जा सकता है, उसमें कैपिटलाइज़ेशन रेटिंग के शीर्ष 10 सिक्के शामिल हैं। इसके अलावा, सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रति सप्ताह 1 बार फिर से संतुलित किया जाना चाहिए।

बदले में, जब शर्तों को चुनते हैं, तो परिणामों के चरम (सर्वोत्तम) मूल्यों को अनदेखा करना चाहिए और पुनर्संतुलन के दौरान सप्ताह के दिन के मजबूत प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए।