Analisis transaksi anonim dalam perdagangan saham

Ini akan tentang memprediksi pergerakan harga di pasar saham. Idenya sederhana: " mereka yang melakukan transaksi sangat besar untuk pembelian / penjualan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kesalahan. Mengapa kita tidak melacak dan menganalisis transaksi seperti itu? ". Itu sebabnya, saya menyebut prototipe kerja saya "Adhesive," mengingat kelas biologi di mana kami diberitahu tentang ikan yang lengket.



Bagi mereka yang mengerti pertanyaan itu, berikut adalah deskripsi terperinci:
Nomor referensi 1
Nomor referensi 2

Berikut ini tautan ke sistem kerja (instruksi di dalam, kode sumber terbuka) .

Dalam kebanyakan kasus, ketika datang ke peramalan pergerakan harga, dua pendekatan yang paling umum:

1) Analisis bentuk grafik perubahan harga. Ini adalah penggemar teori gelombang ( Wiki ). Secara pribadi, saya skeptis terhadap mereka.

2) Analisis berdasarkan indikator keuangan dan produksi perusahaan. Analisis Fundamental ( Wiki ). Menurut pendapat subjektif saya, "fundamentalis" adalah orang-orang yang lebih serius daripada "waveworms," ​​tetapi bagi saya tampaknya pengetahuan yang baik tentang perusahaan adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk memprediksi pergerakan harga.


Maksud saya, ada dua syarat wajib untuk menentukan harga setiap stok:

1. Ada pembeli yang mau membeli saham dengan harga tertentu.
2. Ada penjual yang mau menjual stok dengan harga ini.

Ya, cukup jelas. Tetapi, apa yang terjadi jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, atau tidak sepenuhnya terpenuhi? Harga akan mulai bergerak ke tingkat yang sesuai dengan kedua belah pihak. Jika Anda membayangkan gambaran surealis bahwa pada suatu saat tidak akan ada pembeli untuk saham Gazprom, dan pada saat itu seseorang memutuskan untuk menjual saham dengan harga pasar, akan ada penurunan tajam (pada kenyataannya, tidak terlalu cerah, pertukaran hanya akan berhenti diperdagangkan pada promosi ini).


Oleh karena itu, saya melihat potensi besar yang belum dimanfaatkan dalam analisis transaksi. Dan apa yang akan kita analisis? Kami akan menganalisis transaksi besar yang dilakukan untuk jumlah 30-100 kali lebih tinggi dari jumlah transaksi rata-rata untuk saham tertentu, karena menurut pengamatan saya, itu adalah kesepakatan besar yang merupakan penanda kemana harga akan pergi. Secara sederhana: "Orang dengan uang besar jarang membuat kesalahan, kalau tidak mereka tidak akan punya uang sebanyak itu." Bagaimana kita menganalisis? Kami akan melakukan analisis dalam Excel ...



Ya, seseorang akan tersenyum. Dan ya, itu mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang rumit, dalam semangat "Saya menciptakan layanan saya menggunakan bahasa dan kerangka kerja pemrograman modern, menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan jaringan saraf terlatih dan meletakkan semuanya di awan, di sini Anda memiliki akses gratis ke tiga yang pertama bulan ini. " Tetapi, pertama, saya tidak akan menjual apa pun kepada Anda, dan kedua, pada dasarnya saya adalah seorang praktisi. Secara pribadi, saya tidak peduli bagaimana solusinya akan diimplementasikan, bahkan pada selembar kertas, yang utama adalah bahwa itu berfungsi. Karena itu unggul menggunakan visual basic. Seperti itu saja.

Bagaimana cara kerjanya? Sebagai terminal perdagangan, saya menggunakan alpha direct. Saya juga tidak suka seperti Quick, tetapi jika dibandingkan dengan terminal serakah dan ceroboh dari Interactive Brokers, itu tidak begitu menyedihkan. Apa yang ada di quick, apa yang ada dalam alpha-directive adalah kemampuan tidak hanya untuk menunjukkan umpan untuk semua instrumen dari daftar Anda, tetapi juga untuk mengunggah semuanya untuk unggul dan ke file teks. Semuanya telah dilakukan secara menyedihkan dengan alpha-direct: mengunggah ke file teks tidak terjadi setiap saat ketika jendela sedang berjalan, tetapi "satu kali". Sedangkan untuk bongkar di excel, hanya 200 baris dari transaksi terbaru ditampilkan di jendela alpha, dan jika informasi tentang transaksi baru muncul, terminal masih mencerminkan 200 baris, sekali lagi menunjukkan informasi tentang transaksi terbaru. Ada juga unggahan ke excel - 200 baris diturunkan, ketika informasi baru muncul - baris yang sama ditimpa di atas yang lama. Dari sudut pandang mengotomatisasi pemuatan data, itu sangat merepotkan. Bagaimana ini diimplementasikan dengan saya - ketika makro diluncurkan, itu, tergantung pada waktu yang ditentukan dalam pengaturan, misalnya, setiap 0,5 detik, berjalan melalui daftar dimuat dari direktif alfa dan mencari aplikasi yang belum dimuat, baik, dan mengurutkan mereka lebih jauh. Jika Anda mengatur waktu lebih sedikit (0,1 detik), sistem akan berfungsi, tetapi pada komputer yang lemah akan ada masalah dengan rendering data (saat makro bekerja), jika Anda mengatur waktu lebih sedikit (1 detik), ada risiko tidak memiliki waktu untuk memuat data, karena alpha direct dapat menimpanya dengan kumpulan data baru berikutnya.

Beginilah tampilannya sekarang.



Instruksi lengkap dalam file itu sendiri. Semuanya terbuka, Anda dapat melihat kode makro, memperbaikinya atau menambahkannya ke kebutuhan Anda. Ya, gratis. Mengapa kemurahan hati seperti itu, Anda mungkin bertanya? Saya menjawab: pertama, ini adalah prototipe untuk menguji ide-ide saya dan bukan fakta bahwa analisis saya akan mengarah pada penemuan pola yang akan memungkinkan saya untuk secara konsisten menghasilkan uang, tetapi jika itu terjadi, maka mengapa menjual perangkat lunak yang sudah menghasilkan uang, benar kan :) Lalu mengapa saya menulis posting ini dan memposting prototipe saya? Karena saya mencari orang yang berpikiran sama, misalnya, mereka yang memiliki ide, tetapi karena kurangnya kualifikasi dasar untuk seorang programmer, tidak ada cara untuk memeriksanya. Alamat email saya ada di file, tulis, saya akan coba jawab semua orang.