Negociação na era dos robôs e Bitcoin - Russian FinTech Meetup # 2 foi realizada em Moscou
Na terça-feira, 29 de novembro, o segundo fintech-mitap dedicado ao assunto "Negociação na era dos robôs e bitcoin" foi realizado na principal sala de conferências do Digital October. Durante o evento, três palestrantes falaram: o parceiro gerente da Datalogia, Fedor Pshirkov, o representante de vendas da plataforma de monitoramento de mercado TRData, Pavel Fedorov, e o fundador e CEO da nossa plataforma blockchain Waves, Alexander Ivanov. Depois de concluir uma série de apresentações, os palestrantes discutiram as tendências tecnológicas atuais do comércio em formato de mesa redonda.Todas as fotos podem ser visualizadas no álbum na página do Facebook .Apresentações
Fedor Pshirkov (Datalogia) - DownloadPavel Fedorov (TRData) - DownloadAlexander Ivanov (Waves) - Download Oevento foi organizado pela comunidade russa FinTech , que inclui:- Alexander Ivanov (CEO da Plataforma Waves ),
- Vladimir Maslyakov (CTO do Tech Key Hub ),
- Dmitry Faller,
- Maria Popova ( outubro digital ),
- Vitaliy Tsigulev (CEO da Agência de Comunicação de Finanças Digitais ),
- Natalya Kosyanova (gerente de eventos e mídia do hub Tech Key),
- Fedor Pshirkov (sócio-gerente da Datalogia ).
O Mitap abriu com um discurso de Fedor Pshirkov, sócio-gerente da Datalogia Consulting. Sua apresentação foi dedicada ao tópico: "Algo Revolution 2.0 - a evolução das abordagens para a construção de estratégias de algo".
Durante seu discurso, Fedor falou sobre a história do desenvolvimento de tecnologias de negociação desde o início do século XX até hoje. O ponto de partida da história de Pshirkov foi o caso do famoso comerciante da primeira metade do século 20, Jesse Livermore, que ganhou uma fortuna com o colapso do mercado americano durante a Grande Depressão. Segundo Fedor, a principal ferramenta de negociação na primeira metade do século XX foi a computação e a construção de estratégias de negociação no papel. As ferramentas mais simples e a análise primária funcionaram. Um dos métodos da época era construir um gráfico em papel transparente para sobrepor-se a outros gráficos para identificar coincidências e discrepâncias nas tendências. A principal vantagem competitiva foi o acesso a informações e dados.Nos anos 80, foram utilizados sistemas de análise técnica .devido à introdução de terminais CQG no processo de negociação . As desvantagens dos terminais eram a impossibilidade de verificá-los usando backtesting . Nesse sentido, começaram a surgir super-sistemas, cujo custo foi de US $ 3 mil.Após 2005, ocorreu um salto nas negociações algorítmicas. APIs de corretagem apareceram. O processo de negociação foi influenciado pelo aprendizado de máquina e pelas tecnologias de análise de big data.
Durante seu discurso, Fedor citou as deficiências dos métodos-métodos formados.- hayndsayta erro (bias retrospectiva) - Previsão baseado apenas em retrospectiva.
- Olhe para a frente. o uso de informações de negociação com atraso, sem acesso no momento atual.
- Data snooping bias. , .
- . , .
- (survivorship bias). .
- Over Fitting. , . « » , .
Depois de listar os problemas, Fedor apresentou um fluxograma que consistia em etapas de pesquisa usadas pelos principais players do mercado. Segundo a prática, a pesquisa é baseada em dados, observações e hipóteses. Então, hipóteses contra fatos são testadas. O palestrante acompanhou o diagrama de blocos acima com uma lista de ferramentas que podem ser usadas em cada estágio de sua implementação.
No exemplo de um gráfico mostrando a transição do mercado para diferentes modos, Pshirkov identificou possíveis "armadilhas" no trabalho de modelos algorítmicos:- Distribuição instável de uma série de preços. Se o mercado passar do Modo 1 para o Modo 2, o modelo deve ser desconectado com base na discrepância entre as mudanças que ocorreram e as expectativas programadas do modelo.
- A falácia do poder absoluto do computador. Os cálculos que podem ser realizados com sucesso no estágio de teste, longe de sempre, podem ser efetivamente usados em um mercado real.
- Um modelo de demanda de recursos gerará atrasos que se tornarão visíveis no momento mais inoportuno.
- A necessidade de contabilizar taxas inconsistentes. A necessidade de entender o fluxo de caixa do modelo algorítmico.
Além das nuances acima, Fedor também destacou:- Atrasos
- Liquidez
- Espalhe entre Bid e Ask.
Seguindo Fedor, o representante da plataforma para monitorar mercados em tempo real , TRData Pavel Fedorov, entrou em cena .
Pavel falou sobre as vantagens da solução no contexto das tendências atuais do comércio.A série de discursos culminou na apresentação “Criptomoedas: Novas Perspectivas para Negociação”, preparada pelo fundador e CEO da plataforma blockchain Waves, Alexander Ivanov. O palestrante falou sobre as tendências atuais no mercado de criptomoedas.
Alexander começou com a história do mercado de Bitcoin desde sua introdução em 2008. Ivanov mencionou a primeira troca de bitcoin Mt.Gox , fundada em 2010 no Japão pelo programador francês Mark Karpeles. A troca foi encerrada em 2013 devido à presença de vulnerabilidades de infraestrutura técnica e repetidas retiradas de fundos por cibercriminosos. Segundo Alexander, todas as principais trocas de criptomoedas correm o risco de invadir e roubar fundos. Como um novo exemplo, Ivanov citou o hack de agosto da Bitfinex, seguido pela retirada de cerca de US $ 70 milhões.Apesar de todos os riscos, as operações de negociação de criptomoedas atraem jogadores com oportunidades de ganho. Segundo Alexander, o mercado de criptomoedas é ineficiente. Existem arbitragens entre trocas para burlar o controle financeiro. O mercado é desregulado e muito volátil. O mercado está mudando constantemente de modos.
Segundo Ivanov, o mercado de criptomoedas passará para a regulamentação e aumentará a eficiência. As oportunidades de arbitragem desaparecerão gradualmente. O comércio de alta frequência se desenvolverá , aparecerão redes de negociação semelhantes às existentes, projetadas para negociação de ações. Os fundos de negociação entrarão no mercado.
No exemplo de sua plataforma Waves, Alexander descreveu as vantagens do blockchain no comércio, que incluem a falta de acesso das trocas ao dinheiro dos traders. Com essa abordagem, a central de câmbio corresponde aos pedidos e todas as transações ocorrem no blockchain.Durante seu discurso, Ivanov listou as perspectivas de uso da tecnologia blockchain nos mercados de câmbio:- Os mercados transferidos para o blockchain não têm velocidade suficiente de operações, mas podem fornecer transparência e descentralização dos processos de negócios. Alexander citou o projeto Nasdaq Linq como um exemplo.
- A tecnologia do registro distribuído permite combinar os processos de interação entre bolsas, corretores, depositários, sistemas de compensação e câmaras de compensação. O blockchain não pode garantir a velocidade das operações, mas dentro desses processos a transparência é mais importante que a velocidade.
Na parte final de seu discurso, o fundador do Waves formulou várias conclusões e previsões:- O mercado de criptomoedas é muito ineficiente e você pode ganhar com isso.
- No mercado de criptomoedas, a análise técnica é eficaz.
- Os robôs de arbitragem funcionam bem.
- . IPO . -.
- .
Durante a mesa redonda que começou logo após o discurso de Alexander, outros palestrantes se uniram ao fundador da Waves: Fedor Pshirkov e Pavel Fedorov e CTO do hub de tecnologia da KL10CH Vladimir Maslyakov.
A primeira pergunta da platéia foi dirigida a Alexander Ivanov. O CEO da agência de comunicações de Finanças Digitais, Vitaly Tsigulev, perguntou quais pares de moedas negociar com mais lucro. O fundador da Waves aconselhou tentar negociar bitcoin em relação ao dólar americano. Alexander recomendou prestar atenção às novas criptomoedas, cujo preço está mudando rapidamente. Ivanov recomendou negociar bitcoins no contexto de oportunidades de arbitragem entre bolsas asiáticas e européias.Um dos convidados do evento perguntou ao fundador da Waves que sinais indicam que é necessário sair da troca. Segundo Alexander, uma grande quantidade de fundos indica um risco maior de invadir a bolsa, o que significa que será mais seguro deixá-la.
Respondendo à pergunta de um dos participantes da reunião, Vladimir Maslyakov observou que o software de negociação algorítmica ideal ainda não existe no mercado russo.Alexander Ivanov recomendou investir em moedas voláteis para o convidado da metap, que estava interessado nas nuances das negociações no mercado de criptomoedas. Segundo Fedor Pshirkov, no mercado de criptomoedas é possível usar estratégias longas na distribuição de criptomoedas e monitorar os volumes de negociação.Usando um derivado como ferramenta de investimento no mercado de criptomoedas, Fedor Pshirkov recomendou que você estudasse cuidadosamente as especificações dos contratos e como se aprofundar em seu trabalho.Durante a discussão, Alexander Ivanov perguntou a Fedor Pshirkov sua opinião sobre a eficiência do mercado. O sócio-gerente da Datalogia respondeu que discutir sobre o desempenho do mercado significa reconhecer os fundos de hedge como charlatães. Segundo Fedor, o mercado é ineficiente e, antes de tudo, do ponto de vista das abordagens de seus participantes. Vladimir Maslyakov, que entrou no diálogo, observou que árbitros e funcionários da HFT formam um mercado eficaz .
A última pergunta da audiência foi dedicada à estabilidade dos mercados de criptomoedas. De acordo com Maslyakov, as criptomoedas agora podem ser usadas sem recorrer ao decreto. Ao mesmo tempo, as criptomoedas ainda não são comuns. Alexander Ivanov expressou a opinião de que o colapso dos mercados com a ajuda de manipulações de notícias e ações de criptoarquistas é impossível.Para não perder o próximo mitap da RusFinTech , siga os anúncios em nosso blog, na página de mitap no Facebook ou no canal Telegram .Source: https://habr.com/ru/post/pt399579/
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