Aleksey Savvateev: Prêmio Nobel de Jean Tyrol por analisar mercados imperfeitos (2014) e reputação coletiva

Se eu entregasse o Prêmio Nobel a Jean Tyrol, daria por sua análise da reputação da teoria dos jogos, ou pelo menos incluiria na redação. Penso que este é o caso quando a nossa intuição é bem consistente com o modelo, embora seja difícil verificar esse modelo. Isto é de uma série desses modelos que são difíceis ou impossíveis de verificar e falsificar. Mas a ideia me parece completamente brilhante.

Prêmio Nobel

O pano de fundo do prêmio é a saída final de um único conceito de equilíbrio geral como uma análise de qualquer situação econômica.

Peço desculpas aos economistas nesta sala, descreverei popularmente o básico da teoria do equilíbrio geral em 20 minutos.

1950

A visão a seguir prevalece de que o sistema econômico está sujeito a leis estritas (como realidade física - às leis de Newton). Foi um triunfo da abordagem da unidade de toda ciência sob um certo teto comum. Como é esse telhado?

Existe um mercado. Existem alguns (n) domicílios, consumidores de bens, aqueles para quem o mercado trabalha (os bens são consumidos). E uma certa quantidade (J) de sujeitos desse mercado (produzindo bens). O lucro de cada fabricante é de alguma forma dividido entre os consumidores.

Existem mercadorias 1,2 ... L. Um produto é algo que pode ser consumido. Se o produto for fisicamente o mesmo, mas consumido em momentos diferentes ou em diferentes pontos do espaço, esses produtos já serão diferentes.



Produto no momento do consumo em um determinado ponto. Em particular, os produtos não podem ser utilizados a longo prazo. (Não carros, mas comida, e até isso, não todos).

Portanto, temos um plano de produção espacial RL. Espaço L-dimensional, cada vetor é interpretado da seguinte maneira. Pegamos as coordenadas onde estão os números negativos, os colocamos na "caixa preta" da produção e fornecemos os componentes positivos do mesmo vetor.

Por exemplo, (2, -1,3) significa que a partir de 1 unidade do segundo produto, podemos criar 2 unidades do primeiro e três unidades do terceiro ao mesmo tempo. Se esse vetor pertencer a muitas oportunidades de produção.



Y ₁ , Y ₂ ... Y _J são subconjuntos em R ^L. Cada produção é uma "caixa preta".

Preços (p ₁ , p ₂ ... p _L ) ... o que eles fazem? Cair do teto.

Você é o gerente da empresa. Uma empresa é um conjunto de planos de produção que podem ser implementados. O que fazer se você receber esse sinal - (p ₁ , p ₂ ... p _L )?

A economia clássica determina que você avalie todos os vetores de pV que você pode avaliar a esses preços.



E maximize pV, onde V é de Y _j . Isso é chamado _{j j} (p).

Os preços estão caindo sobre você, você é informado e deve implicitamente acreditar que os preços serão assim. Isso é chamado de "comportamento de tomada de preço".

Tendo recebido um sinal dos "preços", cada uma das empresas emitiu P ₁ (p), P ₂ (p) ... P _J (p). O que acontece com eles. A metade esquerda, consumidores, cada um deles tem recursos iniciais w ₁ (p), w ₂ ... w _J (p) e participação nos lucros das empresas δ _{1 1} , δ _{1 2} ... δ _{1 J} que serão gerados à direita.



Pode haver w inicial baixo, mas pode haver ações altas, e o jogador terá um orçamento grande.

O consumidor também tem preferências. Eles são pré-determinados para ele e imutáveis. As preferências permitirão que ele compare quaisquer vetores de RL entre si, em termos de "qualidade", do seu ponto de vista. Plena compreensão de si mesmo. Você nunca experimentou uma “banana” (eu tentei aos 10 anos), mas você tem uma idéia sobre como vai gostar. Suposição informacional muito forte.

O consumidor faz uma avaliação aos preços de suas ações iniciais pw _i e calcula as partes do lucro:



O consumidor também inquestionavelmente acredita que os preços chegaram e estima sua renda. Depois disso, ele começa a gastá-lo e a ir para a fronteira de suas capacidades financeiras.



O consumidor maximiza suas preferências. Função utilidade. Que x _eu trarei grande utilidade para ele. O paradigma do comportamento racional.

A descentralização completa está ocorrendo. Você está caindo dos preços do céu. A esses preços, todas as empresas maximizam os lucros. Todos os consumidores recebem suas contas e fazem o que querem com eles, gastam o que querem (maximizando a função de utilidade) em bens disponíveis, a preços disponíveis. Xi otimizado (p) surge.

Afirma-se ainda que os preços são de equilíbrio, p *, se todas as decisões dos agentes econômicos forem consistentes entre si. Como assim, acordado?

Foi isso que? Estoques iniciais, cada empresa adicionou seu próprio plano de produção:



É isso que nós temos. E isso deve ser igual ao que os consumidores solicitaram:



Os preços p * são chamados de equilíbrio se essa igualdade for alcançada. Possui tantas equações quanto bens.

Este é o ano de 1880, Leon Valras o promoveu de todas as maneiras possíveis e há 79 anos matemáticos e economistas procuram evidências de que existe esse vetor de equilíbrio. Isso se resumia a uma topologia muito difícil, e não pôde ser provada até 1941, quando o teorema de Kakutani foi provado. Em 1951, a existência do teorema do equilíbrio foi completamente comprovada.

Mas lentamente esse modelo entrou na classe da história do pensamento econômico.

Você tem que percorrer todo o caminho e estudar modelos desatualizados. Analise por que eles não funcionaram. Onde exatamente estavam as objeções. Então você terá experiência, uma boa excursão histórica.

A história da economia deve estudar o modelo acima em detalhes, porque todos os modelos de mercado modernos crescem a partir daqui.

Objeções

1. Todos os produtos são descritos de maneira extremamente abstrata. A estrutura de consumo desses bens e bens duráveis ​​não é levada em consideração.

2. Cada empresa de produção é uma "caixa preta" . É descrito puramente axiomaticamente. Muitos vetores são obtidos, declarados válidos.

3. “Mão invisível do mercado” , os preços estão caindo do teto.

4. As empresas estupidamente maximizam o lucro de P.

5. O mecanismo do equilíbrio . (Qualquer físico começa a rir aqui: como "sentir" por ele?). Como provar sua singularidade e estabilidade (pelo menos).

6. Não falsificabilidade do modelo .

Falsificação. Eu tenho um modelo e, segundo ela, digo que tais e tais cenários não podem acontecer na vida. Aqui eles podem, mas nunca esses, porque meu modelo garante que não pode haver equilíbrio nessa classe. Se você apresentar um contra-exemplo, eu direi - este é o limite de aplicabilidade, meu modelo é coxo por um motivo ou outro neste local. É impossível fazer isso com a teoria do equilíbrio geral, e é por isso.

Porque ... O que desequilibra o comportamento do sistema econômico? Para alguns "p"? Você pode criar demanda em excesso sobre a oferta.



Jogamos os preços do teto e sabemos exatamente quais mercadorias serão escassas e quais serão excedentes. Sobre esse vetor, podemos afirmar com certeza (o teorema de 1970) que, se propriedades triviais forem atendidas, sempre será possível construir um sistema econômico (indique os dados iniciais) no qual essa função será uma função do excesso de demanda. A qualquer preço, esse valor do vetor em excesso será emitido. Você pode simular absolutamente qualquer comportamento observado razoável usando o modelo de equilíbrio geral. Assim, este modelo não é falsificável. Ela pode prever qualquer comportamento, isso diminui seu significado prático.

Em dois lugares, o modelo de equilíbrio geral continua a funcionar explicitamente. Existem modelos de equilíbrio geral computáveis ​​que consideram a macroeconomia dos países com um alto nível de agregação. Talvez ruim, mas eles pensam.

Em segundo lugar, há uma especificação pequena muito boa em que a parte da produção está mudando, enquanto a parte do consumidor permanece quase a mesma. Estes são modelos de concorrência monopolista. Em vez da "caixa preta", aparece uma fórmula, como a produção funciona e, em vez da "mão invisível do mercado", parece que cada empresa tem algum poder de monopólio. A parte principal do mercado mundial é monopolista.

É importante observar que reivindicações de natureza difícil são apresentadas à economia: “O modelo deve prever o que acontecerá amanhã” e “O que deve ser feito se a situação for ruim”. Essas questões no quadro da teoria do equilíbrio geral são absolutamente sem sentido. Existe um teorema (primeiro teorema do bem-estar): "O equilíbrio geral é sempre Paretto eficiente". Isso significa que é impossível melhorar a situação neste sistema para todos de uma vez. Se você melhorar alguém - isso é feito às custas de outra pessoa.

Este teorema contrasta com o que vemos ao redor, incluindo o sétimo ponto:
7. “Os bens são todos privados e não existem externalidades . ”

Na realidade, um grande número de mercadorias está ligado um ao outro. Existem muitos exemplos em que as atividades econômicas se influenciam (despejo de resíduos no rio etc.). A intervenção pode trazer melhorias para todos os participantes da interação.

Livro básico do Tirol: “A teoria da organização industrial”



Não podemos esperar que os mercados interajam efetivamente, produzam um resultado efetivo, vemos isso por aí.

A questão é: como intervir para corrigir a situação? E para não piorar?

Acontece que, teoricamente, é necessário intervir, mas, na prática:
8. As informações necessárias para intervir corretamente não são suficientes.

No modelo de equilíbrio geral, está completo.

Eu já disse que isso diz respeito às preferências das pessoas. Com a intervenção, você precisa conhecer essas preferências das pessoas. Imagine que você está interferindo em alguma situação, você começará a "melhorá-la". Você precisa saber as informações, quem e como sofrerão com isso. Provavelmente é compreensível que os agentes econômicos que sofrem fracamente digam que sofrerão muito. E aqueles que ganharem um pouco - eles ganharão muito. Se não tivermos a oportunidade de verificar isso, entre na cabeça de uma pessoa e descubra qual é a sua função de utilidade.

Na “mão invisível do mercado” não há mecanismo de preços, mas em
9. A competição é perfeita .

A abordagem mais atual sobre a origem dos preços, a mais popular, é que os preços são anunciados por alguém que organiza o mercado. Uma porcentagem bastante grande de negócios modernos são negócios que passam por leilões. Uma alternativa muito boa a esse modelo, em termos de desconfiança da mão invisível do mercado, é a teoria dos leilões. E nele, a chave é a informação. Quais informações a pessoa do leilão tem? Estou fazendo isso agora, sou um oponente oficial em uma das dissertações, que foi feita no Yandex. A Yandex realiza leilões de publicidade. Eles estão te dando um chute. A Yandex está trabalhando em como você pode "apostar" melhor A tese é absolutamente brilhante, uma das conclusões é completamente inesperada: "É extremamente importante saber exatamente o que é um jogador com uma aposta muito grande". Sem média (há 30% dos anunciantes com uma posição extremamente forte, solicitações), essas informações não são nada comparadas ao fato de que você sabe que um definitivamente chegou ao mercado e está tentando inserir esse anúncio agora. Essas informações adicionais permitem alterar significativamente o limite de participação, aumentando significativamente a receita de vendas do espaço publicitário, isso é surpreendente. Eu nem pensei nisso, mas quando eles explicaram o mecanismo e me mostraram a matemática, tive que admitir que sim. A Yandex apresentou e realmente obteve um aumento de lucro.

Se você interfere no mercado, precisa entender quais são suas preferências. Torna-se óbvio que é necessário intervir.

Ainda existe um entendimento superficial, que pode vir a ser completamente falso. Por exemplo, um entendimento superficial do monopólio é que é melhor regular um monopólio, por exemplo, dividi-lo em duas a três empresas, um oligopólio surgirá e o bem-estar público aumentará. Esta é uma informação típica de livro didático. Mas isso depende das circunstâncias. Se você possui bens duráveis, esse modelo de comportamento para o estado pode ser completamente prejudicial. 30 anos atrás, havia um exemplo na realidade.

Eles começaram a lançar discos "Rock Encyclopedia". Em nossa escola, estavam em execução algumas cópias que diziam que eram uma edição limitada e vendidas a 40 rublos. Demorou cerca de 2 meses e com essas placas todos os balcões estavam desarrumados e custavam 3 rublos. Essas pessoas tentaram mistificar o público que era um exclusivo completo. Um monopolista, se ele produz bens duráveis, ele começa a competir consigo mesmo amanhã. Se ele está tentando vender por hoje caro, amanhã algo pode ser revendido / comprado novamente. É difícil para ele convencer os clientes de hoje que eles não esperam até amanhã. Os preços são mais baixos do que o habitual. Isso foi comprovado pela Coase .

Existe a "hipótese Coase", que consiste no fato de que um monopolista de bens duráveis, que muitas vezes revisa sua política de preços, perde completamente o poder de monopólio. Posteriormente, isso foi rigorosamente provado com base na teoria dos jogos.

Suponha que você não conheça esses resultados e tenha decidido dividir esse monopólio. Havia um oligopólio com bens duráveis. Ele precisa ser modelado dinamicamente. No final, eles suportam um preço de monopólio! O oposto é verdadeiro. A análise detalhada do mercado é extremamente importante.

10. Demanda

Existem milhões de consumidores no país; a agregação será realizada no modelo. Em vez de um grande número de pequenos consumidores, um consumidor agregado surgirá. Existem muitos problemas associados a isso, tanto teóricos quanto práticos.

A agregação entra em conflito com preferências e funções de utilidade. (Bormann, 1953). Você pode agregar o mesmo com preferências muito simples. O modelo estará com perdas.

No modelo agregado, a demanda é uma caixa preta.

Havia alguma companhia aérea. Ela fazia um voo por dia para Ekaterinburg. E então se tornaram duas. E um deles sai às 6 da manhã de Moscou. Porque

Você fragmenta o mercado e, para os "ricos" que não querem voar cedo, cobra um preço mais alto.

Ainda há uma objeção à racionalidade. Que as pessoas se comportam irracionalmente. Mas em grandes números, uma visão racional aparece gradualmente.

Se você deseja estudar economia, primeiro estude o modelo geral. Então "comece a duvidar" e examine cada objeção. Uma ciência inteira começa com cada um deles! Se você estudar todos esses "capítulos", você se tornará um economista muito competente.

Tirol iluminou-se no estudo de várias "objeções". Mas eu não daria a ele o Nobel por isso.

Como construir uma reputação

Sugiro pensar nas seguintes histórias. e quando eu falar sobre a reputação - discutiremos.

Uma reforma sem precedentes foi realizada na Geórgia em 2005. TODAS as polícias do país foram demitidas. Esta é a primeira história.

Segunda história. Após a dispersão dos comícios de 11 a 12 em Moscou, todos os policiais receberam números de manga e remendos com sobrenomes.

Essas são duas abordagens diferentes para a mesma tarefa. Como lidar com um país ou grupo de pessoas com uma reputação extremamente negativa de alguma comunidade dentro?

"Demitir todos e recrutar novos" ou "personificar a violência".

Afirmo e vou me referir ao Tirol que seguimos um caminho mais alfabetizado.

Trago-lhe três modelos de reputação. Dois eram conhecidos antes do Tirol, e o terceiro ele inventou.

O que é uma reputação? Existe algum tipo de dentista que você procura e aconselha este médico a outras pessoas. Esta é sua reputação pessoal, ele a criou para si mesmo. Vamos considerar uma reputação coletiva.

Há uma comunidade - policiais, empresários, nacionalidade, raça (o Ocidente não gosta de discutir certos termos).

Model 1

Existe uma equipe. Dentro do qual cada participante diz "na testa". Vindo de lá, ele já está familiarizado com algum tipo. Mas você não pode determinar, por uma pessoa deste grupo, se é ou não. Por exemplo, quando nos EUA, estudantes do NES são aceitos em programas de doutorado.



Em geral, a América despreza o resto do mundo. Se não há mísseis, ele despreza; se há mísseis, ele despreza e teme. Ela se refere ao mundo e ao mesmo tempo que um pescador lança uma vara de pescar ... Oh, bom peixe! Você vai se tornar um peixe americano. Este país não se baseia nos princípios fascistas originais, mas nos criados. Vamos coletar tudo de melhor e, portanto, somos os melhores.

Alguém do “terceiro mundo” vem para a América e acontece que ele completou o NES. E então algo acende nos olhos dos empregadores. A nota para o exame é menos importante do que o fato de ser da NES.

Este é um modelo muito superficial.

Model 2

Não é politicamente correto.

Reputação como uma armadilha institucional.

Aí vem trabalhar um homem negro. (Na América) Você é um empregador, olhe para ele: “Sim, ele é um homem negro, basicamente não tenho nada contra negros, não sou racista. Mas eles são, em geral, apenas estúpidos. Portanto, não vou aceitá-lo. ” E você se torna racista "de acordo com as ações", e não de acordo com as idéias.

"Eu não sei, cara, você é inteligente, mas, em média, pessoas como você são estúpidas. Portanto, apenas no caso, eu vou recusar você.

Qual é a armadilha institucional? 10 anos atrás, esse cara foi para a escola. E ele pensa: "Vou estudar tão bem quanto meu vizinho da mesa branca?" Porque Mesmo assim, eles terão apenas trabalho pouco qualificado. Mesmo se eu me esforçar e conseguir um diploma, não posso provar nada para ninguém. "Eu sei como tudo funciona - eles verão minha fisionomia negra e pensam que eu sou o mesmo que todos no meu grupo". Acontece que aqui é um equilíbrio tão ruim. Os negros não estudam porque não são então contratados e não os tomam porque não estudam. Uma combinação sustentável de estratégias para todos os jogadores.

Model 3

Existe algum tipo de interação. O que acontece entre uma pessoa selecionada aleatoriamente dessa população (pessoas) e (polícia). Ou costumes de empresários.



Eu tenho um empresário familiar que frequentemente se comunica com a alfândega, ele confirma esse modelo.

Você tem uma necessidade / desejo de uma pessoa (de um povo / empresário) de entrar em contato (polícia / alfândega) e dar-lhe uma certa "tarefa". Entenda a situação, leve mercadorias.E ele assim expressa um ato de confiança. E a pessoa no local toma uma decisão. Ele não tem impressão na testa (1 modelo), nem uma decisão tomada uma vez para investir em si mesmo (modelo 2), não há nada para predeterminar antecipadamente como ele trabalhará hoje. Hoje existe apenas sua boa vontade.

Vamos analisar por que essa escolha depende e de onde surge a armadilha?

Um homem está olhando para um oficial. O Tirol sugeriu apenas uma coisa, uma pergunta questionável. Mas então ela explica tudo. Ele sugeriu que esse funcionário não fosse confiável sobre o que havia feito antes. Em outras palavras, há uma história sobre todos. É sobre esse policial, em princípio, pode-se saber que ele havia extorquido dinheiro anteriormente para a execução de seu trabalho. Sobre esse funcionário da alfândega, ouviu histórias de como ele suporta a carga. Mas talvez não tenha ouvido.



Há um parâmetro theta de 0 a 1, que, se estiver mais próximo de zero, tudo ficará bem com ele. Grosso modo, se um policial não possui placas, ele pode tirar alguém, ninguém saberá sobre isso e nada acontecerá com ele. E se houver uma placa, então teta está perto de uma. Ele suportará grandes custos.

Na Geórgia, uma completa falta de fé foi decidida com um machado. Eles recrutaram novos policiais e pensam que a antiga reputação vai morrer. O Tirol argumenta que equilíbrios dinâmicos existem aqui ...

Como os equilíbrios são organizados. Se um funcionário foi contatado, eles o consideram honesto. Uma pessoa pode agir muito honestamente ou mal. Isso determinará parcialmente meu histórico de crédito. Eles não entrarão em contato comigo amanhã se descobrirem que eu me comportei de forma desonesta. A crença média em funcionários sem nome é muito baixa. No dia seguinte, há poucas chances de que eles entrem em contato com você. Se eles já foram aplicados, isso é raro e você precisa apertar o "máximo" e roubá-lo. Somos todos ladrões e bandidos e ninguém se volta para nós de qualquer maneira. Seremos ladrões e bandidos ainda mais.

Outro tipo de equilíbrio dinâmico é que as pessoas acreditam que os funcionários se comportam bem e os atraem muito. Portanto, amanhã, se você tiver uma reputação limpa, terá muitas ofertas. E se você se ferrar, o número de chamadas para você diminui pessoalmente. E este é um aspecto importante. Se você tem tanta fé, perde muito com o mau comportamento.

O Tirol mostra que, na dinâmica, que tipo de equilíbrio está tomando forma depende criticamente do teta, e não das condições iniciais.

Ao introduzir o teta, você aumenta a responsabilidade pessoal de uma pessoa. Se ele se sair bem, será escrito para ele, eles se voltarão para ele, mesmo que não se voltem para os outros.