Imagem: UnsplashO mercado de ações moderno é um campo de conhecimento em larga escala e bastante complexo. Não é fácil descobrir como tudo está organizado aqui. E, apesar do desenvolvimento de tecnologias, como consultores robóticos e
sistemas de negociação de testes , o surgimento de métodos de investimento de baixo risco, como
produtos estruturais e
portfólios de modelos , para um trabalho bem-sucedido no mercado, vale a pena obter conhecimentos básicos nessa área.
Neste material, coletamos dez livros que ajudarão você a entender a estrutura do mercado de ações moderno, os meandros de investir nele e como as tecnologias avançadas são usadas aqui.
Nota :
a coleção contém livros em russo e inglês - não há muitos materiais traduzidos de alta qualidade em tecnologias financeiras avançadas; portanto, o conhecimento de inglês será uma grande vantagem para uma imersão total no tópico.
Além disso, para aplicar o conhecimento necessário, você precisa de uma conta de corretagem - você pode abri-la online ou registrar uma conta de teste com dinheiro virtual .Negociação de ações. Fórmula de sincronismo, gerenciamento de dinheiro e emoção clássica - Jesse Livermore
Um livro muito útil - fornece, como o nome indica, a "fórmula Livermore" com um exemplo de sua aplicação no caso de negociação de ações. Obviamente, no mercado moderno, onde robôs e comerciantes de alta frequência desempenham um papel cada vez maior, é improvável que você possa usá-lo, mas será extremamente útil para entender a estrutura do mercado.
Enganado por acaso. O papel oculto do acaso nos mercados e na vida - Nassim Talleb
A idéia principal do livro é muito inesperada para a grande maioria das pessoas - se alguma pessoa teve sorte na vida, é provável que ele não seja um gênio que tenha desenvolvido uma estratégia bem-sucedida, mas uma simples sorte. Na bolsa de valores, tudo é o mesmo da vida real - existem estratégias de negociação com as quais alguém quebra o banco, mas ninguém sabe sobre os muitos investidores que, depois deles, não tiveram sucesso. O livro é muito útil para formar a atitude certa em relação à vida e ao mercado de ações, em particular.
Os segredos de longo prazo da negociação de curto prazo - Larry Williams
O autor é um mestre reconhecido no campo da especulação de curto prazo - uma vez em uma competição durante o ano, ele transformou US $ 10 mil em US $ 1,1 milhão.Em seu livro, ele descreve seus métodos que levam aos melhores resultados e também fornece os conceitos básicos da negociação de curto prazo. Todo o sistema de negociação não é apresentado no livro, no entanto, do ponto de vista da psicologia da negociação, é algo insuperável.
Engenharia financeira. Ferramentas e métodos de gerenciamento de risco financeiro - L. Galits
O livro descreve uma variedade de ferramentas de engenharia financeira, incluindo futuros, opções, swaps de juros e moedas, bonés, floreiras, colares, corredores, swaps, opções de barreira e uma variedade de ferramentas estruturadas. O autor descreve situações práticas em que o uso de um ou outro instrumento financeiro é justificado.
Caos e ordem no mercado de capitais. Um novo olhar analítico sobre ciclos, preços e volatilidade do mercado - Edgar Peters
O livro é dedicado a problemas modernos da dinâmica econômica não linear (sinergética econômica), descreve em detalhes e analisa os processos que ocorrem no mercado sob a influência de vários fatores. Uma estrutura clara de apresentação: uma grande quantidade de material introdutório, juntamente com uma grande quantidade de informações diretamente sobre o tópico, o tornará útil e interessante para investidores iniciantes e experientes.
Segredos do comércio de câmbio - Vladimir Twardovsky, Sergey Parshikov
Um livro muito bom sobre como trabalhar no mercado de ações russo. Os autores criaram um livro real sobre comércio na Internet, que contém não apenas a teoria, mas também destaca muitas questões práticas. É dada muita atenção à técnica de operações e métodos de gerenciamento de riscos. O material é apresentado de forma acessível, sem cálculos matemáticos complexos. Desde a redação do livro, as tecnologias de negociação foram ativamente desenvolvidas, no entanto, elas serão extremamente úteis agora, especialmente para investidores iniciantes.
Volatilidade na compra e venda - Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
A negociação de volatilidade é uma estratégia de negociação bem conhecida. Os autores do livro explicam como ele funciona na prática, vinculando-o a uma explicação do conceito de opções. Conforme declarado na descrição do livro sobre Ozon, “explica como os investidores podem obter lucros usando desvios na volatilidade e nos preços das opções, independentemente de o mercado estar subindo ou caindo.”
Negociação quantitativa. Como criar seu próprio negócio de negociação algorítmica - Ernest Chan
Este livro descreve em detalhes o processo de criação de um sistema de negociação de "varejo" (isto é, de propriedade de um indivíduo privado, e não, digamos, de um fundo) usando o MatLab ou o Excel. Depois de ler o livro, o profissional iniciante tem um senso de realidade, resolvendo o problema de ganhar no mercado, criando programas especiais. O trabalho de Ernest Chan é um bom guia sobre como a negociação algorítmica funciona e permite que você aprenda os conceitos mais básicos, como "modelo de negociação", "gerenciamento de riscos" e assim por diante.
Comércio algorítmico e DMA - Barry Johnson
O autor do livro, Barry Johnson, trabalha como desenvolvedor de software de negociação em um banco de investimento. Com a ajuda deste livro, os comerciantes privados podem entender melhor como as bolsas funcionam e adotar uma “microestrutura de mercado” - tudo isso pode melhorar a eficácia de suas próprias estratégias de negociação. É difícil de ler, mas vale a pena.
Dentro da caixa preta - Rishi K. Narang
Este livro detalha como os fundos de hedge funcionam na área de negociação quantitativa. Inicialmente, o livro é destinado a investidores que duvidam de investir suas finanças em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um operador algorítmico privado, o trabalho fornece material abrangente sobre como o sistema de negociação "correto" deve funcionar. Em particular, são discutidas questões da importância da contabilização de custos de transação e gerenciamento de riscos.
Links úteis sobre o tema do investimento e da negociação de ações: