Análise de transações anônimas na negociação de ações

Será sobre a previsão do movimento de preços no mercado de ações. A idéia é simples: " aqueles que realizam transações muito grandes para a compra / venda são muito menos propensos a cometer erros. Por que não rastreamos e analisamos essas transações? ". Por esse motivo, chamei meu protótipo de trabalho de "Adesivo", lembrando as aulas de biologia em que fomos informados sobre pescar peixes.



Para aqueles que entendem a pergunta, aqui está uma descrição detalhada:
Nº de referência 1
Nº de referência 2

Aqui está um link para o sistema em funcionamento (instruções internas, o código fonte está aberto) .

Na maioria dos casos, quando se trata de prever movimentos de preços, duas abordagens são mais comuns:

1) Análise da forma do gráfico de variações de preços. Estes são fãs da teoria das ondas ( Wiki ). Pessoalmente, sou cético em relação a eles.

2) Análise baseada em indicadores financeiros e de produção da empresa. Análise Fundamental ( Wiki ). Na minha opinião subjetiva, "fundamentalistas" são caras mais sérios que "ondas", mas me parece que o bom conhecimento da empresa é uma condição necessária, mas não suficiente, para prever movimentos de preços.


Quero dizer, existem duas condições obrigatórias para precificar qualquer ação:

1. Existem compradores dispostos a comprar uma ação a um determinado preço.
2. Existem vendedores dispostos a vender as ações a esse preço.

Sim, bastante óbvio. Mas, o que acontece se uma dessas condições não for atendida ou não for totalmente satisfeita? O preço começará a subir para um nível adequado às duas partes. Se você imaginar uma imagem surrealista de que em algum momento não haverá comprador para as ações da Gazprom, e naquele momento alguém decidir vender as ações pelo preço de mercado, haverá uma queda acentuada (na verdade, não muito brilhante, a bolsa simplesmente deixará de negociar). esta promoção).


Portanto, vejo um grande potencial inexplorado na análise de transações. E o que vamos analisar? Analisaremos grandes transações realizadas por valores 30 a 100 vezes maiores que o valor médio da transação para um estoque específico, porque de acordo com minhas observações, são os grandes negócios que marcam aonde o preço irá. Em termos simples: "Pessoas com muito dinheiro raramente cometem erros, caso contrário, não teriam tanto dinheiro". Como vamos analisar? Iremos realizar análises no Excel-e ...



Sim, alguém vai sorrir. E sim, foi possível criar algo complicado, no espírito de “criei meu serviço usando uma linguagem de programação e estruturas modernas, usando inteligência artificial baseada em redes neurais treinadas e coloquei tudo na nuvem; aqui você tem acesso livre aos três primeiros do mês ". Mas, primeiro, não vou vender nada para você e, segundo, sou essencialmente um praticante. Pessoalmente, não me importo como a solução será implementada, mesmo em um pedaço de papel, o principal é que ela esteja funcionando. Portanto, excel usando o visual basic. Assim mesmo.

Como isso funciona? Como terminal de negociação, uso o alfa direto. Também não gosto do Quick, mas quando comparado ao terminal ganancioso e desajeitado da Interactive Brokers, não é tão triste. O que é rápido, o que na diretiva alfa é a capacidade não apenas de mostrar o feed de transações para todos os instrumentos da sua lista, mas também de carregar tudo para o Excel e para um arquivo de texto. Tudo foi feito miseravelmente com o alpha-direct: o upload para um arquivo de texto não ocorre o tempo todo enquanto a janela está em execução, mas "uma vez". Quanto ao descarregamento no Excel, apenas 200 linhas das transações mais recentes são exibidas na janela alfa e, se aparecerem informações sobre novas transações, o terminal ainda refletirá 200 linhas, mostrando novamente informações sobre transações recentes. Há também um upload para o Excel - 200 linhas são descarregadas, quando novas informações aparecem - as mesmas linhas são substituídas em cima das antigas. Do ponto de vista da automação do carregamento de dados, é muito inconveniente. Como é implementada comigo - quando a macro é iniciada, ela, dependendo do tempo especificado nas configurações, por exemplo, a cada 0,5 segundos, percorre a lista carregada da diretiva alfa e procura os aplicativos que ainda não foram carregados, bem, e os classifica ainda mais. Se você definir o tempo ainda menos (0,1 segundos), o sistema funcionará, mas em computadores fracos haverá problemas com a renderização de dados (enquanto a macro estiver funcionando), se você definir o tempo menos (1 segundo), haverá o risco de não ter tempo para carregar os dados, porque O alpha direct pode substituí-los pelo próximo lote de novos dados.

Aqui está o que parece agora.



Instruções detalhadas no próprio arquivo. Tudo está aberto, você pode ver o código da macro, corrigi-lo ou adicioná-lo às suas necessidades. Sim, de graça. Por que tanta generosidade, você pode perguntar? Eu respondo: em primeiro lugar, este é um protótipo para testar minhas idéias e não o fato de que minha análise levará à descoberta de um padrão que me permita ganhar dinheiro de forma consistente, mas se isso acontecer, por que vender software que já gera dinheiro, certo? :) Então por que escrevi este post e postei meu protótipo? Como procuro pessoas com idéias semelhantes, por exemplo, aquelas que têm idéias, mas devido à falta de uma qualificação básica para um programador, não há como verificá-las. Meu endereço de e-mail está no arquivo, escreva, tentarei responder a todos.