看不见的手：神秘的交易员如何安排股市的起伏

在有关Habré和Giktayms的博客中，我们写了有关愿意与他们分享交易所交易经验的投资者和交易员的信息。例如，我们最近写了一篇有关美国退休金领取者的文章，该人开设了自己的投资基金，在此之前，我们讲了一个程序员的故事，该人通过使用机器学习在高频交易中成功赚取了50万美元。

但是，许多大型参与者的举动可能会影响金融市场的稳定性，因此他们通常倾向于保持沉默。今天，我们将讨论这些神秘的交易者如何安排全球交易所的起伏的几个例子。

掌握股市

这位绰号为“ Dude”（“ dude”）的神秘交易员在伊斯坦布尔证券交易所引发了真正的混乱。他下大赌注，增加了交易量，并吓倒了竞争对手。

这是在2014年首次发现的，一天之内有人开仓了4.5亿美元，因此，土耳其证券交易所的平均每日交易额增长了8％。而与此同时，许多欧洲站点却显示出负面的动态。

尚无法追踪“花花公子”。尽管它发生在土耳其，但控制和计费系统已调试到最后一个螺丝。他定期更改帐户和业务来源。目前，“花花公子”通过Yatirim Finansman公司运营，该公司在2014年完成了伊斯坦布尔证券交易所所有交易的2％，而现在，它每天仅占全部交易的一半。

一些投资者怀疑使用复杂的自动交易算法的神秘交易者。因此，据报道，一家主要银行暂时停止了土耳其公司股票的短期经营商业内幕。其他交易者也谨慎观察“花花公子”的行为。他证明了自己的口袋比其他所有口袋都宽敞得多，并且可以向任何方向移动市场。

不仅伊斯坦布尔

保守的金融家相信，“机器人交易”的广泛普及是市场急剧崩溃的原因。据信，全球股票指数在2015年8月和2010年5月的下跌是自动交易系统的罪魁祸首。

调查的原因闪电崩盘在2010年发现的崩溃应该从伦敦交易商，长期以来一直难以捉摸的监管。根据英国和美国当局的说法，纳林德·辛格·萨拉（Navinder Singh Sarao）“帮助”道琼斯指数下跌了令人难以置信的1000点。他在自己创建的软件的帮助下操纵市场几年，赚了4000万美元。2010年5月，交易者的行为在衍生品市场上造成了失衡，然后扩散到了股票市场，最终导致了整体崩溃。



Navinder Singh Sarao

不久前，在日本出现了他的超级英雄，负责去年2月在东京证券交易所同时出售软银公司的股票。关于他的文章详细地写了彭博社。在互联网上，这个有三个孩子的父亲和一个漫画书爱好者的有家室的人以他的绰号“ CIS”而闻名（他仍然没有发现他的真实姓名）。在一天之内，他的收入为1.406亿日元，对竞争对手更加关注。在他自己承认的这一年中，他设法赚了60亿本国货币。尽管这种情况与算法交易几乎没有关系，但CIS本身可以被称为肉体机器人。据他说，计算机游戏使他反应和沉着的速度灌输给他。

今年早些时候，另一个神秘的交易员进行了大量购买离岸人民币（中国大陆以外的所有人民币离岸），显著提高他的报价为写博客ZeroHedge，«没有明显和合理的理由，除了秀乔治·索罗斯，谁在这里所有者。”结果，离岸人民币和在岸人民币的汇率之间存在差距，迫使中国当局引导约500亿美元稳定汇率和外汇干预，

这种情况不仅发生在国外，而且在俄罗斯也是如此。所以在2016年1月，媒体写道一位不知名的交易员，尽管伊朗取消了制裁并且投资银行对石油做出了负面的预测，但在1月18日星期一，他们还是在莫斯科交易所购买了近300,000布伦特期货合约，并于3月1日（BRH6）到期。

开出的多头头寸（随着价格上涨而获利）总计约66亿卢布。3天后（即1月21日，星期四），在没有重大新闻的情况下，石油市场开始迅速增长。在不到一周的时间里，报价上涨了约30％，为一位神秘交易员带来了近20亿卢布的利润。差不多一周之后，即1月28日，俄罗斯联邦能源部部长亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）发表声明，称有可能与欧佩克共同削减5％的产量，这震惊了新闻媒体。

如何应对神秘的机械手

神秘交易员的行为可能导致金融市场出现严重波动。因此，包括经纪公司和其他竞标者在内的各种机构都试图降低发生突然变动或交易所失败时的财务损失风险。

特别是，正在建立专门的风险管理系统以限制可能的损失。例如，这样的系统内置在SmartX交易终端中-在它的帮助下，用户可以控制不同工具的最大订单或头寸，以及设置帐户的最大“提取”并通过链接的订单和滑动止损保护头寸-因此，波动很大价格系统将自动确定利润或防止损失。

不要高枕无忧。例如，为了识别内部交易的情况，使用了特殊算法来检测非法交易的模式。此外，为调查历史上最大的内幕交易之一，FBI专家使用了图表法。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN392433/