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机器人和比特币时代的交易-俄罗斯金融科技大会＃2在莫斯科举行

图片11月29日，星期二，第二个以“机器人和比特币时代的贸易”为主题的金融科技交易会在Digital October的主会议室举行。活动期间，有3位发言人发言：Datalogia的执行合伙人Fedor Pshirkov，TRData市场监测平台销售代表Pavel Fedorov，以及Waves区块链平台的创始人兼首席执行官Alexander Ivanov。在完成一系列演讲后，演讲者以圆桌会议形式讨论了当前交易中的技术趋势。




可以在Facebook页面上的相册中查看所有照片。

简报


Fedor Pshirkov（Datalogia）- 下载
Pavel Fedorov（TRData）- 下载
Alexander Ivanov（Waves）- 下载该

活动由俄罗斯FinTech社区组织，其中包括：

  • 亚历山大·伊万诺夫（Waves Platform首席执行官），
  • Vladimir Maslyakov（技术重点中心的CTO ），
  • 德米特里·法尔
  • 玛丽亚·波波娃（Digital October），
  • Vitaliy Tsigulev（数字金融通信局首席执行官），
  • Natalya Kosyanova（技术中心的活动和媒体经理），
  • Fedor Pshirkov（Datalogia的管理合伙人）。

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Mitap在Datalogia Consulting执行合伙人Fedor Pshirkov的演讲中致开幕词。他的演讲主题是：“算法革命2.0-建立算法策略方法的演变”。

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Fedor在演讲中谈到了从20世纪初到今天的交易技术发展历史。普希尔科夫故事的起点是20世纪上半叶著名商人杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）的案例，他在大萧条期间因美国市场的崩溃而发了大财。根据Fedor的说法，20世纪上半叶的主要交易工具是在纸上计算和建立交易策略。最简单的工具和主要分析有效。当时的方法之一是在透明纸上构建图表，然后叠加在其他图表上，以识别趋势的巧合和差异。主要的竞争优势是信息和数据访问。

在80年代，使用了技术分析系统。由于在交易过程中引入了CQG终端。缺点是终端使用检查它们是不可能的回测。在这方面，超级系统开始出现，其成本总计为3000美元。

2005年之后，算法交易出现了飞跃。经纪人API出现了。交易过程受到机器学习和大数据分析技术的影响。

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费多尔在讲话中列举了已形成的算法方法的缺点。

  • 错误hayndsayta（事后偏见） -预测仅基于回顾展。
  • 期待偏见。延迟使用交易信息，当前无法访问。
  • Data snooping bias. , .
  • . , .
  • (survivorship bias). .
  • Over Fitting. , . « » , .

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列出问题后，Fedor提出了流程图，其中包括领先市场参与者所采用的研究步骤。根据实践，研究基于数据，观察结果和假设。然后，检验针对事实的假设。发言人在上面的框图中随附了可在其实现的每个阶段使用的工具列表。

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在显示市场向不同模式过渡的图表示例中，普希夫科夫确定了算法模型工作中可能出现的“陷阱”：

  • 价格序列的分布不稳定。如果市场从模式1切换到模式2，则应根据已发生的更改与模型的编程期望之间的差异来断开模型的连接。
  • 绝对计算机功能的谬误。可以在测试阶段成功进行的计算，远非总是可以在实际市场中有效地使用。
  • 资源需求模型将产生延迟，该延迟将在最不适当的时刻变得明显。
  • 需要考虑不一致的佣金。需要了解算法模型的现金流量。

除上述细微差别外，Fedor还强调：

  • 延误
  • 流动性
  • 在出价和询问之间传播。

继Fedor之后，用于监视实时市场的平台代表TRData Pavel Fedorov 进入了现场。

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Pavel在当前交易趋势的背景下谈到了该解决方案的优势。

Waves区块链平台亚历山大·伊万诺夫（Alexander Ivanov）的创始人兼首席执行官编写了演讲“ Cryptocurrencies：交易的新观点”，演讲系列达到了高潮。演讲者谈到了加密货币市场的当前趋势。

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自2008年推出以来，亚历山大就开始介绍比特币市场的历史。伊万诺夫提到了法国程序员马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）于2010年在日本成立的第一家比特币交易所Mt.Gox。。由于存在技术基础设施漏洞以及网络犯罪分子反复提款，该交易所于2013年关闭。据亚历山大说，所有主要的加密货币交易所都有被黑客入侵和资金被盗的风险。举一个新的例子，伊万诺夫列举了八月份对Bitfinex的黑客攻击，随后撤出了约7,000万美元。

尽管存在所有风险，但加密货币交易业务仍吸引了玩家赚钱的机会。据亚历山大称，加密货币市场效率低下。交易所之间存在仲裁以规避财务控制。市场不受监管且非常动荡。市场正在不断变化的模式。

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根据Ivanov的说法，加密货币市场将朝着监管和提高效率的方向发展。套利机会将逐渐消失。高频交易将发展，交易网络将出现，类似于为股票交易而设计的现有交易网络。交易资金将进入市场。

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在他的Waves平台的例子中，亚历山大描述了区块链在交易中的优势，包括缺乏交易者获得交易资金的途径。通过这种方法，中央交易所匹配订单，并且所有交易都发生在区块链上。

在演讲中，伊万诺夫列举了在交易所市场上使用区块链技术的前景：

  • 转移到区块链的市场没有足够的运营速度，但是它们可以提供业务流程的透明性和分散性。亚历山大以纳斯达克Linq项目为例。
  • 分布式注册表技术允许您组合交易所，经纪人，存托处，清算系统和清算所之间的交互过程。区块链无法确保运营速度，但是在这些流程中，透明度比速度更为重要。

Waves的创始人在演讲的最后部分提出了一些结论和预测：

  • 加密货币市场效率很低，您可以从中赚钱。
  • 在加密货币市场中，技术分析是有效的。
  • 套利机器人运作良好。
  • . IPO . -.
  • .

在亚历山大演讲后立即开始的圆桌会议上，其他发言人也加入了Waves的创建者：Fedor Pshirkov和Pavel Fedorov以及KL10CH技术中心的CTO Vladimir Maslyakov。

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观众的第一个问题是针对亚历山大·伊万诺夫的。数字金融通讯机构Vitaly Tsigulev的首席执行官询问哪种货币对交易最有利可图。 Waves的创始人建议尝试用比特币兑美元进行交易。亚历山大（Alexander）建议关注价格迅速变化的新型加密货币。伊万诺夫建议在亚洲和欧洲交易所之间存在套利机会的情况下交易比特币。

活动的一位客人问Waves的创建者，哪些迹象表明有必要离开交易所。根据亚历山大的说法，大量的资金表明窃取交易所的风险增加，这意味着离开交易所会更安全。

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弗拉基米尔·马斯利亚科夫（Vladimir Maslyakov）在回答与会代表之一的问题时指出，理想的算法交易软件在俄罗斯市场尚不存在。

亚历山大·伊万诺夫（Alexander Ivanov）建议向metap的客人投资波动性货币，后者对加密货币市场交易的细微差别感兴趣。根据Fedor Pshirkov的说法，在加密货币市场上，可以在加密货币的分配和监视交易量中使用长策略。

Fedor Pshirkov使用衍生工具作为加密货币市场的投资工具，建议您仔细研究合同的规格以及如何深入研究合同的工作。

在讨论中，亚历山大·伊万诺夫（Alexander Ivanov）向费多·普希尔科夫（Fedor Pshirkov）询问了他对市场效率的看法。 Datalogia的管理合伙人回应说，对市场表现的争论意味着将对冲基金视为骗子。 Fedor认为，市场效率低下，首先，从参与者的方法角度来看。参加对话的弗拉基米尔·马斯利亚科夫（Vladimir Maslyakov）指出，套利者和HFT员工构成了有效的市场。

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观众的最后一个问题是关于加密货币市场的稳定性的。根据Maslyakov的说法，现在可以使用加密货币而无需诉诸法定命令。同时，加密货币仍不普及。亚历山大·伊万诺夫（Alexander Ivanov）表示，借助新闻操纵和密码主义者的行动，市场崩溃是不可能的。

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Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN399579/

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