高盛用200名程序员取代了600名交易员

高盛在曼哈顿下城的总部大楼

高盛投资银行（在金融界中，这个庞大的集团简称为“公司”，俄罗斯代表处为高盛有限责任公司）从事投资银行业务，投资管理，承销和许多其他服务。很难找到该公司没有股份的领域：它参与了Rosneft股票的首次公开发行，拥有近一百万股特斯拉股票等。

在美国，没有像我们这样的可盈利的外币存款和高利润的外币政府债券，因此，人们通常试图通过购买证券来保持通货膨胀的储蓄。另外，您也可以将钱捐给投资或养老基金的管理部门。从理论上讲，金融资产的专业管理可让您快速增加资本或节省资金，具体取决于经理的任务。唯一的问题是，投资者与金融市场之间的这种“铺垫”不能保证任何利润，但绝不会造成任何损失。

高盛纽约总部交易部门（如图所示）在2000年代成功达到顶峰时，可容纳600名交易员。每个服务大客户。如今，他们的工作几乎完全自动化：在工作中只有两名证券交易员。所有工作均由算法交易程序完成，该程序由200名熟练的程序员提供服务。

高盛公司副财务总监，前信息技术总监马蒂·查韦斯（Marty Chavez）谈到了技术基础设施的升级。他在“ 货币，数据和算法：计算经济学 ” 专题讨论会上谈到了应用信息学的未来。研讨会于2017年1月在哈佛大学应用计算科学研究所举行。

金融家承认，传统的商业模式已经成为过去。 “现在我们所做的一切都受到数学和软件的支持，” Marty Chavez说。他将高盛（Goldman Sachs）的现代金融帝国与Google进行了比较。他们现在确实有很多共同点。例如，高盛公司33％的员工是软件开发人员。该公司拥有9000名程序员。另一个问题是，最有才华的开发人员决定在哪家公司找到工作：在Google或高盛。从某种意义上说，也许他们甚至在劳动力市场上竞争，因为他们会尽自己最大的努力。

在经济中应用计算方法的年度研讨会聚集了来自美国的数百名程序员，科学家和商人。今年有有趣的报道，包括关于金融业中区块链的使用：比特币和区块链的工作方式，以及为何向该系统的过渡是“回归本源”，以及他们认为的原始去中心化货币概念最初，当时还不存在银行。在古代，没有任何商人能够想象第三方可以介入交易，以某种方式“冻结”资金并阻止交易。但是，这正是普通无现金支付现在正在发生的事情-银行家中间人可以冻结帐户或取消交易。相信



区块链技术在金融行业可能非常有用耶路撒冷希伯来大学的讲者Aviv Zohar。他说，现在山寨币正在发生大量的创新，一些疯狂而神奇的想法在这里诞生和测试。为了满足银行业的需求，专家们正在开发更高级的区块链协议，这些协议没有比特币和山寨币的某些缺点。例如，Lewenberg和Sompolinski在2016年的科学著作中描述了SPECTER协议。



金融业正在仔细关注加密货币领域中的一些有趣概念，例如零披露证据，智能合约等。

Aviv Zohar仅警告说，在金融领域使用程序时，应彻底检查和测试程序。他回想起了DAO分散式自治组织的一个软件故事。 The DAO发布几周后，黑客发现了一个简单的漏洞，使他们无需重新设置帐户即可转移资金-并从Etherium系统中带走了数千万美元。


DAO软件中的错误

出于这个原因，高盛和其他投资银行只邀请最优秀的程序员。如果交易者的错误会导致少量的财务损失，那么用于交易的计算机程序中的错误会造成更大的损失。

高盛（Goldman Sachs）也紧随其后的其他投资公司，这些公司实施算法交易并用程序员代替交易员。根据联盟的统计，现在几乎有45％的贸易是以电子形式进行的，没有人们的直接参与。

除了提高效率外，这还使公司摆脱了不必要的高薪人员，因为交易员在最大的投资银行平均每月可赚取42,000美元的薪金和奖金。显然，这笔钱是从投资者的利润中提取的，包括从为赚取养老金而将挣得的美元投入到投资基金中的普通人的钱。在高盛，交易员的薪水甚至更高。

设计计算机程序的方式应尽可能重复有效的交易者的逻辑和策略，仅将这些操作执行的速度快一个数量级。该程序不会收取数百万美元的佣金。

高盛现在正在自动化其运营的其他元素。例如，该公司的马蒂·查韦斯（Marty Chavez）说，例如，已经正式采取了146项具体步骤来进行公司股票的公开发行，其中许多只是“乞求自动化”。

顺便说一句，高盛最近为普通民众提供了一项新服务：全自动的Marcus消费者贷款平台。有趣的是，这个平台是由高盛在纽约总部躲藏的一个团队筹集的。600名交易员被解雇后，那里出现了很多可用空间。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN401333/