有许多用于分析和管理期权投资组合的程序。 它们以交易现场的形式提供单独的商业产品或服务。 这样的程序有很多限制：投资组合绑定到交易平台，报价是从特定来源抽取的，参数或方案只能使用提供的软件来计算。

我使用R解决了在不同市场中管理投资组合的任务。开源引擎提供了许多可能性：投资组合存储在任何DBMS或Excel中，或从终端下载（QUIK，TWS，以及任何其他具有API的应用）； 报价从其来源（终端，数据库或网站）中抽出，任何投资组合分析均可用！

一般说明

市场数据和投资组合被加载到OptPort和OptMarket对象中。 根据市场对投资组合进行重估，基于这些数据，计算当前利润​​和“希腊人”及其配置文件。 计算投资组合资料（利润或“希腊人”对基础资产价格的依赖），并将其存储在OptProfile类的对象中。 内置功能绘制轮廓图，并允许您比较多个投资组合的轮廓。

通过文章末尾的链接（1）-管理与QUIK和Access连接的Mosbirzhy期权组合的选项。

OptMarket市场行情

需要OptMarket类的对象来存储股票期权报价，有关基础资产的信息以及当前日期。

没有市场价格，投资组合将按内在价值重估。

 #    ( )  Access brd = GetBoard_fortsdb(ul) #    OptMarket mrkt = OptMarket(ul = 'SiZ9', #    ul_price = brd$ul_price, #    board = as.tbl(brd$board), #   now = as.Date('2019-11-12')) #   

OptPort产品组合

投资组合可能包括期权和基础资产。 建设者
根据给定基础的交易表创建投资组合
资产。 交易汇总在一个共同的位置。

 #    Access (      QUIK) trades = GetTrades_fortsdb() # ..     ,       trades = TickerToParams_fortsboard(trades, mrkt$board) 

基于事务，我们创建OptPort类的对象：

 port = OptPort(ul = 'SiZ9', trades = trades, name = 'Spread') 

投资组合分析

投资组合估值

PortPricing以当前价格重新评估投资组合-从OptMarket选择期权价格，并将其添加到OptPort投资组合中。 对于莫斯科交易所的选择权，最简单的方法是以交易所本身广播并一直为人所知的理论价格（ price_at = 'theor' ）重新评估它们。

 port = PortPricing(port, mrkt, price_at = 'theor') 

利润与“希腊人”

PortValuation函数计算投资组合参数-未实现的收益和“希腊人”。 结果存储在OptPort对象的total_value字段中。

 port = PortValuation(port) port$total_value 

投资组合资料-OptProfile

OptProfile对象将投资组合配置文件存储在基础资产的价格范围内。

PlotProfile函数基于PlotProfile构建轮廓图。

 myprofile = OptProfile(optport = port, params = c('pl', 'delta', 'theta', 'vega'), ul_range = 0.05 #         ) PlotProfile(myprofile) 

投资组合构成

要更改投资组合的组成，可以使用AddTrades函数。 她向投资组合添加交易并计算新的投资组合头寸。

 #   -      newtrade = data.frame(ul='SiZ9', ticker='Si63500BX9', xtype='p', strike=63500, expdate=as.Date('2019-12-19'), tradeprice=500, q=-1 ) #    port2 = AddTrades(port = port, trades = newtrade) port2$name = 'Changed' 

新投资组合的概况可以与旧投资组合进行比较。 JoinProfiles功能
组合配置文件数据以构建通用图形。

 #       port2 = port2 %>% PortPricing(., mrkt, price_at = 'theor') %>% PortValuation(.) #    myprofile2 = OptProfile(optport = port2, params = c('pl', 'delta','theta', 'vega'), ul_range = 0.05) #   profiles = JoinProfiles(list(myprofile, myprofile2)) PlotProfile(profiles) 

合计

基本功能解决了基本问题。 我的解决方案是为特定目的而开发的-分析许多投资组合并为这些投资组合中的变化建模。 您可以在下面的链接中找到源代码。 奖金-从QUIK导入数据并设置QUIK本身进行导出的基础。

参考文献：
（1） GitHub上的源代码 。